Внутридневной трендовый ориентир — основной гид

I. Основное понимание внутридневной тенденции
Внутридневной тренд — это последовательное направление движения цены в течение торгового дня, являющееся ключевым основанием для краткосрочных стратегий торговли. Он отражает баланс сил между покупателями и продавцами и служит важной точкой контроля риска. Внутридневная торговля обладает особенностями: требуется быстрое принятие решений за секунды или минуты, высокая ликвидность в начале и конце торгового дня, а также усиленная волатильность в вечерней сессии; чувствительна к внезапным событиям, частая торговля требует контроля издержек и сильно зависит от технических инструментов и дисциплины трейдера.
II. Четыре основных инструмента определения тенденции
1. Определение по свечным моделям
Определение тренда: постепенное повышение максимумов и минимумов (HH/HL) указывает на восходящий тренд, можно покупать при откатах; постепенное снижение (LL/LH) — нисходящий тренд, рекомендуется продавать при отскоках; нарушение структуры может предвещать разворот или ускорение.
Ключевые модели: молот на конце падения, модель поглощения бычьего типа, повешенная свеча, модель «Облако вуали», «Три вороны» — важные сигналы разворота.
Избегание рисков: остерегайтесь ложных пробоев, подтверждайте их последующими свечами и объемами; определяйте силу тренда по наклону линий тренда.
2. Подтверждение системой скользящих средних
Сигналы тренда: скользящие средние краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные должны быть направлены в одном направлении (наклон >30° — сильный тренд, <15° — возможна консолидация или разворот), формируя бычий или медвежий порядок. Золотое пересечение — сигнал к покупке, смерть — к продаже.
Эффективный пробой: цена должна преодолеть скользящую среднюю более чем на 3%, закрепиться выше 2 свечей, а объем должен увеличиться до 1.5 раз среднего за 5 дней.
Практическое применение: внутридневная торговля — 5/15 минутные скользящие, для среднесрочных — 20/60 минут, возможна ступенчатая установка позиций и динамическое тейк-профитирование.
3. Многопериодное резонансное подтверждение
Логика периодов: основной период (например, 1 час) определяет направление, вспомогательные периоды (например, 15/5 минут) ищут точки входа, при этом вспомогательные периоды должны следовать тренду основного.
Сигналы резонанса: совпадение направлений скользящих средних и MACD на нескольких периодах значительно повышает вероятность успеха (например, три периода MACD выше нуля — вероятность успеха бычьей сделки достигает 78%).
Стратегия реагирования: дивергенция на вспомогательных периодах — уменьшение позиции, дивергенция на нескольких периодах — возможность разворота или открытия противоположной позиции.
4. Взаимодействие объема и цены
Эффективный тренд: рост объема при росте цены (энергия для повышения), снижение объема при падении цены (слабость продавцов) — здоровый сигнал; стагнация объема и цены требует осторожности.
Предупреждение о дивергенции: новые максимумы или минимумы цены без соответствующего роста или снижения объема могут указывать на истощение тренда.
Аномалии: пики с огромным объемом, ложные пробои, внезапные объемные всплески в конце дня — часто ловушки для ловли ложных движений, требуют подтверждения последующим развитием ситуации.
III. Интеграция практических стратегий
1. Тройной фильтр
Комбинация свечных моделей (структурное определение), системы скользящих средних (подтверждение тренда) и многопериодного резонанса (подтверждение сигнала), с помощью объема — помогает исключить ложные пробои и повысить вероятность успешных сделок.
2. Управление рисками и позициями
Установка стоп-лосса: максимальный убыток по одной сделке не превышает 2% от общего капитала, динамически корректируется в зависимости от волатильности.
Стратегия позиционирования: первая часть — вход при пробое с 30% позиции, добавление — при подтверждении отката до 50%; закрытие — при обратном пересечении коротких скользящих или пробое трендовой линии.
3. Требования к дисциплине
Стандартизация сигналов: количественное определение условий входа и выхода, снижение субъективных решений.
Анализ после сделок: ежедневное ведение записей о причинах входа и отклонениях, целенаправленное улучшение.
Контроль эмоций: установка лимита максимальных убытков за день, избегание эмоциональных решений и «отыгрыша» убытков; четкое разделение ожиданий и реальной ситуации, строгое соблюдение стратегии.