مؤشر ستوكاستيك (Stoch) ما هو - أداة التنبؤ بالاتجاه التي يجب أن تعرفها

إذا كنت متداولًا ترغب في تحسين قراءة مخططات مؤشر ستوكاستيك أو Stoch، فهو مؤشر زخم يُعتبر واحدًا من الأدوات الأكثر فاعلية. فهم مبدأ عمله سيساعدك على اتخاذ قرارات تداول أفضل وتقليل الإشارات الكاذبة التي تظهر بشكل متكرر.

لماذا يعتبر مؤشر ستوكاستيك الخيار الأول للمتداولين

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يحظى بشعبية منذ أكثر من 70 عامًا منذ أواخر الخمسينيات. الحقيقة أن Stoch ليس مجرد أداة تشير إلى أسعار مرتفعة أو منخفضة، بل هو أيضًا مقياس لقوة الاتجاه السعري، مما جعله أداة يستخدمها العديد من المتداولين في استراتيجياتهم المختلفة.

على الرغم من وجود مؤشرات جديدة تم تطويرها مؤخرًا، إلا أن Stoch لا يزال من الأدوات الأساسية في التحليل الفني، بفضل بساطته في الاستخدام، ودقته في تحديد نقاط التحول، وفعاليته عند دمجه مع أدوات فنية أخرى.

مبدأ عمل %K و %D الذي يجب على المتداولين فهمه

يستخدم مؤشر ستوكاستيك مبدأ بسيط لكنه فعال: عندما يكون السعر في اتجاه صاعد، يميل سعر الإغلاق إلى أن يكون قريبًا من أعلى سعر خلال الفترة المحددة، مقارنةً بنطاق الأسعار الكلي. وعلى العكس، في الاتجاه الهابط، يميل سعر الإغلاق إلى أن يكون قريبًا من أدنى سعر.

يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين رئيسيين:

• خط %K: يعبر عن الموقع الحالي لسعر الإغلاق مقارنة بالنطاق العالي والمنخفض خلال 14 فترة (الإعداد الافتراضي).
• خط %D: هو المتوسط المتحرك لـ 3 أيام من خط %K، ويستخدم لتأكيد تغير الزخم.

عندما يكون %K أعلى من %D، يدل ذلك على قوة الزخم، وعندما يتقاطع %K فوق %D، قد يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد. وإذا كان %K أدنى من %D، فذلك يدل على ضعف السعر، وتقاطع %K أسفل %D قد يشير إلى انتهاء الاتجاه.

صيغة الحساب وأمثلة على مؤشر ستوكاستيك

حساب مؤشر ستوكاستيك بسيط ويعتمد على ثلاثة متغيرات: الصيغة الأساسية:

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

حيث:

• C = سعر الإغلاق الحالي
• L14 = أدنى سعر خلال الـ14 فترة الماضية
• H14 = أعلى سعر خلال الـ14 فترة الماضية

و**%D** هو المتوسط المتحرك لـ %K على مدى 3 فترات.

مثلاً، إذا كانت أسعار النفط WTI في أغسطس-يوليو 2023، وسعر الإغلاق هو 84.4 دولار، وأعلى سعر خلال 14 يوم هو 84.4 دولار، وأدنى سعر هو 77.07 دولار، فسيكون %K = 100، مما يدل على أن سعر الإغلاق عند أعلى مستوى. وإذا كان سعر الإغلاق 69.79 دولار، وهو أدنى سعر خلال الفترة، فسيكون %K = 0.

عادةً، يتقلب %K بين 0 و100، ويعكس موقع سعر الإغلاق ضمن النطاق العالي والمنخفض خلال الفترة. ارتفاع %K يدل على اقتراب السعر من أعلى مستوى، وانخفاضه يدل على اقترابه من أدنى مستوى.

أربع طرق لاستخدام مؤشر ستوكاستيك في التداول

1. تحديد الاتجاه عبر مقارنة %K مع %D

أسهل طريقة لاستخدام Stoch هي مراقبة حركة الخطين معًا. عندما يكون %K أعلى من %D، يدل ذلك على زخم صاعد قوي، وعندما يكون %K أدنى من %D، يدل على زخم هابط. هذه الطريقة مناسبة للتداول القصير المدى، لكن قد تعطي إشارات خاطئة على المدى الطويل.

2. قياس قوة الاتجاه عبر المسافة بين %K و %D

كلما زادت المسافة بين الخطين، كانت قوة الاتجاه أكبر. وإذا تقلصت المسافة، فقد يكون الاتجاه في حالة ضعف أو قرب الانعكاس.

3. تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي

هذه من أكثر الطرق استخدامًا:

• عندما يكون %K > 80، يُعتبر السوق في منطقة شراء مفرط (Overbought)، وقد يكون السعر مرتفعًا جدًا.
• عندما يكون %K < 20، يُعتبر السوق في منطقة بيع مفرط (Oversold)، وقد يكون السعر منخفضًا جدًا.

لكن، استخدام هذه القواعد وحدها في سوق قوي قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.

4. اكتشاف انعكاسات الاتجاه عبر Divergence

استخدام Divergence هو أسلوب أكثر تعقيدًا لكنه فعال:

• Divergence هبوطية (Bearish Divergence): عندما يصل السعر إلى قمة جديدة، لكن %K لا يصل، مما يدل على ضعف الزخم واحتمالية انعكاس الاتجاه.
• Divergence صعودية (Bullish Divergence): عندما يصل السعر إلى قاع جديد، لكن %K لا يصل، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الهابط واحتمالية انعكاسه إلى صاعد.

