Повний посібник з ковзних середніх: налаштування SMA, класифікація, обчислення та практичне застосування

移動平均線是什麼？如何分類？計算公式是什麼？怎樣設定和運用？ 本文將從這些角度全面解析移動平均線這一基礎但重要的 технічний індикатор.

一、移動平均線基礎概念

移動平均線（Moving Average） також називається середня лінія, основна ідея полягає у тому, щоб сумувати ціни закриття за певний період часу, а потім ділити на кількість днів, отримуючи арифметичне середнє.

Основна формула: N-денна рухома середня = сума цін закриття за N днів / N

З часом кожен торговий день дає нове середнє значення, ці значення з’єднують лінією, утворюючи рухому середню. Наприклад, 5-денна середня — це сума цін закриття за останні п’ять днів, поділена на 5.

Рухома середня допомагає трейдерам швидко орієнтуватися у короткострокових, середньострокових і довгострокових трендах цін. Спостерігаючи за розташуванням середніх ліній, можна визначити напрям ринку і знайти більш відповідний момент для входу або виходу з позиції.

Зверніть увагу: середня лінія — це базовий інструмент технічного аналізу, але не слід надмірно залежати від неї — її слід використовувати у поєднанні з іншими індикаторами, такими як MACD, Bollinger Bands, RSI тощо, щоб підвищити точність.

二、三種移動平均線類型

Залежно від методу обчислення, рухомі середні поділяються на три типи:

Проста рухома середня (SMA)

• Обчислюється за найпоширенішою арифметичною формулою
• Наділяє однаковим вагом кожен період часу
• Найпряміша у обчисленні, але реагує повільніше на недавні зміни цін

Вагова рухома середня (WMA)

• На базі SMA, кожен період має різну вагу
• Ближчі до сьогоднішнього дня ціни мають більшу вагу, що робить її більш чутливою до недавніх змін
• Краще відображає недавні цінові рухи

Експоненційна рухома середня (EMA)

• Спеціальний тип WMA, що використовує експоненційне зважування
• Так само надає більшу вагу недавнім цінам
• Чутливіша до цінових коливань і швидше реагує на зміну тренду
• Тому EMA особливо популярна серед короткострокових трейдерів

Простими словами, WMA і EMA наголошують на тому, що “ближчий час — важливіший”, і краще відображають недавні зміни цін.

Практична порада: звичайним трейдерам не потрібно запам’ятовувати складні формули — торгові платформи автоматично обчислюють всі середні, і ви можете просто додати їх на графік.

三、SMA設定與時間周期選擇

За часом, рухомі середні поділяються на короткострокові, середньострокові і довгострокові:

Короткострокові середні (тижневий рівень)

• 5-денна SMA: середня ціна за останні 5 днів — важливий індикатор для дуже коротких торгів. Якщо 5-денна SMA швидко зростає і знаходиться вище за місячну і квартальну, це сигнал сильного бичачого тренду, можливо, ціна зросте далі.
• 10-денна SMA: середня за останні 10 днів — популярний інструмент для короткострокових трейдерів.

Середньострокові середні (місячний і квартальний рівень)

• 20-денна SMA (місячна): відображає середню ціну за місяць, важлива для короткострокових і довгострокових інвесторів.
• 60-денна SMA (квартальна): середня за 60 днів — важливий індикатор для середньострокової торгівлі.

Довгострокові середні (наприклад, півріччя і рік)

• 240-денна SMA (річна): середня ціна за рік — використовується для визначення довгострокових трендів.

Залежно від стилю торгівлі, можна обрати такі періоди:

• короткострокові трейдери — 5MA, 10MA, 20MA для швидких рішень;
• середньострокові інвестори — 20MA, 60MA;
• довгострокові — 60MA, 240MA.

Ключові моменти: короткострокові середні більш чутливі і швидко реагують на недавні коливання, але менш точні у прогнозах; довгострокові — стабільні і краще відображають тренд, але реагують повільніше. В ідеалі, трейдери підбирають оптимальні періоди під свою торгову систему.

