#美国就业数据表现强劲超出预期 Récemment, j'ai remarqué un phénomène intéressant. Certains traders aiment se vanter de leurs opérations à gros volume, en comptant sur la probabilité de renversement, leur taux de réussite semble particulièrement élevé. Mais en y réfléchissant, si l'on devenait vraiment un KOL et que l'on fermait ses comptes de trading réels pour utiliser des petits montants comme Ant Wallet pour démontrer la logique de trading, à quel point le taux de réussite serait-il impressionnant ?

Le problème derrière cela mérite réflexion — la taille du positionnement influence directement l'état d'esprit décisionnel. Avec Ant Wallet, la pression psychologique est faible, ce qui facilite le maintien de la rationalité ; avec un gros volume, une simple glissade de prix ou une fluctuation émotionnelle peut casser toute la chaîne logique. C'est encore plus vrai lors d'événements à forte volatilité comme le rapport NFP : lorsque les données dépassent les attentes, le taux de réussite des petites opérations et celui des grosses opérations ne sont tout simplement pas comparables.

Donc, en regardant les signaux de trading de $ICNT ou d'autres crypto-monnaies, il faut toujours se demander : ce taux de réussite est-il calculé avec quelle taille de position ? Si l'on veut reproduire proportionnellement cela sur son propre compte, le gestionnaire de risque peut-il encore tenir ? Ne pas se laisser aveugler par des chiffres séduisants.