#以太坊行情解读 11:45 Ce moment est particulièrement intéressant —$ETH et $XRP , la différence de volume de trading entre le contrat et le marché au comptant est si grande, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Les fonds sont-ils en train de se répartir entre les deux, ou y a-t-il une autre logique qui motive cela ? Les traders expérimentés peuvent-ils expliquer ce que ce phénomène signifie généralement ?
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WalletWhisperer
· 2025-12-22 06:47
non, c'est un exemple classique d'asymétrie de regroupement de portefeuilles... des contrats qui saignent du volume tandis que le spot reste stable ? ce n'est pas du hasard, c'est *l'intention*. quelqu'un se positionne définitivement différemment à chaque niveau. l'inefficacité crie l'opportunité, pour être honnête.
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CryptoHistoryClass
· 2025-12-21 04:28
franchement cette divergence de volume entre le spot et les futures donne l'énergie de la bulle ICO de 2017... j'ai vu exactement le même schéma juste avant que tout le monde ne soit liquidé lmao
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MEVictim
· 2025-12-20 19:31
La différence entre le contrat et le spot est si grande que huit fois sur dix, c'est probablement une baleine qui teste la profondeur du marché.
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ser_ngmi
· 2025-12-19 07:41
Le décalage entre le contrat à terme et le spot est si important que, dans huit cas sur dix, quelqu'un tente de faire tomber le marché pour tester le fond.
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gas_fee_therapy
· 2025-12-19 07:38
La différence de volume entre les contrats et le marché au comptant est si grande que je parie que c'est la main forte qui teste la profondeur
#以太坊行情解读 11:45 Ce moment est particulièrement intéressant —$ETH et $XRP , la différence de volume de trading entre le contrat et le marché au comptant est si grande, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Les fonds sont-ils en train de se répartir entre les deux, ou y a-t-il une autre logique qui motive cela ? Les traders expérimentés peuvent-ils expliquer ce que ce phénomène signifie généralement ?