Após o lançamento de futuros perpétuos para $PIPPIN, decidi testar uma estratégia de negociação delta-neutra aqui. Executando uma $550 posição para ver como se desenrola.

A configuração: Comprar a longo prazo numa DEX enquanto vender a curto prazo numa outra plataforma simultaneamente. Isso permite-me isolar a dinâmica de negociação e captar possíveis diferenças de spread entre os mercados. A volatilidade do $PIPPIN tem sido interessante recentemente, e a profundidade dos perpétuos parecia sólida o suficiente para testar esta abordagem.

A arbitragem entre trocas através de posições sintéticas longas-curtas continua a ser uma das formas mais limpas de avaliar a microestrutura do mercado. Seja para um lucro rápido ou apenas uma oportunidade de aprendizagem—de qualquer forma, os dados serão valiosos.