Volatilität ist der Schlüssel zum Verständnis von Risiko und Chancen auf dem Markt

Volatilität ist die Preisschwankung am Finanzmarkt, die ein wichtiger Indikator dafür ist, wie stark der Preis eines Vermögenswerts im Laufe der Zeit schwankt. Egal, ob Sie ein Anfänger im Trader oder ein erfahrener Investor sind, das Verständnis der Bedeutung und Anwendung von Volatilität ist grundlegend, da sie Anlageentscheidungen tiefgreifend beeinflusst.

Volatilität ist die Bedeutung und Rolle des Handels.

Einfach ausgedrückt ist Volatilität ein statistisches Maß, das angibt, wie stark der Preis eines Wertpapiers, wie einer Aktie oder Ware, um den Durchschnittspreis herum schwankt. Je häufiger die Preisschwankungen sind, desto volatiler wird der Markt sein.

Für Anleger wird Volatilität oft als Maß für Risiko gesehen, da mit zunehmender Volatilität die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich der Preis schnell und stärker ändert, was den Wert des Portfolios erheblich verändern kann.

Wie Volatilität Anleger beeinflusst

Der Wert Ihrer Investition wird maßgeblich von der Marktvolatilität beeinflusst. Die Preise können schnell steigen oder fallen, was den Wert des Portfolios unerwartet beeinflussen kann. Darüber hinaus steigen auch die Handelskosten, da Transaktionen volatilerer Vermögenswerte teurer werden. Das kann Ihre Nettorendite beeinflussen.

Wenn Sie jedoch die Volatilität gut steuern können, kann sie ein mächtiges Werkzeug werden, um Gewinne zu erzielen, besonders in Märkten mit hohen Preisschwankungen.

Messung der Marktvolatilität

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Volatilität zu messen, abhängig vom Zweck und den Umständen der Investition.

Standardabweichung

Die einfachste und grundlegendste Methode, Volatilität zu messen, ist die Berechnung der Standardabweichung. Indem man die Standardabweichung der Preisänderungen über einen gegebenen Zeitraum bestimmt. Die Standardabweichung ist wichtig, weil sie nicht nur anzeigt, wie stark sich der Wert ändern könnte, sondern Ihnen auch ein Verständnis dafür gibt, wie wahrscheinlich es sein wird.

Händler verwenden häufig SD-Berechnungen über mehrere Zeitabschnitte, wie etwa die Standardabweichung des Änderungswerts während des Tages oder innerhalb einer Handelssitzung, abhängig vom festgelegten Zeitraum.

VIX Index – “Fear Index”

Der VIX misst die Erwartungen der Anleger an Aktienkursbewegungen in den nächsten 30 Tagen basierend auf dem S&P-500-Optionshandel.

Beta

Beta ist ein Maß für das Risiko eines Vermögenswerts, der mit dem Markt als Ganzes zusammenhängt, wie zum Beispiel dem S&P 500. Beta hat jedoch Einschränkungen, da sich die Beta-Werte im Laufe der Zeit ändern können, je nach Marktentwicklung variieren und verzerrt sein können, wenn Wertpapiere nicht häufig gehandelt werden.

Historische Volatilität und implizite Volatilität

Vergangene Volatilität

Historische Volatilität, auch als statistische Volatilität bekannt, ist ein Maß dafür, wie volatil ein Vermögenswert im Laufe der Zeit war. Als die Volatilität der Vergangenheit zunahm, Das zeigt, dass der Wert der Investition stärker geschwankt hat. Oft Diese Messmethode berücksichtigt die Wertänderung zwischen Tagen und über mehrere Zeiträume, die über einen Zeitraum von 10 bis 180 Werktagen berechnet werden kann.

Implizierte Volatilität

Die implizite Volatilität ist eine Schätzung, wie stark ein Vermögenswert in Zukunft voraussichtlich schwankt. Sie wird aus dem aktuellen Preis der Option abgeleitet, damit Händler die erwartete Volatilität am Markt in Zukunft einschätzen können. Allerdings, Dies ist keine exakte Wissenschaft, daher ist bei Entscheidungen Vorsicht geboten.

Volatilitätsberechnungsverfahren

Der einfachste Weg, die Volatilität zu bestimmen, besteht darin, die Standardabweichung des Preises über einen gegebenen Zeitraum zu berechnen und dabei folgende Schritte zu befolgen:

1. Daten sammeln - Sammeln Sie die Preise vergangener Wertpapiere.
2. Berechnen Sie den Durchschnitt. - Ermitteln Sie den Durchschnittspreis aller Wertpapiere.
3. Finde den Unterschied - Berechnung der Differenz zwischen jedem Preis und dem Durchschnittspreis.
4. Quadrat - Quadriert die Gesamtdifferenz.
5. Kombinierte Ergebnisse - Die Ergebnisse zusammenführen
6. Teile durch die Datenmenge. - Die Summe durch die Gesamtzahl der Preise teilen (die Varianz bestimmen).
7. Finde die Quadratwurzel - Berechnen Sie die Quadratwurzel des Ergebnisses mit einer Standardabweichung.

