Наши алгоритмические торговые боты могут работать чуть лучше, чем следовало бы... когда стратегия бота достигает совершенства, начинаешь задумываться, работает ли рынок по-прежнему так, как задумано. Иногда лучшее обучение — это понять, когда нужно снизить параметры. Ирония? Чем более сложным становится бот, тем более непредсказуемым становится реальный результат рынка. Это классический пример того, как инженерия может загнать вас в угол — буквально обучая машины торговать так эффективно, что реальность не успевает за этим.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
SingleForYearsvip
· 2025-12-17 12:23
哈?优化得太好反而翻车,这不就是过拟合的老套路么 --- 所以说啊,回测数据是天堂,真实行情是地狱 --- 机器人赢太多次就该警惕了,market doesn't work that way吧 --- 这段话说得有点意思,感觉在暗示什么……参数越多BUG越多? --- 完美优化=市场不存在?想多了,现实就是会打脸 --- 越复杂越拉垮,简单策略反而活得久,见过太多了 --- overfitting的教科书案例,但谁又真的能抗住诱惑呢 --- 等等……这不是在说某个项目的bot吧,怎么感觉这么具体 --- 机器学会赚钱的那一刻,估计就是它开始作死的时候
Ответить0
ReverseTrendSistervip
· 2025-12-16 21:59
Типичный пример переобучения, яркие результаты в бэктесте и реальность бьет по рукам — вот в чем магия квантования
Посмотреть ОригиналОтветить0
tx_or_didn't_happenvip
· 2025-12-16 21:59
Тестовая земля, реальный ад, вечная истина Эм... я уже давно прошел через ловушки чрезмерной оптимизации этой системы, когда достаточно было просто настроить параметры, чтобы превратить тестовые данные в астрономические цифры, а при запуске все становилось очевидным Вот почему я никогда не верю в идеальные кривые Даже самая умная машина не справится с черным лебедем, по сути, нужно оставить немного буфера
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-9f682d4cvip
· 2025-12-16 21:55
Ха, снова трагическая сцена чрезмерной оптимизации, тестирование показывает безупречный провал на реальной торговле. Чем умнее робот, тем меньше он зарабатывает, это действительно потрясающе. Чем сильнее закручиваешь параметры, тем больше убытков, я смеюсь. Проще говоря, это просто кормление историческими данными до тошноты, реальность всё равно остаётся реальностью. Вот почему я бросил алготрейдинг, всё слишком виртуально. Ирония в том, что даже при годовой доходности тестов 500%, сейчас я зарабатываю всего 200 рублей в месяц😅. Оптимизация до предела превращается в украшение, а рынок никогда не будет так послушен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingerGasvip
· 2025-12-16 21:47
Проблема переобучения, рай тестирования — ад реальности, таких схем я видел слишком много
Посмотреть ОригиналОтветить0
RealYieldWizardvip
· 2025-12-16 21:34
Разве это не старый трюк переобучения, когда тестовые данные работают отлично, а в реальном рынке всё идет наперекосяк?
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить