Простые скользящие средние: полное руководство для трейдеров

Скользящие средние — это одно из самых базовых и практичных инструментов технического анализа. Среди всех типов скользящих средних простая скользящая средняя (SMA) благодаря простоте понимания и расчёта стала первым выбором для многих начинающих трейдеров. Эта статья поможет вам разобраться в принципах работы SMA и в том, как использовать стратегии, такие как настройка 200-дневной линии, для оптимизации торговых решений.

Как рассчитывается простая скользящая средняя?

Основной принцип простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) очень прост: сложите все цены закрытия за указанный период, а затем разделите на количество дней.

Давайте рассмотрим конкретный пример: представьте, что цены акции за последние 15 дней выглядят следующим образом:

Первая неделя (5 дней): 30, 35, 38, 29, 31 Вторая неделя (5 дней): 28, 33, 35, 34, 32 Третья неделя (5 дней): 33, 29, 31, 36, 34

При расчёте 10-дневной скользящей средней берём цены закрытия первых 10 дней и находим среднее значение, затем последовательно смещаемся:

Первая точка данных = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32)/10 = 32.6 Вторая точка данных = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33)/10 = 32.9 Третья точка данных = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29)/10 = 32.2

Продолжая так далее и соединяя все точки данных, мы получаем линию тренда. Принцип расчёта 50-дневной или 200-дневной линии абсолютно идентичен, различается только период выборки.

Как SMA помогает определить тренд на рынке?

Главное преимущество простой скользящей средней заключается в том, что она сглаживает колебания цен, делая истинный тренд рынка чётким и видимым. Когда SMA наклонена вверх, это означает, что актив находится в восходящем тренде; когда наклонена вниз, формируется нисходящий тренд.

В практическом применении скользящие средние разных периодов имеют свои назначения:

• 10-дневная или 20-дневная линия: используется для отслеживания краткосрочных изменений тренда
• 50-дневная линия: отражает среднесрочное направление рынка
• Настройка 200-дневной линии: обычно служит важным ориентиром для определения долгосрочного тренда

Важно отметить, что SMA строится на основе исторических данных о цене, поэтому по сути является отстающим индикатором. Это означает, что когда сигнал появляется, движение цены уже произошло на некотором расстоянии, рынок уже «сделал шаг». На боковых рынках цена часто пересекает линию среднего, что приводит к множеству ложных сигналов и может помешать торговому решению.

Два способа реализации торговли с использованием SMA

Стратегия первая: использование точек пересечения цены и линии среднего

Самый распространённый метод трейдеров — наблюдение за относительным положением цены актива и SMA. Когда свеча пересекает SMA снизу вверх, это обычно означает, что актив должен расти, и это рассматривается как сигнал к покупке; наоборот, когда свеча пробивает SMA вниз, это часто предвещает нисходящий тренд и становится сигналом к продаже.

Стратегия вторая: пересечение нескольких линий средних для определения точек входа и выхода

Эта стратегия более продвинутая — путём построения двух SMA разных периодов можно точнее определить моменты покупки и продажи. Например, можно одновременно установить 20-дневную и 50-дневную линию:

Когда 20-дневная линия пересекает 50-дневную снизу вверх, это называется «золотым крестом» — типичный бычий сигнал, означающий, что краткосрочный импульс сильный и рынок подтверждает восходящий тренд. Когда же 20-дневная линия пересекает 50-дневную сверху вниз, образуется «смертельный крест», что означает, что цена вскоре войдёт в нисходящую фазу.

Как настроить SMA в программе для просмотра котировок?

На большинстве торговых платформ процесс настройки SMA примерно одинаков. Вот пример с использованием типичной программы просмотра котировок:

1. Нажмите на опцию «Технические индикаторы» на графике
2. Найдите и выберите индикатор «Скользящая средняя»
3. Щелкните правой кнопкой мыши по созданной линии индикатора и перейдите на страницу «Настройки»
4. Отрегулируйте параметры согласно вашим потребностям — если вам нужна 20-дневная SMA, введите 20 в поле «Длина»; если вам нужна настройка 200-дневной линии, введите 200
5. В разделе «Стиль» отрегулируйте цвет и толщину линии для удобства различия разных периодов
6. Повторите вышеуказанные шаги, чтобы добавить несколько линий SMA, рекомендуется использовать разные цвета для каждого периода

После завершения настройки все параметры индикаторов можно быстро управлять в левом верхнем углу графика.

На что следует обратить внимание при использовании SMA?

Хотя SMA широко применяется в техническом анализе, ни один единственный индикатор не идеален. Чтобы повысить успешность торговли, рекомендуется использовать SMA в сочетании с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, это позволит эффективно отфильтровать ложные сигналы и повысить надёжность торговой стратегии.

Особенно при анализе долгосрочных трендов настройка 200-дневной линии часто служит важным эталоном. Перед разработкой торгового плана всегда мудро проверить сигналы с разных углов зрения.