【1 грудня Рейтинг опціонів на американському ринку】

Ринок після сильної хвилі зростання наприкінці листопада сьогодні трохи охолонув: S&P 500 -0,5%, Nasdaq -0,4%, криптовалюти також коригуються, активи з високим бета загалом повернулися з "агресивного" режиму до "захисного".
$Голман (GS)$​ очолив рейтинг угод Call, обсяг угод Call приблизно 280 млн доларів, що становить майже 100%. Одночасно оголошено про придбання активного випускача ETF Innovator на 2 млрд доларів, що зміцнює позиції в управлінні активами та структурованих продуктах. Акції після попереднього зростання сьогодні знизилися приблизно на 1,8%, що є тенденцією "позитивних новин + переварювання зростання". Стратегія: для тих, хто вважає, що активні ETF матимуть довгострокову вигоду, можна використовувати 6–12 місяців трохи поза грошима бикові Call спреди замість збільшення позиції в акціях; тим, хто вже має значну позицію, більше підходить короткостроковий покритий Call для отримання премії.
$яблуко(AAPL)$​ ціна акцій продовжує відскок, закриваючись біля 283 доларів, короткострокова тенденція є досить сильною. Але останніми днями найбільшою новиною є те, що керівник AI Giannandrea оголосив про свою відставку, лінія AI переходить до Amar Subramanya, ринок з одного боку очікує «перезавантаження Siri», а з іншого боку турбується про темп просування AI. На ринку опціонів обсяг угод з Call становить близько 69,16 мільйонів доларів, частка Call становить близько 68%, але спостерігається близько 23,40 мільйонів доларів чистого продажу, що свідчить про те, що капітал більше схиляється до хеджування оцінки та ризику виконання шляхом написання Call під час відскоку. Стратегія: ті, хто володіє акціями AAPL, можуть використовувати трохи вище цінового рівня короткострокові covered call або collar (продаж Call + покупка захисного Put) для згладжування відкату; ті, хто вірить у середньостроковий та довгостроковий розворот AI, можуть замінити великі довгі Call на бикові Call спреди з терміном погашення близько 2026 року.
$Strategy(MSTR)$​ На фоні значного падіння біткойна та істотного зниження прогнозу прибутків компанії акції впали більш ніж на 3% за день, але на лістингу «драконів і тигрів» з'явився великий замовлення на 5,514 мільйонів доларів за 26 лютого 165C, типова думка «погані новини вже відпрацьовані, чекаємо відновлення».
#ОпціониFlow