Belakangan ini saat menyesuaikan strategi trading, saya kembali meninjau alat MACD dan menyadari banyak orang sebenarnya terikat oleh parameter bawaan. Pengaturan parameter MACD terlihat sederhana, tetapi untuk benar-benar menguasainya tidak semudah itu.

Pertama, mari bahas standar 12-26-9. Parameter ini dipilih sebagai default di banyak platform karena cukup stabil. EMA(12) sebagai garis cepat merespons perubahan pasar selama dua minggu terakhir, EMA(26) sebagai garis lambat melihat tren selama sebulan terakhir, dan selisih keduanya membantu menilai arah jangka menengah, lalu sinyal garis EMA(9) menyaring noise. Kedengarannya sempurna, tetapi masalahnya adalah pasar cryptocurrency sangat volatil, kadang-kadang parameter ini terasa terlalu lambat.

Saya pernah mencoba mengubah parameter. Misalnya 5-35-5, yang sangat responsif dan mampu menangkap tren jangka pendek secara lebih tajam, tetapi harganya adalah noise yang sangat banyak. 8-17-9 cocok untuk pasar yang sedikit bergejolak, berada di tengah-tengah. Jika Anda investor jangka panjang, 24-52-18 lebih cocok karena sinyalnya jarang tetapi akurat. Logika intinya sederhana: parameter yang lebih sensitif dapat dengan cepat menangkap titik awal kenaikan dan penurunan, tetapi tidak menjamin besarnya pergerakan selanjutnya; sedangkan parameter yang kurang sensitif menghasilkan sinyal lebih sedikit tetapi lebih dapat diandalkan.

Saya pernah melakukan kesalahan yang banyak orang lakukan, yaitu overfitting. Melihat data masa lalu dan menyesuaikan parameter sampai benar-benar cocok, lalu hasilnya gagal saat dipakai trading nyata. Ini seperti melihat jawaban saat mengerjakan ujian, data backtest yang indah pun tidak ada gunanya.

Tahun lalu, saya menguji parameter MACD dengan pendekatan seperti master selama enam bulan data harian Bitcoin (Januari sampai Juni 2025), membandingkan 12-26-9 dan 5-35-5. Hasilnya cukup menarik: selama setengah tahun, muncul 7 sinyal yang jelas dengan 2 di antaranya benar-benar mengarah ke kenaikan setelah golden cross, sedangkan 5 lainnya gagal. Sementara itu, 5-35-5 menghasilkan hampir dua kali lipat sinyal, sebanyak 13 kali, dengan 5 di antaranya menunjukkan pergerakan naik turun yang nyata, tetapi banyak juga pergerakan kecil. Terutama saat kenaikan besar pada 10 April, kedua parameter menangkapnya, tetapi crossover death dari 5-35-5 datang lebih awal, dan profitnya malah lebih kecil.

Sekarang, pendekatan saya adalah memilih satu set parameter MACD dan mengamati secara jangka panjang tanpa sering mengganti. Jika performanya buruk, baru saya sesuaikan. Beberapa trader menggunakan dua set parameter sekaligus untuk menyaring noise, tetapi ini juga berarti sinyal lebih banyak dan tingkat kesulitannya meningkat.

Sejujurnya, MACD tidak punya parameter paling optimal, hanya yang paling cocok dengan kebiasaan trading Anda. Pemula disarankan memakai 12-26-9 untuk pengamatan, trader jangka pendek bisa coba 5-35-5 atau 8-17-9, tetapi harus melakukan backtest terlebih dahulu, jangan langsung pakai di akun nyata. Yang terpenting, jangan anggap parameter MACD sebagai obat mujarab; ini hanyalah alat. Keberhasilan sebenarnya tetap bergantung pada strategi trading dan manajemen risiko Anda.