مؤشر العشوائية: الدليل الكامل لمؤشر الزخم الذي يجب على المتداولين معرفته

المذبذب العشوائي (STO) يعد واحدا من أكثر مؤشرات الزخم الكلاسيكية في التحليل الفني وقد استخدم في سوق التداول لأكثر من 70 عاما. العديد من المتداولين بارعون في التداول بها، وغالبا ما يفتقرون إلى فهم عميق لأساسياتها. ستقوم هذه المقالة بتفكيك جوهر هذه الأداة القوية، ومنطق حسابها، وتطبيقاتها العملية، واستراتيجيات الدمج مع مؤشرات أخرى بشكل منهجي، لمساعدتك على فهم جوهر المؤشرات العشوائية حقا.

فهم سريع: المفاهيم الأساسية للمذبذب العشوائي

ما هو العشوائي؟ بعبارات بسيطة، هو مؤشر يتقلب في النطاق من 0 إلى 100 ويستخدم لإظهار الوضع النسبي لسعر الإغلاق الحالي بين أعلى وأدنى مستويات الفترة الماضية (عادة 14 فترة).

المبدأ الأساسي هو بديهي:

• فيفي اتجاه تصاعدي، يستمر السعر في الوصول إلى مستويات قمومة جديدة، وسيظل سعر الإغلاق قريبا من أعلى نقطة في الدورة، لذا ستكون القيمة العشوائية قريبة من 100
• فيفي اتجاه تنازلي، يستمر السعر في الوصول إلى أدنى مستويات جديدة، وسيظل سعر الإغلاق قريبا من أدنى نقطة في الدورة، لذا ستكون القيمة العشوائية قريبة من 0

يسمح هذا التصميم للعشوائية بعكس التغيرات بسرعة في قوة زخم السعر.

العشوائي السريع مقابل البطيء: الفرق الذي تحتاج إلى معرفته

يخلط العديد من المتداولين بين هذين المفهومين. الاختلافات الرئيسية هي:

• العشوائي السريع: باستخدام البيانات الخام مباشرة للحساب، استجابة لكنها عرضة للإشارات الكاذبة
• العشوائية البطيئة: معالجة سلسة للبيانات السريعة، الإشارة أكثر موثوقية لكن التأخير أكبر

معظم المنصات الحديثة تستخدم Slow Stochastic بشكل افتراضي بسبب فائدته الأعلى.

سيناريوهات تطبيقات التداول الأربعة في Stochastic

1. تحديد المناطق التي تم شراؤها أو البيع فيها بشكل مفرط

هذا هو الاستخدام الأكثر شيوعا للعشوائية. عندما يعبر خط ٪K 80، يشير إلى أن السعر فيحالة الشراء الزائد(قد يكون هناك خطر من الانسحاب)؛ عندما يكون خط ٪K أقل من 20، فهذا يعني أن السعر فيحالة البيع الزائد(قد تكون هناك فرصة للارتداد).

الأهمية العملية:هذه ليست إشارة شراء وبيع مطلقة، بل إشارة شراء وبيعإشارات التحذير، مما يدفع المتداولين لرؤية احتمال تحول في السوق.

2. يتم تقييم تغير الاتجاه من خلال الحكم المتقاطع بين ٪K و٪D

• ٪K على ٪D ➜ الزخم الصاعد يزداد قوة، مما قد يشير إلى اتجاه صعودي
• ٪K يخضع لنسبة ٪D ➜ الزخم الهابط يزداد قوة، مما قد يشير إلى اتجاه هبوطي

غالبا ما يكون هذا التقاطع وقتا جيدا لدخول السوق، خاصة عند دمجه مع تأكيدات مؤشرات أخرى.

3. ملاحظة التغيرات في قوة الزخم

عرض المسافة بين ٪K و ٪D يعكس قوة الزخم:

• المسافةالأكبر= الاتجاهاتالأقوى
• المسافةالأصغر= الاتجاهاتالأضعف، قد تواجه انعكاسا

4. التباعد

التباعد هو أقوى سمة في العشوائية. تحدث إشارات التباعد عندما يحقق السعر قمة جديدة لكن العشوائي يضعف بدلا من ذلك، أو عندما يصنع السعر أدنى مستوى جديد ويقوى العشوائي بدلا من ذلك—وغالبا ما تشير إلى انعكاس وشيك.

• التباعد الهابطي: ارتفاع السعر أعلى، لكن ٪K أقل
• التباعد الصاعدي: أدنى سعر أقل، لكن ٪K أعلى

المنطق الرياضي والطرق الحاسوبية للعشوائية

شرح مفصل لصيغة الحساب