Was ist das MACD Histogramm und wie kann es zur Steigerung der Genauigkeit beim Trading genutzt werden

MACD Histogram ist ein wichtiges Analysewerkzeug im technischen Handel und ein Bestandteil, der Investoren ermöglicht, Signale für Trendwechsel schnell und klar zu erkennen. Dieses Indikator wurde seit Ende der 1970er Jahre von Gerald Appel entwickelt und ist bis heute bei professionellen Tradern sehr beliebt.

Verständnis des MACD: Die Hauptbestandteile des Indikatorsystems

MACD steht für Moving Average Convergence Divergence, ein Indikator, der sowohl den Trend (Trend) als auch die Trendstärke (Momentum) messen kann. Das System besteht aus drei Hauptteilen:

1. Die Haupt-MACD-Linie

Die MACD-Linie wird berechnet, indem der EMA (Exponentiell Gleitender Durchschnitt) der kurzen Periode (EMA 12 Tage) vom EMA der langen Periode (EMA 26 Tage) subtrahiert wird. Das Ergebnis zeigt die Richtung des Trends:

• Wenn MACD > 0: Kurzfristiger Durchschnitt ist höher als der langfristige, was auf einen aufkommenden Aufwärtstrend hindeutet
• Wenn MACD < 0: Kurzfristiger Durchschnitt ist niedriger als der langfristige, was auf einen Abwärtstrend hinweist
• Steigung der MACD-Linie: Wenn sie steigt oder fällt, zeigt dies eine Zunahme oder Abnahme des Momentums. Eine abnehmende Steigung deutet auf eine Abschwächung des Trends hin.

2. Die Signallinie

Die Signallinie wird als EMA (9 Tage) der MACD-Linie berechnet. Sie dient als Bestätigungslinie:

• MACD > 0 und Signallinie > MACD: Klarer Aufwärtstrend (bullish)
• MACD < 0 und Signallinie < MACD: Bestätigter Abwärtstrend (bearish)

Trader können die Signallinie anpassen, z.B. auf EMA(5) oder EMA(7), um die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

3. MACD Histogramm: Das Maß für das Momentum

Das MACD-Histogramm ist die Differenz zwischen MACD und Signallinie, dargestellt durch Balken im Diagramm, die die Stärke des Trends verdeutlichen. Berechnung: MACD Histogramm = MACD – Signallinie

Interpretation des MACD Histogramms:

• Histogramm > 0 (positiv): MACD liegt über der Signallinie, zeigt einen Aufwärtstrend an. Je größer die Balken, desto stärker das Momentum. Wenn die Balken kleiner werden, schwächt sich das Momentum ab.

• Histogramm < 0 (negativ): MACD liegt unter der Signallinie, zeigt einen Abwärtstrend. Größere Balken bedeuten stärkeren Abwärtstrend, kleinere Balken schwächeres Momentum.

• Histogramm = 0: Kreuzungspunkt, an dem MACD die Signallinie schneidet – oft ein Signal für Trendwechsel oder Einstiegspunkte.

Warum EMA statt SMA verwenden?

Der Unterschied zwischen SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) und EMA (Exponentiell Gleitender Durchschnitt) liegt darin, dass EMA den jüngsten Kursen mehr Gewicht gibt. Für MACD wird bevorzugt EMA verwendet, da es schneller auf Kursänderungen reagiert und somit zuverlässigere Signale liefert.

Beispiel für die Berechnung des MACD Histogramms anhand realer Daten

Die Berechnung erfolgt in Schritten:

1. EMA(12) berechnen
2. EMA(26) berechnen
3. MACD = EMA(12) – EMA(26)
4. Signallinie = EMA(9) des MACD
5. MACD Histogramm = MACD – Signallinie

Aus den Daten vom 21. Juni bis 21. Juli 2023 für USDCHF ergibt sich eine Tabelle mit EMA(12), EMA(26), MACD, Signallinie und Histogramm, die die Trendänderungen zeigt. Zum Beispiel war am 21. Juni MACD = 0 (Kreuzungspunkt), am 15. Juni MACD = 0,0034 (klarer Aufwärtssignal).

Was sagt das MACD Histogramm aus?

Dieses Werkzeug bietet vielfältige Analyseansätze:

1) Trendrichtung erkennen

Wenn die EMA der kurzen Periode höher ist als die der langen, ist das Histogramm positiv – ein Zeichen für einen aufkommenden Aufwärtstrend. Umgekehrt zeigt ein negatives Histogramm einen Abwärtstrend.

2) Das Momentum messen

Die Balkenlänge zeigt die Stärke des Trends. Größere Balken bedeuten stärkere Bewegung, kleinere Balken schwächeres Momentum.

