فهم ارتباط الفوركس لرفع مستوى استراتيجيات التداول

التداول في سوق الفوركس لا يقتصر على قراءة الرسوم البيانية فقط. ما يغفله العديد من المستثمرين هو فهم العلاقة بين أزواج العملات، أو ما يُعرف بـ Forex Correlation، وهو أداة مهمة لبناء محفظة قوية وتجنب المخاطر غير الضرورية. عندما تفهم أي أزواج العملات تتحرك في نفس الاتجاه أو في اتجاه معاكس، ستصبح قراراتك في التداول أكثر وضوحًا.

ما هو الارتباط - العلاقة في الأسواق المالية

قبل التطرق إلى Forex Correlation، يجب أن نفهم مصطلح الارتباط أولاً. الارتباط أو “الارتباط الإحصائي” هو دراسة العلاقة بين متغيرين أو أكثر، وتحديد ما إذا كانت تتحرك معًا في نفس الاتجاه أو في اتجاه معاكس.

القيمة التي تُستخدم لقياس الارتباط تسمى معامل الارتباط، وهو رقم يتراوح بين -1 و 1. هذا الرقم يخبرنا مدى قوة العلاقة ونوعها. كلما اقترب الرقم من 1، كان ذلك يدل على أن الأزواج تتحرك في نفس الاتجاه بشكل كامل. وإذا كان قريبًا من -1، فهذا يدل على أن الأزواج تتحرك في اتجاه معاكس تمامًا.

الارتباط في سوق الفوركس وأهميته في الاستثمار

Forex Correlation يعني العلاقة بين أزواج العملات المختلفة في سوق الصرف الأجنبي. يتميز سوق الفوركس بخصوصية مهمة، وهي أن الأزواج تُتداول كزوج واحد، وليس كل عملة على حدة. لذلك، يحدث الارتباط عندما ترتفع قيمة عملة واحدة وتنخفض أخرى في نفس الوقت.

فهم الارتباط في الفوركس يساعد المستثمرين على رؤية الصورة الكاملة للسوق بشكل أوضح، سواء في اتخاذ قرار بشأن أي زوج عملات يجب التداول عليه، أو تجنب الأزواج ذات المخاطر العالية. من خلال هذا الفهم، يمكنك بناء استراتيجيات غير معقدة وزيادة فرص تحقيق الأرباح.

معامل الارتباط - قياس العلاقة بين أزواج العملات

طريقة قياس الارتباط في الفوركس تعتمد على رقم يُسمى معامل الارتباط، وغالبًا يُعرض كنسبة مئوية.

• القيمة +1 أو +100%: تدل على أن الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه تمامًا، فكلما ارتفع أحدهما، ارتفع الآخر.
• القيمة -1 أو -100%: تدل على أن الزوجين يتحركان في اتجاهين معاكسين تمامًا، فكلما ارتفع أحدهما، انخفض الآخر.
• القيمة 0 أو 0%: تعني عدم وجود علاقة، وتحرك الأزواج بشكل مستقل عن بعضهما.

في الممارسة العملية، غالبًا ما تكون قيمة الارتباط بين أزواج العملات الحقيقية بين هذه القيم، على سبيل المثال، زوج AUDJPY و EURJPY لهما ارتباط بنسبة 80.3%، مما يدل على تحركهما بشكل مشابه في نفس الاتجاه، بينما زوج AUDUSD و USDCAD لهما ارتباط بنسبة -89.6%، مما يدل على تحركهما في اتجاهين معاكسين.

كيفية تحديد أزواج العملات ذات الارتباط العالي

يمكن ملاحظة وجود ارتباط عالي بين أزواج العملات عبر الرسوم البيانية، لكن الطريقة الأكثر دقة هي استخدام أدوات إحصائية مثل معامل الارتباط بيرسون، والذي يمكن رؤيته من خلال مخططات مقارنة أسعار الأزواج.

عند الملاحظة، إذا كانت أزواج العملات تتشارك في عملة ثانية واحدة على الأقل، مثل EUR/USD، AUD/USD، NZD/USD، GBP/USD، والتي جميعها تعتمد على الدولار الأمريكي، فمن المرجح أن يكون لديها ارتباط إيجابي، لأن العوامل التي تؤثر على الدولار ستؤثر على جميع هذه الأزواج بشكل مماثل.

استراتيجيات التداول الزوجي - الاستفادة من الارتباط في الفوركس

تداول الأزواج أو “Pairs Trading” هو استراتيجية تستفيد من العلاقة بين أزواج العملات. الفكرة الأساسية هي فتح صفقتين، مثل شراء زوج عملات يتوقع ارتفاعه وبيع زوج آخر يتوقع انخفاضه.

