Принцип работы индикатора MACD

Введение

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор-осциллятор, широко применяемый трейдерами для технического анализа. MACD служит инструментом анализа тренда и использует скользящие средние для оценки динамики акций, криптовалют и других торгуемых активов.

Джеральд Аппел разработал индикатор MACD в конце 1970-х годов. Он отражает уже состоявшиеся ценовые изменения, поэтому относится к запаздывающим индикаторам. MACD помогает измерять рыночный импульс и потенциальные движения цен, а также позволяет трейдерам определять возможные точки входа и выхода.

Скользящая средняя — это линия, отображающая среднее значение предыдущих данных за выбранный период. В финансовых рынках скользящие средние — одни из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Выделяют два типа скользящих средних: простые и экспоненциальные.

Как работает MACD

Индикатор MACD формируется вычитанием двух экспоненциальных скользящих средних для построения основной линии (MACD line), на основании которой далее рассчитывается EMA — сигнальная линия.

Существует также гистограмма MACD, вычисляемая по разности между этими двумя линиями. Гистограмма и обе линии колеблются относительно центральной (нулевой) линии.

Компоненты MACD

Индикатор MACD включает три элемента:

• Линия MACD: определяет восходящий или нисходящий импульс; рассчитывается как разность двух экспоненциальных скользящих средних.

• Сигнальная линия: экспоненциальная скользящая средняя линии MACD (обычно EMA за 9 периодов).

• Гистограмма: графическое отображение расхождения и схождения между линией MACD и сигнальной линией.

Линия MACD

Экспоненциальные скользящие средние рассчитываются на основе цен закрытия актива. Обычно используются периоды 12 (быстрая EMA) и 26 (медленная EMA). Линия MACD равна разности 12-дневной и 26-дневной EMA.

Сигнальная линия

Сигнальная линия рассчитывается как девятидневная EMA основной линии.

Гистограмма MACD

Гистограмма — это визуальное представление относительных изменений линии MACD и сигнальной линии. Для её расчёта одну линию вычитают из другой.

Настройки MACD

По умолчанию MACD использует EMA за 12, 26 и 9 периодов. Некоторые аналитики меняют периоды для повышения чувствительности индикатора. В условиях высокой волатильности рынка криптовалют увеличение чувствительности MACD связано с рисками.

Интерпретация графиков MACD

MACD отслеживает взаимосвязь между скользящими средними. Основные сигналы связаны с так называемыми пересечениями, возникающими при пересечении линией MACD центральной или сигнальной линии вверх или вниз.

Пересечения центральной линии

Если линия MACD пересекает центральную линию вверх, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA выше 26-дневной EMA. Если линия MACD пересекает центральную линию вниз, фиксируется отрицательное значение MACD.

Пересечение сигнальной линии

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, это обычно трактуется трейдерами как возможный сигнал на покупку. При пересечении вниз — как сигнал на продажу.

MACD и дивергенция цены

Графики MACD также предоставляют данные о дивергенциях между самим графиком и изменениями цены актива. Медвежья дивергенция показывает ослабление восходящего импульса. Быча дивергенция сигнализирует об усилении покупательского давления даже при снижении цены.

Заключение

MACD — один из наиболее эффективных инструментов технического анализа. Однако, как и любой индикатор, он не всегда точен и может генерировать ложные сигналы. Многие трейдеры комбинируют MACD с другими индикаторами для снижения рисков и повышения точности сигналов.

FAQ

Что такое индикатор MACD и каковы его три основных элемента?

MACD — это индикатор тренда и импульса, включающий три части: DIF (линия разности), DEA (сигнальная линия) и гистограмму (BAR), отображающую их разницу. Сигналы на покупку и продажу формируются при золотых и мёртвых крестах между DIF и DEA.

Как использовать MACD для поиска сигналов на покупку и продажу?

Сигнал на покупку появляется при пересечении линией MACD сигнальной линии вверх, на продажу — при пересечении вниз. Дивергенции между ценой и MACD также могут указывать на возможный разворот.

Что означают золотой и мёртвый крест в MACD?

Золотой крест — возможный восходящий тренд при пересечении быстрой линии выше медленной. Мёртвый крест — сигнал к снижению при пересечении быстрой линии ниже медленной.

Что означают параметры (12, 26, 9) в MACD и можно ли их изменять?

Параметры 12, 26 и 9 соответствуют периодам для краткосрочных, среднесрочных и сигнальных расчётов. Да, их можно менять в зависимости от торговой стратегии и рыночных условий.

Каковы преимущества и недостатки MACD по сравнению с RSI и KDJ?

MACD эффективен для определения направления и смены тренда, что важно для трендовых стратегий. RSI и KDJ больше подходят для поиска перекупленности/перепроданности и краткосрочных разворотов. MACD даёт более надёжные сигналы тренда, а RSI и KDJ — лучшие точки входа при возврате цены к среднему. В боковых рынках MACD может запаздывать, тогда как RSI и KDJ обычно работают лучше.

Насколько эффективен MACD на различных таймфреймах (день, неделя, месяц)?

MACD показывает разные результаты на разных таймфреймах. Дневные графики подходят для краткосрочной торговли с быстрыми сигналами, недельные и месячные — для выявления долгосрочных трендов. Каждый таймфрейм даёт уникальные рыночные данные для разных стратегий.