مميزات وعيوب مؤشر ستوكاستيك التي يجب الانتباه لها

مميزات Stoch

• بساطته: يعتمد على ثلاثة متغيرات فقط: أعلى سعر، أدنى سعر، وسعر الإغلاق، مما يسهل فهمه وتطبيقه.
• فعاليته في تحديد مناطق السعر: يُظهر متى يكون السوق في مناطق شراء مفرط أو بيع مفرط، وهو أمر مهم للتداول القصير.
• قدرته على اكتشاف الانعكاسات: عبر مراقبة Divergence، يمكن توقع تغير الاتجاه قبل حدوثه.

عيوب Stoch

• إشارة متأخرة (Lagging Indicator): يحتاج إلى وقت للتكيف، لذلك قد يعطي إشارات متأخرة مقارنة بمؤشرات أخرى، مما قد يؤدي إلى دخول متأخر.
• محدودية البيانات: باستخدام 14 فترة فقط، قد لا يكون كافيًا لاتخاذ قرارات على الاتجاهات الكبرى، ويعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه الضعيف أو في النطاقات السعرية.
• إشارات خاطئة متكررة: يمكن أن يعطي إشارات كاذبة، خاصة عند استخدامه بمفرده، مما قد يؤدي إلى خسائر.

دمج Stoch مع أدوات فنية أخرى - استراتيجيات متقدمة

Stoch + EMA لتأكيد الاتجاه

• يستخدم EMA (المتوسط المتحرك الأسي) لتحديد الاتجاه الرئيسي (السعر فوق EMA = صاعد).
• عند دمجه مع Stoch:
  1. تحديد الاتجاه عبر EMA.
  2. انتظار تقاطع %K فوق %D من منطقة التشبع البيعي (Oversold) في اتجاه صاعد.
  3. إغلاق الصفقة عند تقاطع %K تحت %D مرة أخرى.

Stoch + RSI لتأكيد الانعكاسات

• RSI (مؤشر القوة النسبية) يُستخدم لتأكيد:
  1. مناطق التشبع الشرائي والبيعي.
  2. تقاطع RSI فوق 50 (صعودي) مع خروج Stoch من منطقة التشبع البيعي، يُعطي إشارة شراء قوية.

Stoch + MACD لتأكيد التغيرات في الاتجاه

• MACD يُظهر تغير الزخم بطريقة مختلفة:
  1. عند ظهور Divergence صعودية على Stoch، تحقق من تقاطع MACD فوق خط الإشارة، وهو إشارة شراء قوية.
  2. عند Divergence هبوطية، تحقق من تقاطع MACD تحت خط الإشارة، وهو إشارة بيع قوية.

Stoch + أنماط السعر (Pattern) للتداول وفقًا للأنماط

• أنماط السعر مثل الرأس والكتفين، المثلثات، القمم والقيعان المزدوجة، يمكن أن تشير إلى قرب انعكاس.
• انتظار إتمام النمط، ثم مراقبة Stoch لإعطاء إشارة متوافقة (مثل تقاطع %K و %D في الاتجاه المتوقع) قبل الدخول.

أنواع Stoch المختلفة وإعداداتها على منصات التداول

• Fast Stochastic: يُعطي %K مباشرة من 0 إلى 100، سريع الاستجابة، لكنه أكثر عرضة للإشارات الكاذبة.
• Slow Stochastic: يُحسب عبر المتوسط المتحرك لـ Fast Stochastic، مما يجعله أكثر استقرارًا وأبطأ، ويقلل من الإشارات الكاذبة.
• عادةً، يُفضل استخدام Slow Stochastic للمستثمرين الباحثين عن إشارات أكثر دقة، بينما Fast يُستخدم للمتداولين السريع.

إعدادات مؤشر ستوكاستيك على منصة التداول

خطوات أساسية:

1. فتح منصة التداول والانتقال إلى الرسم البياني.
2. إضافة مؤشر ستوكاستيك من قائمة المؤشرات.
3. ضبط الإعدادات (14، 3، 3) بشكل افتراضي، ويمكن تعديلها حسب الحاجة (مثلاً 9، 3، 3 أو 21، 3، 3).
4. تلوين الخطوط وتحديد ألوان واضحة لتمييز %K عن %D.
5. مراقبة تقاطعات الخطين لاتخاذ قرارات.

الأسئلة الشائعة حول ستوكاستيك

ما الفرق بين Fast و Slow Stochastic؟

• Fast يُعطي استجابة سريعة ويُظهر %K عند أعلى مستوى عندما يكون السعر عند أعلى سعر إغلاق.
• Slow يُعتمد أكثر ويقلل من الإشارات الكاذبة عبر المتوسط المتحرك، لكنه أبطأ في الاستجابة.

الخلاصة: مؤشر ستوكاستيك أداة جيدة لكن يجب استخدامها بشكل صحيح

مؤشر ستوكاستيك هو أداة عمرها طويل وما زالت ذات قيمة للمتداولين، سواء في تحديد مناطق السعر المرتفعة والمنخفضة، أو في اكتشاف الاتجاهات، أو في توقع الانعكاسات. المهم هو عدم الاعتماد عليه وحده، بل دمجه مع أدوات أخرى مثل EMA، RSI، أو MACD لزيادة قوة الإشارات.

تجربة الإعدادات المختلفة، والتدريب المستمر، والتكيف مع السوق هو مفتاح النجاح. وفي النهاية، فإن مهارة استخدام Stoch تتطور مع الممارسة والتعلم المستمر.