Los patrones de estacionalidad tradicionales en los que los traders han confiado durante años—bajones en verano, rallies de fin de año, correcciones en el primer trimestre—podrían no ser tan predecibles como solían serlo. ¿O todavía ejercen influencia en los mercados de criptomonedas?

Con la adopción institucional que redefine los volúmenes de negociación, el trading algorítmico que ejecuta operaciones más rápido que los patrones humanos y eventos macro globales que generan shocks impredecibles, el manual de estacionalidad parece cada vez más obsoleto. Sin embargo, en cada ciclo, vemos correlaciones sorprendentes: ciertos meses aún muestran un rendimiento débil, otros generan picos.

¿Simplemente las viejas reglas han evolucionado en algo más difícil de detectar? ¿Somos simplemente mejores en ignorar señales que no encajan en la narrativa actual? La verdadera pregunta no es si la estacionalidad existe, sino si aún puedes obtener beneficios de ella cuando todos intentan arbitrarla.

¿Cuál es tu opinión? ¿Las tendencias estacionales todavía influyen en tu estrategia, o las has abandonado por completo?