Qu'est-ce que la SMA ? Application pratique de la moyenne mobile simple dans le trading

Connaître l’indicateur de la moyenne mobile simple

La moyenne mobile simple (Simple Moving Average, abrégée SMA) est un outil essentiel en analyse technique, dont de nombreux traders se servent pour déterminer la direction du mouvement des prix d’un actif. Pour un débutant en trading, qu’est-ce que la SMA ? C’est une question à laquelle il faut d’abord répondre — elle consiste essentiellement à calculer la moyenne des prix sur une période donnée, aidant ainsi les traders à filtrer le bruit du marché et à mieux percevoir la tendance des prix.

Principe de calcul de la SMA

Le calcul de la moyenne mobile simple est relativement intuitif : on additionne les prix de clôture de l’actif sur la période spécifiée, puis on divise par le nombre de ces périodes.

Prenons l’exemple d’une SMA sur 20 jours : supposons que les prix de clôture d’un actif pour les 20 derniers jours de trading soient :

Semaine 1 (5 jours) : 100, 105, 108, 99, 101
Semaine 2 (5 jours) : 98, 103, 105, 104, 102
Semaine 3 (5 jours) : 103, 99, 101, 106, 104
Semaine 4 (5 jours) : 105, 108, 110, 109, 107

Calcul du premier point de données : (100+105+108+99+101+98+103+105+104+102+103+99+101+106+104+105+108+110+109+107) ÷ 20 = 104,15

Pour le second point de données, il faut retirer la première valeur (100), ajouter le nouveau prix du 21ème jour, et recalculer la moyenne. En répétant ce processus, on obtient une ligne de tendance continue.

Le calcul d’une SMA sur 50 ou 200 jours suit le même principe, mais avec une période plus longue, plus de points de données, ce qui donne une tendance plus stable.

Qu’est-ce que la SMA et quel est son rôle principal

Le principal avantage de la moyenne mobile simple est de lisser la volatilité des prix, permettant aux traders d’identifier clairement la tendance à long terme de l’actif. Lorsque la courbe SMA monte, cela indique une tendance haussière ; lorsqu’elle descend, cela indique une tendance baissière.

Selon le cadre temporel, l’utilisation de la moyenne mobile diffère :

• SMA 200 jours : généralement représentative de la tendance à long terme, adaptée pour juger de la direction générale du marché
• SMA 50 jours : souvent utilisée pour confirmer la tendance à moyen terme, aidant les traders à saisir le rythme
• SMA 10 ou 20 jours : utilisée pour capter les fluctuations à court terme

Il faut noter que la SMA présente un décalage. Étant basée sur des données passées, elle ne peut refléter que les mouvements déjà réalisés, et ne prédit pas l’avenir. Lorsqu’un signal de trading apparaît, le marché a peut-être déjà entamé une nouvelle tendance. De plus, dans un marché en oscillation, les prix traversent fréquemment la moyenne, générant de nombreux faux signaux d’achat ou de vente, ce qui peut induire en erreur dans la prise de décision.

Méthodes de trading basées sur la SMA

Méthode 1 : Trader en fonction de la position relative du prix par rapport à la moyenne

Lorsque la bougie (K-line) dépasse la SMA, cela est généralement considéré comme un signal haussier, et le trader peut envisager d’ouvrir une position longue. Inversement, si la bougie passe en dessous de la SMA, cela est souvent interprété comme un signal baissier, et le trader peut choisir de réduire ses positions ou d’ouvrir une position courte.

Méthode 2 : Utiliser le croisement de plusieurs moyennes

Les traders tracent souvent deux SMA de périodes différentes pour déterminer leurs points d’entrée et de sortie. Par exemple, lorsque la SMA 20 croise à la hausse la SMA 50, cela s’appelle un « croisement doré », indiquant une tendance haussière, un signal d’achat fort. À l’inverse, lorsque la SMA 20 croise à la baisse la SMA 50, c’est un « croisement mort », suggérant une tendance baissière.

Cette stratégie multi-moyennes permet de filtrer efficacement le bruit à court terme et d’augmenter la fiabilité des signaux.

Comment configurer la SMA sur une plateforme de trading

La plupart des logiciels de graphiques ont des étapes similaires pour ajouter un indicateur technique, voici un processus général :

1. Dans le logiciel de graphique, trouvez l’option « Indicateurs techniques » ou « Bibliothèque d’indicateurs »
2. Recherchez et sélectionnez « Moyenne mobile »
3. Dans le champ de paramètres, entrez la période souhaitée (par exemple 20, 50, 200)
4. Ajustez la couleur et le style de la ligne pour différencier les différentes SMA
5. Si vous souhaitez ajouter plusieurs SMA, répétez ces étapes, en attribuant des couleurs différentes à chaque période

Conclusion

La moyenne mobile simple, bien qu’étant un outil d’analyse technique couramment utilisé, peut produire de faux signaux si elle est utilisée seule. Pour augmenter les chances de succès, les traders devraient combiner la SMA avec d’autres indicateurs techniques (comme RSI, MACD, Bandes de Bollinger, etc.) afin de créer un système de trading plus complet et fiable. Rappelez-vous, il n’existe pas d’indicateur parfait, seulement une utilisation judicieuse de leur combinaison.