Розуміння вашого коефіцієнта виграшу в торгах: за межами відсотка

Коли ви оцінюєте свою торгову ефективність, одне число постійно з'являється: ваша ставка виграшу. Але що воно насправді говорить про ваш успіх як трейдера? І, що ще важливіше, чи повинно це бути вашою основною метрикою?

Що насправді вимірює ваш відсоток виграшу

Ваш відсоток виграшу простий у визначенні—це відсоток прибуткових угод з вашого загального числа угод. Візьмемо поширений сценарій: ви виконуєте 10 угод, і 7 з них закриваються з прибутком. Це 70% відсоток виграшу (7 поділений на 10, помножений на 100). Ця метрика стала особливо популярною серед денних трейдерів та активних трейдерів, які хочуть швидко оцінити, чи їхня стратегія генерує більше перемог, ніж поразок.

Розрахунок залишається простим: розділіть кількість виграшних угод на загальну кількість угод, які ви здійснили. Результат дає вам відсоток, який, здавалося б, пропонує ясність щодо вашої продуктивності. Однак ця простота приховує набагато складнішу реальність того, що насправді робить торгову стратегію прибутковою.

Відсоток виграшу проти співвідношення виграшів і поразок: це не одне й те саме

Ось де багато трейдерів плутаються. Ваш коефіцієнт виграшу та ваш коефіцієнт виграшу-втрати - це різні вимірювання, які розповідають різні історії.

Розгляньте цей приклад: за 20 угод ви виграли 12 і програли 8. Ваш відсоток виграшу становить 60% (12 поділене на 20, помножити на 100). Але ваше співвідношення виграшів до програшів розраховується інакше — це 1.5 (12 поділене на 8). Це відмінність важлива, оскільки співвідношення вище 1.0 може здаватися рецептом успіху, але саме по собі не гарантує прибутковість.

Відсоток перемог підкреслює обсяг і послідовність, тоді як співвідношення виграшів і програшів зосереджується на взаємозв'язку між виграшними та програшними угодами. Обидві метрики надають корисну інформацію, але жодна з них не розповідає повної історії без додаткового контексту.

Критичний фактор: Динаміка ризику та винагороди

Це те місце, де багато трейдерів спотикаються. Високий відсоток виграшів може насправді співіснувати зі збитками. Як? Через погане управління ризиками.

Уявіть, що ви досягаєте вражаючого рівня виграшу 80%. Це звучить чудово, поки ви не розглянете механіку: ваші виграшні угоди приносять невеликі прибутки, тоді як ваші збиткові угоди є значно більшими. Ваші стоп-лосси розташовані занадто далеко від вашого входу, що означає, що кожен збиток знищує кілька невеликих прибутків. Ви виграєте часто, але математика не працює на вашу користь — ви все ще втрачаєте гроші в цілому.

Відбувається також зворотний сценарій. Деякі трейдери мають відсоток виграшу нижче 50%, але залишаються високо прибутковими, оскільки їхні виграшні угоди значно перевищують збиткові. Їхнє співвідношення ризику та винагороди компенсує нижчу частоту виграшів.

Налаштування вашого підходу до профілю вашої виграшної ставки

Розуміння вашого фактичного відсотка виграшу допомагає вам визначити співвідношення ризику та винагороди, яке вимагає ваша торгова стратегія. Якщо ви природно є трейдером з високою ймовірністю — людиною, чий стратегічний підхід постійно забезпечує відсоток виграшу 65% або більше — ви можете дозволити собі нижче співвідношення ризику та винагороди. Ви можете націлитися на налаштування ризику до винагороди 1:1 або навіть 0.8:1, знаючи, що часті виграші накопичать ваші прибутки.

З іншого боку, якщо ваш стиль торгівлі забезпечує 45% рівень виграшу, вам потрібно, щоб математика працювала інакше. Ваші виграші повинні бути суттєво більшими за ваші втрати—можливо, з співвідношенням ризику до винагороди 2:1 або 3:1—для забезпечення загальної прибутковості.

Ваш відсоток виграшу в основному показує, який підхід вам більше підходить. Якщо ви віддаєте перевагу психологічному комфорту частіших перемог, ніж поразок, прийміть, що вам потрібно буде мати менший прибуток з кожної угоди та суворо дотримуватися дисципліни щодо розміру позицій. Якщо вам комфортно з частими втратами в обмін на більші виграші, ви можете торгувати з ширшими стоп-лоссами та націлюватися на більші рухи.

Підсумок

Відсоток виграшу є корисним діагностичним інструментом, але він неповний без врахування вашого співвідношення ризику та винагороди. Замість того, щоб переслідувати найвищий відсоток, зосередьтеся на тому, чи ваша конкретна комбінація відсотка виграшу та управління ризиками насправді приносить стабільну прибутковість. Це той показник, який дійсно має значення в торгівлі.