Дивергенция в торговле: происхождение, типы и стратегии использования

Популярные индикаторы для сигналов дивергенции

Прежде чем понять дивергенцию, трейдеры должны ознакомиться с инструментами, используемыми для отслеживания этого сигнала. Обычно общие формулы основаны на группе осцилляторов или инструментах измерения импульса.

RSI (Индекс относительной силы) — это показатель, который указывает на состояние перекупленности (Overbought), когда RSI превышает 70, и перепроданности (Oversold), когда RSI ниже 30. Этот инструмент полезен для оценки изменения силы цены.

MACD использует две скользящие средние для определения точек входа и выхода. Когда значение MACD увеличивается и становится положительным, это свидетельствует о сильном покупательском давлении. В противоположном случае, если значение отрицательное и продолжает снижаться, это указывает на усиление продавцов.

Williams %R измеряет состояние перекоса. Значение выше 80 означает перекупленность, а ниже 20 — перепроданность. Сигналы, появляющиеся в этих зонах, часто указывают на резкие изменения.

Что такое дивергенция: определение и значение

Дивергенция возникает, когда цена и технический индикатор движутся в разном направлении с разной силой. Это не означает, что индикатор не работает, а служит сигналом о том, что текущий тренд может терять энергию.

Когда цена продолжает снижаться, но индикатор не подтверждает силу этого движения, или наоборот, трейдеру нужно сохранять спокойствие, так как возможен разворот или продолжение текущего тренда, в зависимости от типа дивергенции.

Виды и значение четырех типов дивергенции

1. Цена падает, но остается сильной — сигнал бычьей дивергенции

Когда цена формирует новые минимумы, а индикатор не подтверждает снижение, это может указывать на ослабление нисходящего тренда и приближение к росту.

2. Цена растет, но остается слабой — сигнал медвежьей дивергенции

Когда цена достигает новых максимумов, а индикатор не подтверждает их, это предупреждение о снижении силы роста.

3. Слабое снижение, но индикатор сильный (Hidden Bearish Divergence)

Этот сценарий говорит о том, что нисходящий тренд еще продолжается, цена лишь немного корректируется.

4. Слабый рост, но индикатор сильный (Hidden Bullish Divergence)

Тренд продолжает набирать импульс, цена только что пробила среднюю линию.

Регулярная дивергенция: сильный сигнал разворота

Регулярная дивергенция возникает, когда цена движется в одном направлении полностью, а индикатор не успевает за ней. Это часто приводит к значительному развороту тренда.

Пример бычьей дивергенции:

Цена продолжает падать и достигает нового минимума (Lower Low), но RSI показывает, что он не опустился ниже предыдущего минимума, что свидетельствует о слабости нисходящего импульса. Это указывает на возможный разворот вверх. Когда свечи начинают окрашиваться в зеленый, стоит рассматривать вход.

Пример медвежьей дивергенции:

Цена формирует новые максимумы (Higher High) и продолжает расти, но RSI или MACD не подтверждают это, не достигая новых максимумов. Это предупреждение о том, что импульс снижается, и снижение может начаться скоро. Свечи типа Shooting Star — сигнал к продаже.

Как использовать регулярную дивергенцию:

• Следить за Higher High / Lower Low цены
• Сравнивать с движением RSI, MACD или Williams %R
• Ждать подтверждающих паттернов, например Double Top или Double Bottom
• Устанавливать стоп-лосс для контроля риска
• Входить в сделку при подтверждении сигнала

Скрытая дивергенция: сигнал продолжения тренда

Скрытая дивергенция противоположна, указывая, что текущий тренд еще силен и продолжится. Цена может корректироваться незначительно, а индикатор показывает сильную энергию.

Пример скрытой бычьей дивергенции:

Цена движется вверх, но при небольшом откате (Pullback) формирует только Higher Low, не опускаясь ниже предыдущего. RSI показывает, что при падении он также снижается, но не опускается ниже 50, что говорит о сохранении силы. Можно ожидать продолжения роста.

Пример скрытой медвежьей дивергенции:

Цена продолжает снижаться, при небольшом откате (Bounce) формирует только Lower High, а RSI или MACD не достигают новых максимумов и остаются в низких значениях. Это говорит о сильной силе снижения, и снижение продолжится.

Как использовать скрытую дивергенцию:

• Искать Higher Low (в восходящем тренде) или Lower High (в нисходящем тренде)
• Следить за силой индикатора
• В случае подтверждения — продолжать следовать текущему тренду
• Ждать, пока цена достигнет границ для входа
• Устанавливать мягкий стоп-лосс, так как это продолжение тренда

Избегайте ошибок при торговле дивергенцией

Дивергенция — полезный сигнал, но не абсолютная истина. Иногда возникают ложные сигналы, и цена может изменить направление только после нескольких подтверждений. Важные советы:

• Ждать подтверждения — не входить только по дивергенции, дождаться явных движений цены
• Использовать стоп-лоссы — правильно выставленные уровни защиты важны для минимизации убытков
• Изучать таймфреймы — дивергенция на часовых или дневных графиках более надежна, чем на коротких
• Комбинировать с другими инструментами — не полагаться только на дивергенцию, использовать уровни поддержки и сопротивления, объемы и другие сигналы

Итог

Бычья дивергенция и медвежья дивергенция — важные инструменты для прогнозирования изменения цены. Скрытая дивергенция помогает подтвердить продолжение текущего тренда. Знание этих сигналов и их правильное применение вместе с управлением рисками поможет развивать более устойчивую торговую стратегию.

Помните, что дивергенция — это всего лишь сигнал, а не закон природы. Практика и развитие трейдерского мышления важнее любых инструментов.