Традиционные сезонные модели, на которые трейдеры полагались годами — летние спады, новогодние ралли, коррекции в первом квартале — могут быть уже не такими предсказуемыми, как раньше. Или они всё ещё оказывают влияние на крипторынки?

С учетом институционального внедрения, меняющего объемы торгов, алгоритмической торговли, которая выполняется быстрее, чем человеческие паттерны, и глобальных макроэкономических событий, создающих непредсказуемые шоки, сезонный сценарий кажется всё более устаревшим. Однако каждый цикл мы наблюдаем удивительные корреляции: одни месяцы всё ещё показывают слабую динамику, другие — резкие скачки.

Просто ли старые правила эволюционировали в нечто более трудноуловимое? Или мы просто лучше игнорируем сигналы, не соответствующие текущему нарративу? Настоящий вопрос не в том, существует ли сезонность — а в том, можете ли вы всё ещё получать от неё прибыль, когда все пытаются её устранить арбитражем.

Что вы думаете? Всё ещё ли сезонные тренды влияют на вашу стратегию, или вы полностью от них отказались?