## Освоение настроек отклонения, использование индикатора BIAS для точного входа и выхода

На торговых рынках ценовые колебания зачастую превышают ожидания участников. **Отклонение (BIAS)** — это ключевой индикатор, предназначенный для улавливания таких отклонений ожиданий. Когда цена акций всё дальше отходит от скользящей средней, это часто предвещает приближение разворота.

## Практическое применение: как интерпретировать сигналы покупки и продажи по BIAS

Чтобы использовать отклонение для поиска действительно выгодных точек входа и выхода, необходимо установить два пороговых значения — положительный и отрицательный. Это не фиксированные цифры, а параметры, которые нужно динамически настраивать в зависимости от волатильности акций и рыночной ситуации.

**Сигнал перекупленности**: когда BIAS превышает положительный порог (например, +2% или +3%), это указывает на чрезмерное повышение цены относительно скользящей средней, что может означать скорое коррекционное движение — время для продажи или уменьшения позиции.

**Сигнал перепроданности**: когда BIAS ниже отрицательного порога, это говорит о сильном падении цены и значительном удалении от скользящей средней, что накапливает потенциал для отскока. Можно рассматривать возможность покупки по снижению. Однако стоит учитывать, что при плохих фундаментальных показателях даже перепроданность не гарантирует быстрый отскок.

Также важно наблюдать за отклонениями нескольких скользящих средних. Отклонение 5-дневной скользящей средней отражает краткосрочную динамику, а 20-дневная — среднесрочную тенденцию. Совмещение этих показателей помогает лучше понять структурные изменения рынка.

Кроме того, необходимо учитывать **дивергенцию**: ситуация, когда цена достигает новых максимумов, а отклонение не обновляет свои вершины, что может быть сигналом о вершине рынка; аналогично, при новых минимумах без обновления отклонения — возможен близкий разворот.

## Принцип расчёта отклонения и настройка параметров

Формула расчёта отклонения очень проста: **N-дневный BIAS = (цена закрытия ( - скользящая средняя за N дней )) / скользящая средняя за N дней**

Где N — выбранный период. Скользящая средняя за N дней — это арифметический средний за указанный период. Этот показатель выражает в процентах степень отклонения цены от трендовой линии: при цене выше средней — положительное отклонение, при цене ниже — отрицательное.

**Ключ к настройке отклонения** — правильный выбор параметра N.

Краткосрочные трейдеры обычно используют 5, 6, 10 или 12-дневные скользящие средние, что делает BIAS более чувствительным к краткосрочным колебаниям. Среднесрочные инвесторы выбирают 20 или 60 дней, а долгосрочные — 120 или 240 дней.

При выборе параметров следует учитывать два аспекта:

**Характеристики акции**: активные акции с высокой волатильностью лучше анализировать с помощью коротких периодов; менее волатильные — с длинными.

**Общее настроение рынка**: в бычьем рынке сигналы перекупленности могут появляться часто и не приводить к немедленному развороту, поэтому пороги для положительных отклонений стоит повышать; в медвежьем рынке при появлении сигналов перепроданности возможен ограниченный отскок, и параметры тоже требуют корректировки.

## Логика отклонения: почему отклонения вызывают коррекцию

Представьте, что в сельскохозяйственном рынке год богатого урожая, цены на рис достигают исторических максимумов, и большинство фермеров спешат продать, опасаясь, что дальше цены не поднимутся. Такое психологическое «чрезмерное отклонение» — предвестник разворота, и в фондовом рынке оно проявляется ярче.

Когда цена значительно выше скользящей средней (высокое положительное отклонение), это означает, что краткосрочные покупатели уже сильно подняли цену, и инвесторы, зафиксировав прибыль или снизив риск, начинают распродавать. В обратной ситуации, когда цена значительно ниже средней (низкое отрицательное отклонение), паника уже прошла, и это создает возможности для долгосрочных покупателей войти в рынок.

## Ограничения использования отклонения

**Задержка сигнала**: поскольку отклонение рассчитывается на основе скользящей средней, сама по себе она обладает запаздыванием. Это значит, что сигналы отклонения часто появляются уже после формирования тренда, и можно пропустить оптимальный момент для входа или выхода. Поэтому для продаж не рекомендуется полагаться только на отклонение, а для поиска точек входа — вполне подходит.

**Ограничения по активам**: акции с низкой волатильностью или в состоянии долгой консолидации не дают эффективных сигналов по отклонению. Также, параметры для крупных и стабильных компаний отличаются от параметров для малых и более волатильных — их нельзя использовать одинаково.

**Необходимость сочетания с другими индикаторами**: полагаться только на отклонение рискованно из-за ложных сигналов. В практике рекомендуется комбинировать BIAS с индикаторами случайных колебаний KD, полосами Боллинджера (BOLL) и другими, чтобы повысить точность. Например, сочетание отклонения и KD хорошо работает при отскоках, а отклонение в сочетании с полосами Боллинджера — при перепроданности.

В целом, настройка отклонения — это искусство, требующее практики и адаптации под конкретные акции, временные рамки и рыночные условия. Акции с хорошими фундаментальными показателями и стабильной динамикой быстро реагируют на отскоки, а акции с нестабильной прибылью могут оставаться перепроданными долгое время — всё зависит от опыта и ситуации.