Понимание вашего выигрыша в торговле: за пределами процента

Когда вы оцениваете свою торговую эффективность, одно число постоянно возникает: ваш процент выигрышей. Но что оно на самом деле говорит вам о вашем успехе как трейдера? И что более важно, должно ли оно быть вашим основным показателем?

Что на самом деле измеряет ваша ставка выигрыша

Ваш процент выигрышей легко определить — это доля прибыльных сделок от общего числа сделок. Возьмем распространенный сценарий: вы выполняете 10 сделок, и 7 из них закрываются с прибылью. Это 70% процент выигрышей (7 делить на 10, умножить на 100). Эта метрика стала особенно популярной среди дневных трейдеров и активных трейдеров, которые хотят быстро оценить, генерирует ли их стратегия больше победителей, чем проигравших.

Вычисления остаются простыми: разделите количество выигрышных сделок на общее количество сделок, которые вы совершили. Результат дает вам процент, который, кажется, проясняет вашу производительность. Однако эта простота скрывает гораздо более сложную реальность того, что на самом деле делает торговую стратегию прибыльной.

Процент выигрышей против соотношения выигрышей и проигрышей: это не одно и то же

Вот где многие трейдеры путаются. Ваша процент побед и ваше соотношение побед и поражений — это разные измерения, которые рассказывают разные истории.

Рассмотрим этот пример: за 20 сделок вы выигрываете 12 и проигрываете 8. Ваш коэффициент выигрыша составляет 60% (12 деленное на 20, умноженное на 100). Но ваш коэффициент выигрыша к проигрышу рассчитывается иначе — это 1.5 (12 деленное на 8). Это различие имеет значение, потому что коэффициент выше 1.0 может звучать как рецепт успеха, но он не гарантирует прибыльность сам по себе.

Коэффициент выигрыша подчеркивает объем и последовательность, в то время как соотношение выигранных и проигранных сделок фокусируется на соотношении между выигрышными и проигрышными сделками. Оба показателя предоставляют полезную информацию, но ни один из них не рассказывает полную историю без дополнительного контекста.

Критический фактор: динамика риск-вознаграждение

Здесь многие трейдеры спотыкаются. Высокий процент выигрышей может на самом деле сосуществовать с убытками. Как? Из-за плохого управления рисками.

Представьте, что вы достигаете впечатляющего уровня выигрышных сделок в 80%. Это звучит замечательно, пока вы не изучите механику: ваши выигрышные сделки приносят небольшую прибыль, в то время как ваши убыточные сделки значительно больше. Ваши стоп-лоссы расположены слишком далеко от точки входа, что означает, что каждая потеря стирает множество небольших выигрышей. Вы часто выигрываете, но математика не работает на вашу пользу — вы все равно теряете деньги в общем.

Обратный сценарий также имеет место. Некоторые трейдеры имеют процент выигрышных сделок ниже 50%, но при этом остаются высокоприбыльными, потому что их выигрышные сделки значительно превышают проигрышные. Их соотношение риска и вознаграждения компенсирует низкую частоту побед.

Индивидуальный подход к вашему профилю коэффициента побед

Понимание вашей фактической ставки выигрыша помогает определить соотношение риска и вознаграждения, необходимое вашей торговой стратегии. Если вы по своей природе являетесь трейдером с высокой вероятностью — человеком, чьи стратегии последовательно обеспечивают ставку выигрыша 65% и более — вы можете позволить себе более низкое соотношение риска и вознаграждения. Вы можете нацелиться на соотношение 1:1 или даже 0.8:1, зная, что частые выигрыши будут увеличивать ваши прибыли.

Напротив, если ваш стиль торговли приносит 45% выигрышных сделок, вам нужно, чтобы математика работала иначе. Ваши выигрыши должны быть существенно больше ваших проигрышей — возможно, с соотношением риск-вознаграждение 2:1 или 3:1 — чтобы обеспечить общую прибыльность.

Ваша ставка на выигрыш в значительной степени показывает, какой подход подходит вам лучше. Если вы предпочитаете психологический комфорт от более частых побед, чем поражений, примите тот факт, что вам понадобятся более низкие прибыли с каждой сделки и вам нужно будет строго соблюдать дисциплину в размере позиций. Если вам комфортно с частыми потерями в обмен на более крупные выигрыши, вы можете торговать с более широким стоп-лоссом и нацеливаться на большие движения.

Итог

Процент выигрыша является полезным диагностическим инструментом, но он неполон без учета вашего соотношения риска и вознаграждения. Вместо того чтобы стремиться к самому высокому проценту, сосредоточьтесь на том, действительно ли ваша конкретная комбинация процента выигрыша и управления рисками приводит к стабильной прибыльности. Это и есть тот показатель, который действительно имеет значение в торговле.