Pourquoi faut-il connaître le RR ? Du principe à l'utilisation pratique

Les traders et investisseurs font face à la même problématique : Investir avec profit ou non ? La réponse ne dépend pas de la spéculation, mais de l’analyse du Risk Reward Ratio (RR). Ce ratio nous indique comment RR est et comment l’utiliser pour prendre des décisions afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Pourquoi le RR et le Win Rate sont-ils opposés ?

Une vérité que beaucoup ne voient pas est que RR et Win Rate ont une relation inverse. Si vous souhaitez augmenter vos chances de gagner, vous devez accepter un RR plus faible, et si vous souhaitez un RR élevé, vous devrez accepter que vos chances de gagner diminuent.

Exemple clair : Supposons un RR de 3:1 avec un Win Rate de seulement 25%

• 100 trades = 25 gagnés + 75 perdus
• Profit : 25 × 3 = 75
• Perte : 75 × 1 = 75
• Résultat final : Équilibre

Pour réaliser un profit, il faut un Win Rate d’au moins 26 %. Voici un tableau pour vous aider à calculer :

Où se situe réellement le Risk Reward Ratio (RR) ?

RR (Risk Reward Ratio) est le rapport entre le rendement attendu (Reward) et le risque potentiel de perte (Risk). Ce chiffre nous permet de voir clairement si un investissement ou un trade en vaut la peine ou non. Plus le ratio est élevé, plus l’investissement est rentable.

Ce n’est pas aussi compliqué qu’il n’y paraît. Il suffit de se demander : “Si je gagne, combien je gagne ?” par rapport à “Si je perds, combien je perds ?” C’est tout.

La formule pour calculer le RR est-elle simple ?

RR = (Prix cible – Prix d’entrée) ÷ (Prix d’entrée – Stop Loss)

• Prix d’entrée = prix auquel vous achetez
• Prix cible = prix auquel vous espérez atteindre (le profit)
• Stop Loss = prix auquel vous vendez si vous subissez une perte (perte)

Exemple réel : Supposons que vous achetiez une action BTS à 7,45 THB :

• Prix cible = 10,50 THB
• Stop Loss = 4,50 THB

RR = (10,50 – 7,45) ÷ (7,45 – 4,50) RR = 3,05 ÷ 2,95 RR ≈ 1,03

Résultat : si vous gagnez, vous faites un profit de 1,03 fois le risque, ce qui est raisonnable.

Combien y a-t-il de types de risques en investissement ?

Le risque (Risk) ne se limite pas à la chute du prix. Il en existe plusieurs que les investisseurs doivent surveiller :

Risque de liquidité - Impossible d’acheter ou de vendre à temps
Risque de corrélation - Plusieurs actifs chutent simultanément
Risque de change - La fluctuation des devises réduit la valeur
Risque de taux d’intérêt - La variation des taux d’intérêt diminue le rendement
Risque d’inflation - L’inflation érode la valeur réelle
Risque politique - La situation politique impacte négativement le marché

Quel devrait être le meilleur RR ?

RR ≥ 2 est considéré comme bon

• RR < 1 = risque supérieur au gain, à éviter
• RR = 1 = équilibré, adapté pour une détention à long terme
• RR = 1,5 - 2 = bon, pour des traders acceptant un risque modéré
• RR > 2 = très bon, pour ceux qui tolèrent un risque élevé

Mais le plus important est de le combiner avec votre Win Rate pour savoir si votre stratégie est réellement rentable.

Pourquoi le RR aide-t-il à mieux gérer le risque ?

L’importance du RR ne réside pas seulement dans le chiffre, mais dans le fait qu’il permet de :

1. Évaluer la valeur réelle d’un investissement

En comparant deux options :

• Option A : gain potentiel de 20% mais perte de 50% (RR = 0,4)
• Option B : gain potentiel de 10% mais perte de 5% (RR = 2,0)

Sans regarder le RR, vous pourriez choisir A car il offre un gain plus élevé. Mais en calculant, vous verrez que B est plus avantageux car il comporte moins de risque.

2. Limiter les pertes de manière systématique

En fixant un Stop Loss pour limiter la perte, par exemple à 50%. Avec ce RR, vous saurez quel Win Rate est nécessaire pour être rentable.

Analyse des différents types de RR pour différents traders

RR = 1:1
Rendement = Risque. Convient aux débutants qui veulent jouer la sécurité, mais le profit sera limité.

RR = 1,5 - 2
Rendement supérieur, adapté à ceux qui ont déjà une stratégie en place et connaissent leur Win Rate.

RR > 2
Rendement élevé, idéal pour les traders professionnels ou ceux avec un Win Rate supérieur à 30%. En dessous, ils ne seront pas rentables.

En résumé : pourquoi utiliser le RR en trading ?

RR est un outil qui vous indique clairement si une opération en vaut la peine ou non.

Les investisseurs et traders à succès utilisent majoritairement le RR pour prendre leurs décisions. Ils ne spéculent pas à l’aveugle, mais basent leurs choix sur des chiffres, ce qui leur permet de gagner de façon continue.

Avant votre prochain trade, calculez votre RR pour voir si cela vaut le coup, et associez-le à votre Win Rate. Ainsi, vous saurez si votre trading est rentable ou non. En pratiquant ainsi, la victoire finira par vous sourire.