Повний посібник по MA ковзній середній: від базових понять до практики торгівлі

2025-12-24 20:26:56

Генерація анотацій у процесі

一、що таке рухома середня?

Рухома середня (Moving Average, скорочено MA) основна ідея полягає у тому, щоб за допомогою обчислення середньої ціни за певний період відображати тенденцію ринку. Конкретно, MA — це арифметичне середнє значення закритих цін за визначений період, отримане шляхом додавання цін і ділення на кількість днів.

Базова формула: N-денна MA = сума закритих цін за N днів ÷ N

З часом це середнє значення постійно оновлюється, і з’єднання цих точок утворює графік рухомої середньої. Наприклад, 5-денна середня — це середнє значення закритих цін за останні 5 торгових днів.

Найбільша перевага MA полягає у здатності швидко допомагати трейдерам визначати короткострокові, середньострокові та довгострокові напрямки цін, аналізуючи розташування та форму середніх ліній для визначення тренду та пошуку торгових можливостей. Однак слід підкреслити, що MA — це лише один із багатьох технічних індикаторів, і не слід надмірно залежати від нього, а використовувати у поєднанні з іншими інструментами для комплексного аналізу.

Друга, які існують типи рухомих середніх?

Залежно від методу обчислення, MA поділяється на три основні типи:

1. Простий рухомий середній (SMA)
Використовує найпростіший арифметичний метод — обчислення середнього значення. Це найпряміший спосіб, але він менш чутливий до останніх цін.

2. Ваговий рухомий середній (WMA)
На базі SMA, цінові дані за різні періоди отримують різний ваговий коефіцієнт, причому найближчі до поточного моменту ціни мають більший вагу, що дозволяє більш яскраво відобразити недавні зміни цін.

3. Експоненційне згладжене рухоме середнє (EMA)
Обробляє дані за допомогою експоненційної функції, що робить його більш чутливим до цінових коливань і швидше реагує на зміни тренду. У порівнянні з SMA, EMA і WMA надають більшу вагу останнім цінам, тому особливо популярні серед короткострокових трейдерів.

Третя, як обчислюється рухома середня?

Обчислення SMA

Найпростіший спосіб — це обчислення N-денної MA: сума закритих цін за N днів ÷ N. Наприклад, 10-денна MA — це сума цін за останні 10 днів, поділена на 10.

Обчислення EMA

EMA обчислюється складніше. Спочатку береться просте середнє за період, потім обчислюється коефіцієнт ваги, і далі — застосовується формула, що враховує поточну ціну, коефіцієнт і попереднє значення EMA. Оскільки EMA надає більшу вагу останнім цінам, він швидше реагує на зміни і може швидше сигналізувати про зміну тренду.

Практичні поради: торгові програми автоматично обчислюють ці значення, тому трейдеру не потрібно робити це вручну — достатньо зрозуміти значення і спосіб застосування MA.

Четверта, як вибрати період MA залежно від часу?

MA поділяється на короткострокові, середньострокові та довгострокові періоди, кожен з яких має свої сфери застосування:

Короткострокові середні

5-денна MA (тижнева): відображає ціновий рух за останній тиждень, важливий індикатор для дуже короткострокової торгівлі
10-денна MA: використовується для короткострокової торгівлі, має високу чутливість

Середньострокові середні

20-денна MA (місячна): показує середню ціну за місяць, важлива для короткострокових і середньострокових інвесторів
60-денна MA (квартальна): відображає рух за останні три місяці, ключовий орієнтир для середньострокової торгівлі

Довгострокові середні

200-денна MA: відображає довгостроковий рівень цін
240-денна MA (річна): використовується для визначення напрямку довгострокового тренду

Зверніть увагу, що короткострокові MA швидко реагують, але менш точні у прогнозах; довгострокові — більш гладкі і точніше відображають тренд, але реагують повільніше. У реальній торгівлі немає абсолютного “оптимального” періоду — трейдери повинні підбирати період, що найкраще відповідає їхньому стилю торгівлі і поєднувати його з MA для досягнення максимальної ефективності. Деякі використовують 14-денну MA (приблизно дві тижні), інші — 182-денну (півроку). Головне — знайти свій ритм.

П’ята, як застосовувати рухому середню у торгівлі?

1. Визначення тренду цін

За допомогою розташування MA можна визначити напрямок ринку. Якщо ціна знаходиться вище короткострокової MA — очікується зростання; якщо вище довгострокової — довгостроковий оптимізм, можливо, варто купувати. Навпаки, якщо ціна нижче — слід розглядати продаж.

Бичий розклад: короткострокова MA вище середньострокової і довгострокової — тренд може тривати деякий час

Медвежий розклад: короткострокова MA нижче середньострокової і довгострокової — тренд зниження триватиме

Фаза consolidation: ціна коливається між короткостроковою і довгостроковою MA, слід бути обережним із позиціями

2. Використання перетинів MA

Після визначення загального тренду, найкращий спосіб входу — спостерігати за перетинами різних періодів MA.

Золотий перехрестя: короткострокова MA перетинає довгострокову знизу вгору — сигнал до зростання, сигнал на купівлю

Мертва перехрестя: короткострокова MA перетинає довгострокову зверху вниз — сигнал до зниження, сигнал на продаж

3. Використання разом з іншими індикаторами

Основний недолік MA — запізнювання. Реакція на зміну тренду може відбуватися із запізненням, оскільки він базується на минулих даних. Щоб компенсувати це, використовують індикатори передбачення, наприклад RSI. Коли виникає дивергенція між ціною і індикатором (ціна оновлює максимум, а RSI — ні), і MA починає згладжуватися або вирівнюватися, можна закріплювати прибуток або готуватися до зміни тренду.

4. Використання MA як орієнтира для стоп-лоссу

У правилах Трейнінгу Черепах MA часто застосовують разом із максимумами і мінімумами за N днів для визначення рівнів стоп-лоссу. У бичачому тренді, якщо ціна падає нижче мінімуму за 10 або 20 днів і нижче відповідної MA — потрібно закривати позицію. У медведячому тренді — якщо ціна прориває вгору і перевищує відповідний максимум і MA — потрібно закривати. Такий підхід усуває суб’єктивність і дозволяє ринку виступати в ролі судді.

Шоста, основні обмеження рухомих середніх

Найголовніша проблема MA — запізнювання. Вона базується на минулих цінах і завжди відстає від реального руху ринку. Чим довший період, тим сильніше запізнювання — 100-денна MA реагує повільніше, ніж 10-денна, і менш чутлива до короткострокових коливань, тому її графік більш гладкий.

Наприклад, якщо актив за два дні зросте на 50%, 10-денна MA швидко підніметься, 5-денна — ще швидше, а 100-денна майже не зміниться. Це і є прояв запізнювання.

Крім того, будь-який індикатор — це лише історичні дані і не може точно передбачити майбутнє, тому завжди існує невизначеність.

Рішення: трейдери повинні створювати комплексний аналіз, поєднуючи кілька періодів MA з графіками, обсягами, індикаторами KD, MACD тощо, а не покладатися лише на один інструмент. Ефективна торговельна система — ключ до стабільного доходу.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.