على سبيل المثال، إذا لاحظت أن EUR/USD و GBP/USD لديهما ارتباط إيجابي عالي، وتعتقد أن EUR/USD سيرتفع، يمكنك شراء EUR/USD وبيع GBP/USD في نفس الوقت، للاستفادة من الاختلاف في حركة السعر.

هذه الطريقة تقلل من المخاطر، لأنه حتى لو عكس السوق، فإن الأرباح من أحد الجانبين قد تعوض الخسائر من الجانب الآخر.

العوامل التي تؤثر على الارتباط في سوق الفوركس

الارتباط في سوق الفوركس ليس ثابتًا، بل يتغير بناءً على عدة عوامل:

البيانات الاقتصادية: أخبار الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، البيانات الاقتصادية للدول المعنية تؤثر بشكل كبير على الارتباط.

اجتماعات البنوك المركزية: التصريحات أو قرارات البنوك المركزية مثل الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، أو البنك المركزي التايلاندي تؤثر على قيمة العملات وارتباطها.

الأحداث السياسية: عدم اليقين في إدارة الحكومات، الانتخابات، أو تغييرات السياسات يمكن أن تؤدي إلى تغيرات سريعة في الارتباط.

البيانات التجارية: أرقام الصادرات والواردات، حصة السوق، تؤثر على قوة العملات.

استغلال الارتباط في الفوركس لتحقيق أقصى استفادة

• للبحث عن فرص تداول: عندما يكون الارتباط إيجابيًا عاليًا، فإن الأزواج تتحرك في نفس الاتجاه، وإذا لم ينعكس ذلك في السعر الحالي، يمكنك استغلال ذلك في التداول.
• لتقليل المخاطر: اختيار أزواج ذات ارتباط سلبي يمكن أن يقلل من مخاطر المحفظة، لأنه عندما يخسر أحد الأزواج، قد يحقق الآخر مكاسب.
• للتحليل الفني: يمكن للمستثمرين استخدام الارتباط لمساعدتهم على تقييم الاتجاهات وتحركات الأصول بشكل أفضل، من خلال رؤية الصورة العامة للمخاطر (مشاعر المخاطرة) وتجنبها (مشاعر الحذر).

تحذيرات ونصائح عند استخدام الارتباط في الفوركس

• تغير الارتباط مع الوقت: قيمة الارتباط التي تم قياسها في الماضي ليست ضمانة لثباتها في المستقبل، حيث يمكن للأحداث الاقتصادية والسياسية أن تغير العلاقة بسرعة.
• لا تعتمد فقط على الارتباط: يجب أن يُستخدم كأداة مساعدة، وليس كعامل وحيد لاتخاذ القرارات. من المهم دمجه مع تحليل السعر، حجم التداول، وأدوات أخرى.
• دراسة الاتجاهات طويلة المدى: عند استخدام الارتباط، من الأفضل النظر إلى الاتجاهات طويلة المدى، لأنها أكثر استقرارًا من تحركات قصيرة المدى.
• إدارة المخاطر بشكل مناسب: عند التداول بناءً على فهم الارتباط، يجب وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مناسب.

المستثمرون الذين يرغبون في الاستثمار عبر أدوات مالية مثل العقود مقابل الفروقات (CFD) يمكنهم الاستفادة من الارتباط في الفوركس، حيث أن CFD توفر مزايا عديدة، مثل حسابات عالية، استثمار أقل، والقدرة على التداول في الاتجاهين، مما يمنحهم مرونة أكبر في استراتيجياتهم.

دراسة حالة: العلاقة بين أزواج العملات والذهب

مثال مثير للاهتمام هو الارتباط بين USD/JPY والذهب (XAU/USD)، حيث يكون معامل الارتباط -44.9%، مما يعني أن هناك تحركات معاكسة جزئية، ولكنها ليست قوية جدًا (-44.9% أقل من -80%).

هذا يدل على أن USD/JPY والذهب مرتبطان جزئيًا، لكن العلاقة غير مؤكدة تمامًا. لذلك، إذا كنت تريد بناء محفظة مناسبة، يمكنك الاستفادة من هذا الارتباط.

الخلاصة

فهم الارتباط في سوق الفوركس أمر ضروري لمن يسعى للنجاح في التداول أو الاستثمار. من خلال معرفة العلاقات بين أزواج العملات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر عقلانية وفعالية. كلما زادت خبرتك في تحليل الارتباط، زادت قدرتك على تنويع استثماراتك، وتقليل المخاطر، وزيادة فرص الربح. الزمن هو العامل الأهم في دراسة هذا المفهوم بشكل أعمق.