3) Volatilität des Momentums verfolgen

Wenn das Histogramm positiv wird, aber kleiner, deutet das auf eine Abschwächung des Aufwärtssignals hin. Bei negativem Histogramm, das kleiner wird, schwächt sich der Abwärtstrend ab.

4) Divergenzen erkennen

Wenn der Preis neue Hochs oder Tiefs erreicht, das MACD-Histogramm aber keine entsprechenden Höchst- oder Tiefpunkte zeigt, liegt eine Divergenz vor, die auf eine Trendwende hinweisen kann.

Anwendung des MACD Histogramms im echten Handel

Methode 1: Zero-Cross-Strategie (Kreuzung der Nulllinie)

Wenn das Histogramm bei 0 kreuzt, signalisiert das einen Trendwechsel:

• Kaufsignal: Histogramm wechselt von negativ auf positiv, MACD schneidet die Nulllinie nach oben
• Verkaufssignal: Histogramm wechselt von positiv auf negativ, MACD schneidet nach unten

Methode 2: MACD-Crossover (Kreuzung mit Signallinie)

Schnelleres Signal:

• Kaufsignal: MACD schneidet die Signallinie nach oben, auch wenn das Histogramm noch negativ ist
• Verkaufssignal: MACD schneidet die Signallinie nach unten, auch wenn das Histogramm noch positiv ist

Methode 3: Momentum-Änderungen beobachten

Balkenverkleinerung bei positiven Balken deutet auf schwächer werdendes Aufwärtsmomentum hin, umgekehrt bei negativen Balken auf Abschwächung des Abwärtstrends.

Kombination mit anderen Indikatoren

MACD Histogramm ist am effektivsten, wenn es mit weiteren Tools kombiniert wird:

MACD Histogramm + RSI

• Starkes Kaufsignal: RSI im Oversold-Bereich + Histogramm wechselt von negativ auf positiv
• Starkes Verkaufssignal: RSI im Overbought-Bereich + Histogramm wechselt von positiv auf negativ

MACD Histogramm + Bollinger-Bänder

• Kaufsignal: Kurs bricht aus dem unteren Band aus + Histogramm kreuzt nach oben
• Verkaufssignal: Kurs bricht aus dem oberen Band aus + Histogramm kreuzt nach unten

MACD Histogramm + Chartmuster

Bei Mustern wie Dreiecken oder Doppelböden:

• Kaufsignal: Kurs durchbricht das Muster nach oben + Histogramm wechselt von negativ auf positiv
• Verkaufssignal: Kurs fällt unter das Muster + Histogramm wechselt von positiv auf negativ

Grenzen des MACD Histogramms

Trotz seiner Wirksamkeit hat das MACD-Histogramm einige Einschränkungen:

1. Verzögerung (Lagging Indicator): Es ist ein nachlaufender Indikator, der Signale verzögert im Vergleich zur tatsächlichen Kursbewegung liefert, besonders in volatilen Märkten.

2. Falsche Signale: Bei hoher Volatilität können häufig falsche Kreuzungen auftreten. Null-Linien-Kreuzungen sind oft langsam, Crossover sind schneller, aber häufiger falsch.

3. Nicht geeignet in Seitwärtsmärkten: In Seitwärtsphasen liefert das Histogramm wenig Aussagekraft.

Daher sollte das MACD-Histogramm nie isoliert verwendet werden, sondern immer in Kombination mit Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandslinien oder Chartmustern.

Einrichtung des MACD Histogramms auf der Handelsplattform

Bei Mitrade:

1. Indikator hinzufügen: “Add Indicators” klicken und MACD auswählen
2. Einstellungen anpassen: Auf “Settings” klicken:
   • FastLength (EMA kurz): Standard 12
   • SlowLength (EMA lang): Standard 26
   • SignalLength: Standard 9
3. Bestätigen: Einstellungen speichern und auf dem Chart anzeigen lassen

Trader können auch ein Demo-Konto mit 50.000 USD nutzen, um das MACD-Histogramm zu üben.

Zusammenfassung

Das MACD Histogramm ist ein kraftvolles Analysewerkzeug, das Tradern hilft, Trendwechsel zu erkennen und das Momentum des Marktes klar zu messen. Es zeigt die Differenz zwischen MACD und Signallinie an, was eine schnelle und einfache Analyse der Trendänderungen ermöglicht.

Der Erfolg beim Trading hängt jedoch von der Kombination des MACD-Histogramms mit weiteren Indikatoren und einem tiefen Verständnis des Marktverhaltens ab. Regelmäßiges Üben im Demokonto und Lernen aus realen Trades sind der Schlüssel zur Entwicklung eines profitablen und stabilen Handelssystems.