Наші алгоритмічні торгові боти можуть працювати трохи занадто добре... коли стратегія бота оптимізується до досконалості, починає здаватися, що ринок все ще працює так, як задумано. Іноді найкращим навчанням є знання, коли потрібно зменшити налаштування. Іронія? Чим більш складним стає бот, тим більш непередбачуваним стає реальний ринок. Це класичний випадок, коли інженерія веде вас у глухий кут — буквально навчаючи машини торгувати так ефективно, що реальність не встигає за цим.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
SingleForYearsvip
· 2025-12-17 12:23
哈?Оптимізація настільки хороша, що призводить до провалу, хіба це не старий трюк переобтяження? --- Тому кажу, що тестові дані — це рай, реальний ринок — це пекло --- Якщо робот виграє занадто багато разів, потрібно бути обережним, адже ринок не працює так, правда? --- Ця фраза звучить цікаво, ніби натякає на щось... Чим більше параметрів, тим більше багів? --- Ідеальна оптимізація = ринок не існує? Надумано, реальність завжди дає по руках --- Чим складніше, тим гірше, прості стратегії живуть довше, я бачив багато таких випадків --- Класичний приклад переобтяження, але хто справді може протистояти спокусі? --- Зачекайте... Це ж не про якогось бота проекту, чому так конкретно? --- Коли машина навчиться заробляти гроші, ймовірно, саме тоді вона почне самознищуватися
Переглянути оригіналвідповісти на0
ReverseTrendSistervip
· 2025-12-16 21:59
Типовий приклад переобучення, яскравий бек-тест, що розбиває реальність — ось це і є закляття кількісних методів
Переглянути оригіналвідповісти на0
tx_or_didn't_happenvip
· 2025-12-16 21:59
Провальний рай, реальний пекло, вічна істина Ем… Надмірна оптимізація цього набору вже була пройдена, досить налаштувати параметри — і тестові дані перетворюються у астрономічні цифри, а при запуску все стає очевидним Ось чому я ніколи не вірю у ідеальні криві Навіть найрозумніша машина не здатна передбачити чорного лебедя, по суті, потрібно залишати буфер
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-9f682d4cvip
· 2025-12-16 21:55
哈,又是一个過度優化的悲劇現場,回測無敵現貨翻車。 機器人太聰明反而不賺錢,真的絕了。 參數拧得越緊虧得越慘,我tm笑了。 說白了就是拿歷史數據喂到吐,現實還是現實。 這就是為啥我棄坑algo的原因,太虛了。 諷刺歸諷刺,回測年化500%現在月賺200塊錢😅 優化到極限反而就是個擺設,市場哪有這麼聽話。
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingerGasvip
· 2025-12-16 21:47
Проблема перенавчання, рай тестування — пекло реальності, таких схем бачив занадто багато
Переглянути оригіналвідповісти на0
RealYieldWizardvip
· 2025-12-16 21:34
Це ж старий прийом переобучення, тестові дані — і в реальному ринку все провалюється
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити