O que é o MACD e como usá-lo efetivamente na negociação

MACD e conceitos básicos de trading

MACD significa Moving Average Convergence Divergence que, traduzido literalmente, significa “Convergência e Divergência de Médias Móveis”. Este indicador foi desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos 1970 para ajudar na leitura de tendências de preço e na medição da força do movimento de preço.

Na verdade, o MACD é uma aplicação inteligente da técnica de Moving Average (MA), comparando de forma astuta a EMA (Exponential Moving Average) de curto prazo com a de longo prazo, para verificar quão forte é a tendência de alta ou baixa do preço.

Estrutura do MACD: o que inclui

1. Linha principal do MACD

A linha MACD real é calculada subtraindo a EMA de longo prazo (normalmente usada de 26 dias) da EMA de curto prazo (normalmente usada de 12 dias)

Leitura do valor do MACD:

• Quando o MACD está acima de 0 (valor positivo), significa que a EMA de curto prazo é maior que a de longo prazo = preço em tendência de alta
• Quando o MACD está abaixo de 0 (valor negativo), significa que a EMA de curto prazo é menor que a de longo prazo = preço em tendência de baixa
• A inclinação da linha MACD indica a força da tendência (quanto mais inclinada, mais forte a tendência; quanto mais suave, mais fraca)

2. Linha de sinal

A linha de sinal é uma média móvel do próprio MACD, geralmente calculada como uma EMA(9) do valor do MACD. Essa linha funciona como uma linha de referência para detectar mudanças na tendência de forma mais rápida.

3. Histograma (barras do gráfico)

O histograma representa a diferença entre o MACD e a linha de sinal, exibida como barras. Barras maiores indicam uma tendência mais forte, enquanto barras menores ou mudança de cor indicam que a tendência está enfraquecendo.

O que o MACD nos informa

Sobre a tendência (Trend)

O MACD ajuda a identificar a direção do preço:

• Alta: MACD > 0 e em ascensão
• Baixa: MACD < 0 e em queda
• Ponto de inflexão: MACD = 0, onde pode ocorrer mudança de tendência

Sobre a força (Momentum)

Além de indicar a direção, o MACD também mostra a intensidade da tendência:

• Se o MACD começa a ficar mais positivo, a tendência de alta está se fortalecendo
• Se o MACD está positivo, mas diminuindo, a alta está enfraquecendo
• Se o MACD começa a ficar mais negativo, a tendência de baixa se fortalece
• Se o MACD está negativo, mas diminuindo, a baixa está enfraquecendo

Indicação de Divergência (sinal de conflito)

Divergência ocorre quando o preço faz novos picos ou fundos, mas o MACD mostra sinais mais fracos. Isso é um alerta de que a tendência pode mudar em breve.

Como usar o MACD na negociação

1. Estratégia de cruzamento zero

Simplesmente observe para onde o MACD cruza a linha central:

• Sinal de compra: MACD cruza para cima a linha central (de 0 para positivo)
• Sinal de venda: MACD cruza para baixo a linha central (de 0 para negativo)

2. Estratégia de cruzamento da MACD com a linha de sinal

Observe os cruzamentos entre o MACD e a linha de sinal:

• Sinal de compra: MACD cruza para cima a linha de sinal
• Sinal de venda: MACD cruza para baixo a linha de sinal

Este método é mais rápido que o cruzamento zero, mas pode gerar mais sinais falsos.

3. Estratégia de divergência

Use sinais de conflito para indicar possíveis reversões:

• Divergência de baixa (Bearish): preço faz novos picos, mas o MACD faz picos menores (conflito), indicando possível reversão para baixa
• Divergência de alta (Bullish): preço faz fundos mais baixos, mas o MACD faz fundos mais altos (conflito), indicando possível reversão para alta

Usando o MACD com outras ferramentas

MACD + RSI

O RSI indica se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, enquanto o MACD confirma a reversão:

• Use o RSI para verificar se o preço está em zona de sobrecompra ou sobrevenda
• Use o MACD para confirmar a reversão real

MACD + Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger mostram momentos de compressão e rompimentos, enquanto o MACD indica a direção:

• Observe a compressão das Bandas e os rompimentos
• Confirme com o cruzamento zero do MACD

MACD + Padrões de preço

Quando o preço forma padrões como (Triângulo, Cabeça e Ombros, Fundo Duplo), use o MACD para confirmar o rompimento do padrão.

Limitações do MACD que você deve saber

O MACD é um Indicador atrasado (Lagging Indicator), ou seja, seus sinais vêm com atraso em relação ao preço real. Portanto:

• Cruzamentos zero podem ser sinais mais confiáveis, porém mais lentos
• Cruzamentos da linha de sinal são mais rápidos, mas podem gerar sinais falsos
• Divergências são confiáveis, mas ocorrem com menos frequência

Importante: Não use o MACD isoladamente. Combine com outras ferramentas e gerenciamento de risco adequado.

Como ajustar o MACD

Os valores padrão do MACD(12, 26, 9) funcionam bem para negociações de médio prazo. Para ajustes:

• Para negociações de curto prazo: reduza os valores, por exemplo, MACD(5, 13, 5) ou MACD(8, 17, 9)
• Para negociações de longo prazo: aumente os valores, por exemplo, MACD(19, 39, 9)

Esses ajustes fazem o MACD responder mais rápido ou mais lentamente às mudanças de preço, conforme desejado.

Resumo

O MACD é um indicador versátil e realmente útil para traders, ajudando a identificar tendências, medir força ou sinalizar reversões. Contudo, é uma ferramenta que requer prática e experiência para ser usada com eficácia. Experimente usar o MACD junto com outras ferramentas mencionadas, pratique em uma conta demo e só então aplique em negociações reais, criando assim um sistema de trading consistente e lucrativo a longo prazo.