四、移動平均線怎樣設定與使用

На більшості торгових платформ налаштування рухомих середніх схожі:

Крок 1: Відкрити графік і додати стандартні 5-денну, 10-денну і 15-денну SMA.
Крок 2: Щоб змінити тип або додати/видалити середні, натисніть на налаштування індикаторів у верхньому правому куті графіка.
Крок 3: Виберіть потрібний тип (SMA, WMA, EMA) і період (5, 20, 60 днів).
Крок 4: Після підтвердження на графіку з’являться лінії різних кольорів і стилів, що полегшить аналіз.

Крім того, платформи дозволяють додавати інші індикатори — MACD, Bollinger Bands, RSI — і комбінувати їх для більш точного аналізу.

五、移動平均線的實戰應用策略

1、Відстеження тренду цін

Найпростіший спосіб — орієнтуватися на положення ціни відносно середніх:

• Якщо ціна вище за 5MA або 10MA — це сигнал для короткострокової покупки.
• Якщо ціна знаходиться вище за місячну або квартальну SMA — це ознака позитивного настрою і можливого зростання.
• Якщо ціна під середніми — тренд зниження, можливо, варто продавати або виходити з позиції.

Бичача кон’юнктура: короткострокові SMA (5MA) вище за середньострокові (20MA, 60MA) і довгострокові (240MA), всі лінії спрямовані вгору — сигнал сильного зростання.

Медвежача кон’юнктура: короткострокові SMA нижче за довгострокові — тренд зниження.

Боковий рух: ціна коливається між середніми, ринок у фазі корекції, слід бути обережним.

2、Перехрестя середніх — сигнал для входу

Знаходження оптимального моменту входу — ловити перехрестя:

Золотий хрест (сигнал на купівлю): коротка SMA перетинає знизу вгору довгу SMA — сигнал до купівлі, тренд зростає.
Медвежий хрест (сигнал на продаж): коротка SMA перетинає зверху вниз довгу SMA — сигнал до продажу, тренд знижується.

Наприклад, на графіку EUR/USD: коли коротка SMA перетинає знизу вгору середню і довгу SMA — це сигнал для входу в довгу позицію. Навпаки, при перетині зверху вниз — для виходу або короткої позиції.

3、Комбінація з іншими індикаторами

Оскільки середні мають запізнення — вони реагують із затримкою. Щоб компенсувати це, використовують індикатори з передбачувальним характером, наприклад RSI:

• Якщо RSI або інший осцилятор показує дивергенцію (ціна новий максимум, а індикатор — ні, або навпаки), і при цьому середні лінії стають плоскими — це може бути сигналом до зміни тренду.
• В такому випадку можна частково зафіксувати прибуток або спробувати протилежну позицію, очікуючи підтвердження.

4、Рухомі середні як орієнтир для стоп-лоссів

Можна використовувати середні для визначення рівнів стоп-лоссу:

• В довгих позиціях: якщо ціна закривається нижче за 10-денну або 20-денну SMA і при цьому нижче за мінімум за останні 10 днів — закривайте позицію.
• В коротких — якщо ціна закривається вище за ці середні і вище за максимум за останні 10 днів — закривайте.

Це допомагає уникнути суб’єктивних рішень і зменшує вплив емоцій.

六、移動平均線的局限性與改進方案

Головна проблема — запізнення. Оскільки середня враховує минулі ціни, вона реагує із затримкою. Чим довший період, тим сильніше це проявляється.

Крім того, історичні дані не гарантують майбутніх рухів — тому середні мають обмежену прогнозуючу здатність. Це призводить до ситуацій, коли тренд змінюється раптово, а середні ще довго залишаються “запізнілими”.

Покращення:

• Не покладатися лише на середні — поєднувати з ціновими моделями, обсягами, іншими індикаторами (RSI, MACD, KD).
• Регулювати періоди залежно від ринкової ситуації — не обов’язково використовувати стандартні 5, 10, 20, 60, 240.
• Можна застосовувати власні періоди, наприклад, 14 або 182 дні, залежно від стратегії.
• Пам’ятайте: немає ідеального індикатора — є система, яку потрібно постійно вдосконалювати.

Загалом, рухомі середні — один із найпростіших і найпотужніших інструментів технічного аналізу. Володіння навичками налаштування SMA, розпізнавання перетин і трендових розташувань допоможе створити ефективну торгову систему. Важливо практикувати і вдосконалювати її у реальних умовах.