A taxa de financiamento não é algo calculado pelas posições de touro e urso do mercado, mas sim calculada a partir da diferença entre o preço do contrato a prazo e o preço do índice.

Ou seja, se houver muitas ordens longas entrando no mercado instantaneamente e não houver compradores suficientes para as ordens curtas, o preço futuro pode subir temporariamente e a taxa de financiamento aumenta.
Os preços atuais mostram que os preços estão aumentando, as posições longas estão sendo liquidadas e as taxas ainda estão baixas.
A razão pela qual a entrada de posições longas no mercado de futuros, juntamente com a suficiência do Construtor, não resulta em um grande prêmio para os contratos futuros e não aumenta a taxa de financiamento;
Por outro lado, devido à concentração da Liquidez em posições longas no mapa de liquidez, indica que as partes que determinam o preço (compradores de mercado) possuem posições longas com alavancagem mais alta do que as posições curtas, que geralmente têm alavancagem mais baixa, e que a liquidez não se acumula intensamente, o que significa que o preço de stop-out é alto e não pode ser mostrado dentro do intervalo mensal.
Quando os dois fatores se juntaram, a maioria das ordens curtas foram executadas passivamente e, embora o volume fosse pequeno, as taxas não aumentaram. Além disso, existem ordens abertas que não mostram grandes posições curtas no mapa de liquidação (o preço de explosão das ordens curtas é bastante alto), já que a alavancagem das ordens curtas é baixa.