Японская иена резко обесценивается, курс юаня и иены под давлением! "День истечения опциона" вызывает сильные колебания на глобальных рынках

Глобальные рисковые активы растут вместе, технологический сектор лидирует

Восточное время 19 декабря рынок ощущает повышение настроений по рисковым активам. Фьючерсы на три основных индекса акций в целом растут — фьючерс на индекс Dow Jones вырос на 0.14%, фьючерс на индекс S&P 500 — на 0.33%, фьючерс на индекс Nasdaq 100 — на 0.43%. Технологический сектор показывает впечатляющие результаты, Nvidia (NVDA) выросла на 1.36%, Tesla (TSLA) — на 1.13%, Oracle (ORCL) — на значительные 5.95% благодаря прогрессу в сделках с TikTok и переговорам о финансировании OpenAI.

Банк Японии повысил ставку согласно ожиданиям, но недостаточные сигналы о жесткой политике вызвали ослабление иены

Банк Японии в соответствии с ожиданиями повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя ключевую ставку до 0.75%, что стало максимумом с 1995 года. Однако, губернатор Банка Хакухико Уда выразил относительно сдержанные комментарии о дальнейших планах повышения ставок, не удовлетворив ожидания рынка по жестким сигналам. В результате иена быстро ослабла по отношению к доллару. Курс USD/JPY вырос на 1.05% до 157.09, достигнув нового максимума. Аналогично, курс юаня к иене также испытывает давление, что отражает глобальное распространение тенденции ослабления иены.

Фокус на экспирацию опционов вызывает значительные колебания на рынке

Сегодня совпадает “три ведьмы” — дата одновременного истечения опционов, фьючерсов на акции и индексах. По оценкам Goldman Sachs, сегодня истекает более 7.1 триллиона долларов номинальной стоимости опционных контрактов, что является рекордом. Из них около 5 триллионов долларов связаны с индексом S&P 500. Такое редкое одновременное истечение обычно значительно увеличивает объемы торгов и волатильность цен, аналитики внимательно следят за тем, сможет ли индекс S&P 500 удержаться на важной поддержке в 6800 пунктов.

Криптовалюты восстанавливаются, возможна новая волна волатильности из-за экспирации опционов

На фоне ослабления иены и повышения аппетита к риску биткоин (BTC) и эфир (ETH) показывают рост. На момент публикации цена биткоина составляет 87.87 тысяч долларов, рост за 24 часа — 0.70%; цена эфира — 2.95 тысяч долларов, рост за 24 часа — 0.12%. Важно отметить, что около 230 миллиардов долларов в виде опционных контрактов на биткоин истекают в следующую пятницу, что может дополнительно усилить волатильность на рынке криптовалют.

Разделение драгоценных металлов явно выражено, капиталы тихо перетекают

Рынок драгоценных металлов демонстрирует явное разделение. Платина и палладий растут уже седьмой день подряд, при этом платина выросла на 0.66% до 1962 долларов за унцию. В то же время золото, достигшее исторических максимумов, колеблется и снижается. Эксперты считают, что это отражает перенос капитала из переоцененного сектора золота в более перспективные по восстановлению платину, палладий и другие металлы, что свидетельствует о явной переконфигурации капитала между сегментами.