Beispiel für Volatilitätsberechnung

Angenommen, wir möchten die Volatilität der Aktien des Unternehmens in den letzten 4 Tagen herausfinden, mit dem Aktienkurs wie folgt: 10, 12, 9, 14 Baht.

Schritt 1: Berechnen Sie den Durchschnittspreis (10 + 12 + 9 + 14) ÷ 4 = 11,25 Baht

Schritt 2: Berechnen Sie die Differenz vom Durchschnittspreis

• Tag 1: 10 - 11,25 = -1,25
• Tag 2: 12 - 11,25 = 0,75
• Tag 3: 9 - 11:25 = -2,25
• Tag 4: 14 - 11,25 = 2,75

Schritt 3: Differenz quadrieren

• Tag 1: (-1,25)² = 1,56
• Tag 2: (0,75)² = 0,56
• Tag 3: (-2,25)² = 5,06
• Tag 4: (2,75)² = 7,56

Schritt 4: Summiere die quadratische Differenz 1,56 + 0,56 + 5,06 + 7,56 = 14,75

Schritt 5: Bestimmen Sie die Varianz 14,75 ÷ 4 = 3,69

Schritt 6: Berechnung der Standardabweichung Quadratwurzel von 3,69 = 1,92

Daher beträgt die Standardabweichung dieser Aktie 1,92 Baht, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs üblicherweise vom Durchschnittskurs von etwa 1,92 Baht abweicht.

Volatilität auf dem Forex-Markt

Die Volatilität auf dem Forex-Markt ist ein Maß für die Veränderung des Wertes einer Währung. Einige Währungen sind sehr volatil. Während einige Währungen eine geringe Volatilität aufweisen, abhängig von Stabilität und anderen Faktoren.

Währungspaare mit hoher Volatilität, wie zum Beispiel:

• USD/ZAR (US-Dollar/Südafrikanischer Rand)
• USD/MXN (US-Dollar/Mexikanischer Peso)
• USD/TRY (US-Dollar/Türkische Lira)

Währungspaare mit geringer Volatilität, wie zum Beispiel:

• EUR/GBP (Euro/Pfund Sterling)
• NZD/USD (Neuseeländischer Dollar/US-Dollar)
• USD/CHF (US-Dollar/Schweizer Franken)
• EUR/USD

Handelsstrategien, wenn der Markt hochvolatil ist

Verwenden Sie technische Indikatoren

Es gibt mehrere Indikatoren, die bei der Handelsvolatilität helfen:

• Bollinger-Bands - Es hilft zu erkennen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis in die entgegengesetzte Richtung zurückkehrt.
• Durchschnittlicher wahrer Bereich (ATR) - Es wird zur Messung der Volatilität verwendet und kann in Trailing-Stop-Strategien eingesetzt werden, um das Risiko zu reduzieren.
• Relativer Stärkeindex (RSI) - Messen Sie das Ausmaß der Preisänderungen und helfen Sie bei der Identifizierung von übergekauften/überverkauften Bedingungen.

Mit Stop-Loss

Das Setzen eines Stop-Loss ist eine sehr wichtige Praxis im Handel mit hoher Volatilität. Vor allem beim Handel mit Hebelwirkung.

Umsetzung eines Handelsplans

Einen klaren Handelsplan zu haben und ihn strikt zu befolgen, ermöglicht es Ihnen, die Marktvolatilität besser zu steuern. Wenn du den Plan befolgst, kannst du regelmäßig und organisiert handeln.

Wie man mit Volatilität in seinem Portfolio umgeht.

Sieh Volatilität als Chance

Manchmal, Volatilität sollte nicht als etwas Beängstigendes gesehen werden, sondern als Gelegenheit, den Vermögenswert, den man mag, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, besonders für langfristige Anleger. Marktrabatte können eine gute Möglichkeit sein, Ihr Portfolio zu vergrößern.

Langfristiger Investitionsplan

Investieren ist ein langfristiges Spiel, daher sollte kurzfristige Volatilität Sie nicht abschrecken. Wenn du sofort Geld ausgeben willst, Sie sollten dieses Geld nicht investieren, aber wenn es Geld ist, das für die Zukunft gespart wird. Volatilität kann ein Teil des Wachstums Ihrer Investitionen sein.

Gleiche dein Portfolio neu aus

Ausgewogene Vermögensallokation ist eine Möglichkeit, sich gegen Volatilität abzusichern. Wenn sich der Wert einer Investition schnell ändert. Die Neuausrichtung Ihres Portfolios hilft Ihnen, das gewünschte Risikoniveau zu halten.

Fazit

Volatilität ist die Preisschwankung, die Risiko und Chancen auf den Finanzmärkten misst. Zu verstehen, was Volatilität ist und wie man sie misst, hilft Ihnen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Egal, ob Sie eine VIX- oder Beta-Standardabweichung verwenden – die Fähigkeit, die Volatilität zu bewerten, macht Sie besser vorbereitet.

Für Trader, die lernen und üben wollen. Es wird empfohlen, ein Demokonto zu eröffnen, um unter realen Marktbedingungen zu handeln. Ohne echtes Geld zu riskieren. Das hilft Ihnen, besser zu verstehen, wie Volatilität im realen Markt funktioniert. Bevor Sie mit echtem Geld handeln,