أظهرت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بـ 71% من تداولات الصناديق النشطة

جيلونغهي، 24 فبراير | وجدت دراسة أكاديمية جديدة بقيادة أستاذ في كلية هارفارد للأعمال أن معظم سلوك مديري الصناديق النشطين يتبع نمطا يمكن للآلات تعلمه. باستخدام خوارزمية تعلم آلي تسمى “الشبكة العصبية”، يمكن للباحثين التنبؤ بحوالي 71٪ من قرارات تداول صناديق الاستثمار المشتركة، أي ما إذا كان مدير الصندوق يشتري أو يبيع أو يحتفظ بسهم معين في ربع معين. تم تدريب النموذج على بيانات من نافذة متجددة مدتها خمس سنوات من 1990 إلى 2023، مستخلصا معلومات تشمل حجم الصندوق، وتدفقات رأس مال المستثمرين، وخصائص الأسهم، والظروف الاقتصادية الأوسع. وبناء على ذلك، يمكنه التنبؤ بمعظم تغييرات المراكز. المفارقة هي أن حدود هذا النموذج قد تكون أكثر كشفا من نجاحه. في المتوسط، كان الجزء من الصفقة الذي لم يستطع النظام التنبؤ به (حوالي 29٪) مرتبطا بشكل أوثق بعائد الصندوق الزائد. بعبارة أخرى، تبدو أنشطة التداول التي تقع خارج نموذج الاستثمار التقليدي والقابل للكشف هي خلق القيمة الحقيقية.