(MENAFN- ValueWalk) >モートン・キャピタル・パートナーズは、エージェントAI、LLMs（大規模言語モデル）、機械学習を深いクオンツリサーチと融合させ、世界のエネルギー、金属、農業市場におけるアルファ生成を再定義モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は本日、総額10億ドルの初期投資を目標としたグローバル商品先物ファンドを開始します。最高投資責任者（CIO）兼共同創設者のレス・フィネモア率いるMCPグローバルコモディティ・アルファ・ファンドは、農業、エネルギー、金属にまたがる70以上のグローバル商品先物およびオプションの広範なユニバースにおいて、市場ニュートラルを目指します。制度的な安定性を念頭に設計されたこのファンドは、一貫したリスク調整後リターンを追求し、シャープレシオ1.5超、純年率リターン15%以上を目標としながら、厳格なロー・ベータ・ポートフォリオを維持します。高度なエージェントAI、大規模言語モデル（LLMs）、機械学習とクオンツリサーチ、そしてMCPの深い商品ドメインの専門知識に支えられています。その核心は、独自の機械学習インフラと大規模な特徴エンジニアリングを活用し、商品先物の非効率性を特定・活用する技術企業としての役割です。供給と需要の基本指標、ポジショニング、ボラティリティなど、毎日数十万のデータポイントを処理し、AIエンジンがグローバル市場において体系的な取引シグナルを生成します。静的なルールベースのシステムとは異なり、MCPの適応型モデルは市場構造の変化に応じて進化します。フィネモアは、システマティック投資管理、実物取引、農学研究において10年以上の経験を持ちます。彼は以前、イムーブ・キャピタルのCIO兼共同創設者として、エネルギー、金属、農業にわたるシステマティック取引戦略を構築しました。MCPの共同創設者兼最高執行責任者のアリステア・フラートンは、2013年に香港のコモディティ市場に参入し、その前にデリバティブのセールスサイドで10年の経験を積み、コモディティ駆動の企業やFXの立ち上げと拡大に豊富な実績を持ちます。「過去8年間、私たちは戦略を進化・洗練させてきました。COVID-19やいくつかの戦争といった大きな市場の混乱の中でも、戦略は堅実に進化しています。グローバルな商品市場はますます金融化しており、マクロ経済の要素がこれまで以上に重要になっています。私たちのモデルに独自のマクロベースの特徴を取り入れることで、これらの変化を戦略的に活用しています」とフィネモアは説明します。この投資運用会社は、市場ニュートラルのポートフォリオを運用し、意図的に商品グループ間のロングとショートのエクスポージャーをバランスさせています。この設計により、純粋な方向性エクスポージャーは最小限に抑えられ、パフォーマンスは相対的な価値とアルファシグナルによって駆動され、広範な商品価格のトレンドに左右されません。「投資家は、より多くのコモディティベータを求めているわけではありません。それは安価に買えます。彼らが求めているのは、一貫性のある非相関のアルファです。私たちの戦略は、市場やセクターに対して中立的に設計されているため、リターンは誤価格付けの相対的な差異から生まれます。大きな集中投資をして原油や銅の上昇を期待するのではありません。制度的なリスクと運用を持ちつつ、テクノロジースタートアップのスピードで革新を進めることで、投資家は期待通りのガバナンスを得ながらも、通常は得られない革新のスピードを享受できます。これは商品市場では稀な組み合わせです」とCIOは付け加えました。MCPの新しいシェアクラス構造は、投資家がエクスポージャーを拡大し、キャッシュ効率を最適化できるようにしています。コアクラスは年率12.5%のボラティリティを目標とし、レバレッジクラスは25%のボラティリティを提供し、高い確信とキャッシュ効率の良いリターンを求める投資家向けです。フラートンは、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）での投資マネージャーの構築をリードしながら、同社のDNAは商品市場での長年の経験によって形成されたと述べています。「私たちのポートフォリオと運用リスク管理のインフラは、世界で最も洗練されたグローバルアロケーターの基準を満たすように構築されています。非常に変動の激しいセクターにおいても、MCPのフレームワークは商品戦略に共通する急激な変動を緩和し、リスクプロトコルは日常的な市場変動から深刻な左尾事象までをナビゲートできるように設計されています」とフラートンは述べています。 ** モートン・キャピタル・パートナーズについて **モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は、深いファンダメンタル取引経験と最先端のクオンツリサーチ、エージェントAI、LLM技術を融合させたグローバルなシステマティック商品投資マネージャーです。2025年に設立され、3年間の研究・設計・開発を経て、2026年3月にグローバル商品アルファファンドを開始予定。初期調達額は10億ドルを目指し、70以上の商品先物を対象とした市場ニュートラル戦略を展開します。年率リターン15%以上、シャープレシオ1.5超を目標としています。詳細はmoretoncpをご覧ください。
グローバル・システマティック・マネージャー、コモディティ先物戦略に$1 十億ドルの投資を目標
