StatArb

Фрагмент знаний
Что такое фактор?
Я чувствовал, что никогда полностью не понимал эту идею, пока не начал активно торговать ими.
Факторы — это не что-то особенное, это просто важные альфы — НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
Вы используете факторы, чтобы сказать:
Эй, эти альфы объясняют большую часть дисперсии, и я не хочу находить их снова. В криптовалюте это может быть фактор импульса, поэтому, чтобы избежать поиска 20 версий одного и того же эффекта, мы используем регрессию xs, чтобы убрать наш фактор импульса из доходности, и затем можем протестировать его против конкретных доходностей факторов (дохо

Эффекты:
1-часовое разворот (криптовалюта)
Моментум за 5-21 день (криптовалюта)
Эффект распада (криптовалюта)
Антипремия для малых капитализаций (криптовалюта)
Разворот за 1-7 дней (акции)
Характеристики долгосрочного поведения (ts argmax) (кто имел наибольший скачок объема за последние 3 года) (акции)
Моментум (9-18 месяцев) (акции)
Много тех же эффектов, разные временные рамки

Крипто-альфы, как правило, работают в акциях, но я считаю, что альфа в криптовалюте в отношении акций не работает.
** Особенно ценовые/объемные альфы, альтернативные наборы данных не сравнимы **

Обзор материалов обучения WQ в Интернете для новых трансформов и обнаружил этот жемчуг от мошеннической сети, копирующей и вставляющей альфы между собой в качестве консультантов WQ

С тех пор как вышел код Claude, появилась группа людей, увлечённых алгоритмической торговлей, у которых ранее не было достаточного интеллекта для создания работающего торгового алгоритма, но теперь они выступают как РенТек. Я слышал, как один сказал, что он «общался с Квантовым в Jump» и видел секретный соус.

Знания о MM - микропрайс и справочная стоимость:
Иногда меня спрашивают о лучшей метрике справочной стоимости. Обычно варианты включают:
- цена маркировки
- средняя цена
- взвешенная средняя цена
- микропрайс
В целом, для ликвидных инструментов обычно правильна средняя цена. Возможно, есть вопросы о том, как делать это через перекрестные биржи (взвешивание по объему, взвешивание по открытым позициям, или какой-то пользовательский метод), но это общепринятый стандарт.
В опционах часто оказывается лучше использовать цену маркировки или какую-то взвешенную среднюю цену, потому что их книга будет

Rust очень хорош для использования с LLMs. Естественно проверяет множество ошибок в компиляторе и является очень эффективным по токенам языком. Эффективный выбор, если вам нужно быстро написать что-то производительное.

Когда я нахожусь в самолёте или поезде, я открываю файл заметок и просто думаю о функциях или способах заработать больше денег.\n\nЭто держит мой поток идей в движении.

Верите или нет, я обнаружил, что самые сильные признаки, как правило, ведут себя наиболее линейно.\n\nЧто, очевидно, также подразумевает, что кривая признака против будущей доходности, колеблющаяся только у слабых признаков, является следствием отсутствия сигнала.\n\nВы можете обнаружить некоторые нелинейности в определённых типах признаков, но в целом они отображаются линейно на будущие доходы.

Grok нашел 1 миллион альф выше 3 Шарпа.