Maximum Drawdown est le risque que les traders thaïlandais doivent connaître — 5 méthodes de gestion des pertes à appliquer strictement

La véritable signification du Maximum Drawdown sur le marché du Forex

Maximum Drawdown est une notion à comprendre avant de commencer à trader. Souvent, les nouveaux investisseurs se plaignent : “Pourquoi mon compte est-il à tel niveau ?” avant de réaliser que le drawdown fait partie intégrante de l’investissement.

Drawdown désigne la perte accumulée sur un compte de trading, mesurée du point culminant au point le plus bas lorsque le compte diminue, avant de se redresser au niveau initial. Quelle est la différence entre “perte” et “baisse” ? La perte est réellement sortie du compte, tandis que le drawdown peut encore être une perte non réalisée (non réalisé) ou une perte déjà réalisée (réalisée).

Exemple : un trader dépose 10 000 baht. Après un trading infructueux, le compte chute à 8 500 baht. À ce moment, le drawdown est de 1 500 baht. Si le compte se redresse, le drawdown disparaît, mais si le compte chute à nouveau à 8 000 baht, le drawdown devient une perte de 2 000 baht.

5 types de Maximum Drawdown à connaître

1. Drawdown Absolu — Perte par rapport au capital initial

Drawdown Absolu mesure la perte depuis le montant déposé initialement jusqu’au point le plus bas, sans tenir compte du sommet atteint durant le trading.

Exemple : un investisseur commence avec 20 000 baht. La stratégie ne fonctionne pas comme prévu, le compte chute à 17 500 baht. Donc, Drawdown Absolu = 20 000 − 17 500 = 2 500 baht.

Pourquoi est-ce important ? Parce qu’il indique combien vous risquez de perdre par rapport à votre dépôt réel. Connaître le Drawdown Absolu vous aide à fixer des objectifs de récupération réalistes.

2. Drawdown Relatif — En pourcentage pour la comparaison

Drawdown Relatif montre la perte en pourcentage par rapport au sommet du compte. Formule : (sommet − creux) ÷ sommet × 100

Exemple : votre compte passe de 15 000 à 25 000 baht, puis chute à 20 000 baht.
Drawdown Relatif = (25 000 − 20 000) ÷ 25 000 × 100 = 20%

L’avantage de calculer en % est de pouvoir comparer des comptes de tailles différentes. Que vous commenciez avec 5 000 ou 50 000 baht, un même pourcentage indique un risque équivalent.

3. Drawdown de l’Équité — Suivi en temps réel

Drawdown de l’Équité qu’est-ce ? C’est la perte que vous voyez en temps réel sur votre écran d’ordinateur, y compris les pertes non réalisées (non réalisé) et les pertes déjà réalisées (réalisé).

Exemple : votre compte affiche 30 000 baht. Vous ouvrez une position avec une perte temporaire de 2 000 baht, et vous avez déjà clôturé d’autres trades avec une perte de 1 500 baht.
Drawdown de l’Équité à ce moment = 3 500 baht.

Importance : Le drawdown de l’équité indique le stress mental réel. Lorsqu’on voit le chiffre diminuer toute la journée, la tolérance émotionnelle (tolérance émotionnelle) atteint ses limites.

4. Drawdown Flottant — Risque en suspens

Drawdown Flottant est la perte non réalisée sur des positions encore ouvertes. Si le marché tourne, cette perte peut disparaître.

Exemple : vous ouvrez une position EUR/USD à 1.1000. Le compte affiche une perte de 800 baht, mais la position n’est pas encore clôturée.
Drawdown Flottant = 800 baht (temporaire)

Si le marché rebondit, ce drawdown peut devenir un profit. C’est pourquoi beaucoup vendent en panique lors des moments difficiles.

5. Drawdown Historique — Leçons du passé

Drawdown Historique montre le maximum que le compte a atteint dans le passé. C’est une mesure pour évaluer “le pire scénario jamais vécu”.

Exemple : après 6 mois d’observation, on trouve que :

• Sommet : 40 000 baht
• Creux : 32 000 baht
• Drawdown Historique = 40 000 − 32 000 = 8 000 baht (ou 20%)

Consulter le drawdown historique permet de comprendre “le pire cas” qui a déjà eu lieu et de se préparer pour les investissements futurs.

Exemples de formules et calculs (Tableau comparatif)

5 méthodes pour maîtriser le Maximum Drawdown sérieusement

Méthode 1 : Fixer un seuil de Drawdown avant de trader

Décidez à l’avance : “Je suis prêt à risquer une perte maximale de 15%”. Lorsqu’on atteint cette limite, arrêter toutes les opérations même si la stratégie semble encore bonne.

Avantage : Empêche que des décisions impulsives lors de mauvaises phases n’affectent tout le compte.

Méthode 2 : Utiliser un Stop Loss à chaque trade

Le Stop Loss est une limite de prix fixée à l’avance pour couper la perte. Par exemple, acheter à 1.1000, fixer un stop loss à 1.0950 pour limiter la perte à 50 pips.

Avantage : Limite la perte à chaque trade, évitant des pertes imprévues importantes.

Méthode 3 : Définir une taille de position adaptée

Ne pas risquer plus de 2% du capital par trade. Si le compte fait 20 000 baht, le risque maximal = 400 baht par trade.

Avantage : Même après 3-4 pertes consécutives, le compte peut survivre.

Méthode 4 : Créer un ratio Risque/Rendement raisonnable

Fixer un objectif de profit au moins deux fois supérieur à la perte. Exemple : risque de 100 baht pour un gain de 200 baht.

Avantage : Même si vous perdez 40% des trades, une bonne gestion du ratio permet de faire du profit.

Méthode 5 : Prendre des profits partiels pour sécuriser les gains

Lorsque le compte progresse ou réalise un bon profit, retirer une partie ou réduire le risque.

Avantage : Protège le capital contre les risques, évite de trader sous impulsion émotionnelle.