(MENAFN- ValueWalk) >モートン・キャピタル・パートナーズは、エージェントAI、LLMs（大規模言語モデル）、機械学習を深いクオンツリサーチと融合させ、世界のエネルギー、金属、農業市場におけるアルファ生成を再定義
モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は本日、総額10億ドルの初期投資を目標としたグローバル商品先物ファンドを開始します。最高投資責任者（CIO）兼共同創設者のレス・フィネモア率いるMCPグローバルコモディティ・アルファ・ファンドは、農業、エネルギー、金属にまたがる70以上のグローバル商品先物およびオプションの広範なユニバースにおいて、市場ニュートラルを目指します。
制度的な安定性を念頭に設計されたこのファンドは、一貫したリスク調整後リターンを追求し、シャープレシオ1.5超、純年率リターン15%以上を目標としながら、厳格なロー・ベータ・ポートフォリオを維持します。高度なエージェントAI、大規模言語モデル（LLMs）、機械学習とクオンツリサーチ、そしてMCPの深い商品ドメインの専門知識に支えられています。
その核心は、独自の機械学習インフラと大規模な特徴エンジニアリングを活用し、商品先物の非効率性を特定・活用する技術企業としての役割です。供給と需要の基本指標、ポジショニング、ボラティリティなど、毎日数十万のデータポイントを処理し、AIエンジンがグローバル市場において体系的な取引シグナルを生成します。静的なルールベースのシステムとは異なり、MCPの適応型モデルは市場構造の変化に応じて進化します。
フィネモアは、システマティック投資管理、実物取引、農学研究において10年以上の経験を持ちます。彼は以前、イムーブ・キャピタルのCIO兼共同創設者として、エネルギー、金属、農業にわたるシステマティック取引戦略を構築しました。MCPの共同創設者兼最高執行責任者のアリステア・フラートンは、2013年に香港のコモディティ市場に参入し、その前にデリバティブのセールスサイドで10年の経験を積み、コモディティ駆動の企業やFXの立ち上げと拡大に豊富な実績を持ちます。
「過去8年間、私たちは戦略を進化・洗練させてきました。COVID-19やいくつかの戦争といった大きな市場の混乱の中でも、戦略は堅実に進化しています。グローバルな商品市場はますます金融化しており、マクロ経済の要素がこれまで以上に重要になっています。私たちのモデルに独自のマクロベースの特徴を取り入れることで、これらの変化を戦略的に活用しています」とフィネモアは説明します。
この投資運用会社は、市場ニュートラルのポートフォリオを運用し、意図的に商品グループ間のロングとショートのエクスポージャーをバランスさせています。この設計により、純粋な方向性エクスポージャーは最小限に抑えられ、パフォーマンスは相対的な価値とアルファシグナルによって駆動され、広範な商品価格のトレンドに左右されません。
「投資家は、より多くのコモディティベータを求めているわけではありません。それは安価に買えます。彼らが求めているのは、一貫性のある非相関のアルファです。私たちの戦略は、市場やセクターに対して中立的に設計されているため、リターンは誤価格付けの相対的な差異から生まれます。大きな集中投資をして原油や銅の上昇を期待するのではありません。制度的なリスクと運用を持ちつつ、テクノロジースタートアップのスピードで革新を進めることで、投資家は期待通りのガバナンスを得ながらも、通常は得られない革新のスピードを享受できます。これは商品市場では稀な組み合わせです」とCIOは付け加えました。
MCPの新しいシェアクラス構造は、投資家がエクスポージャーを拡大し、キャッシュ効率を最適化できるようにしています。コアクラスは年率12.5%のボラティリティを目標とし、レバレッジクラスは25%のボラティリティを提供し、高い確信とキャッシュ効率の良いリターンを求める投資家向けです。
フラートンは、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）での投資マネージャーの構築をリードしながら、同社のDNAは商品市場での長年の経験によって形成されたと述べています。
「私たちのポートフォリオと運用リスク管理のインフラは、世界で最も洗練されたグローバルアロケーターの基準を満たすように構築されています。非常に変動の激しいセクターにおいても、MCPのフレームワークは商品戦略に共通する急激な変動を緩和し、リスクプロトコルは日常的な市場変動から深刻な左尾事象までをナビゲートできるように設計されています」とフラートンは述べています。
** モートン・キャピタル・パートナーズについて **
モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は、深いファンダメンタル取引経験と最先端のクオンツリサーチ、エージェントAI、LLM技術を融合させたグローバルなシステマティック商品投資マネージャーです。2025年に設立され、3年間の研究・設計・開発を経て、2026年3月にグローバル商品アルファファンドを開始予定。初期調達額は10億ドルを目指し、70以上の商品先物を対象とした市場ニュートラル戦略を展開します。年率リターン15%以上、シャープレシオ1.5超を目標としています。詳細はmoretoncpをご覧ください。