10 millions de dollars en fonds cryptographiques parient sur des stratégies neutres sur le marché, le trading algorithmique peut-il couvrir la volatilité ?

Question

Récemment, de nouveaux développements ont eu lieu dans le cercle des investissements en cryptomonnaie. Une institution d’investissement axée sur les actifs numériques a annoncé l’exploitation d’un nouveau fonds d’une échelle de 100 millions de dollars, et la stratégie principale est neutre au marché – pour être franc, il s’agit de couvrir le risque global du marché par le trading algorithmique, dans le but de réaliser des profits stables lorsque le marché est en hausse ou en baisse.

Ce type de jeu sert en fait à se libérer des fluctuations du marché. Le traditionnel « tenir toujours » ou « courir après la montée et la baisse » est une situation de marché trop importante. La stratégie neutre sur le marché est différente, qui tente de dissocier les bénéfices de la montée et de la baisse du marché grâce à une logique de trading affinée. Par exemple, en allant long sur certaines pièces et en vendant d’autres simultanément, et en profitant de désalignements fondamentaux ou techniques pour acheter le fond ou l’arbitrage, l’objectif ultime est de s’assurer que, quelle que soit la direction prise du marché crypto dans l’ensemble, le fonds puisse gagner de l’argent grâce à la différence de stratégie.

D’un point de vue de marché, cela reflète l’attention continue des institutions d’investissement sur le trading algorithmique et la couverture des risques. À une époque où le marché est incertain, de plus en plus de fonds ont tendance à choisir des stratégies qui ne reposent pas sur une seule direction. L’étendue de ce fonds dépend de son exécution, mais au moins cela montre que la reconnaissance de la théorie de la neutralité du marché dans le domaine crypto a atteint un autre niveau.

FudVaccinator · Accepted Answer

Le trading algorithmique de couverture ? Ça a l'air bien, mais ce n'est que de l'arbitrage avancé, le risque peut-il vraiment disparaître ?

MetaverseHermit · Answer

Neutre sur le marché ? Ça sonne bien, mais pour être honnête, est-ce que l'algorithme peut vraiment couvrir le risque ? On a quand même l'impression qu'il faut parier sur la bonne direction.

BottomMisser · Answer

Vous voulez encore gagner un revenu sans risque ? Je pense que, dans le marché, la stratégie neutre est séduisante, mais combien peuvent vraiment éviter le cygne noir ?

Le hedging algorithmique est fiable, mais le problème, c’est que l’algorithme lui-même peut avoir des failles, et à la fin, tout peut exploser ensemble.

1 milliard de dollars, si cette vague tourne mal, ça fera rire beaucoup de gens.

Si vous voulez des gains stables, autant abandonner et accepter la réalité, le marché est tellement imprévisible.

Faire du hedging, à quoi bon ? Il faut toujours parier sur la bonne direction, ne vous faites pas d’illusions, mon vieux.

tx_pending_forever · Answer

On dirait juste la version crypto des fonds spéculatifs, il serait étonnant qu'ils puissent gagner de manière stable.

Le trading algorithmique sonne sophistiqué, mais en cas de problème, on se fait toujours liquider, qui y croirait, c'est stupide.

Un milliard de dollars pour parier sur la neutralité du marché ? En cas d'événement imprévu, on se fait toujours avoir.