Посібник з торгівлі за допомогою ковзних середніх: практичні нотатки від початківця до майстра

Багато трейдерів чули про рухомі середні, але справжніх користувачів їхніх небагато. У цій статті з точки зору трейдера ми допоможемо вам повністю зрозуміти цей найпростіший, але дуже корисний технічний індикатор.

Спершу зрозуміти принцип, потім говорити про застосування

Що таке рухома середня? Простими словами, це середня ціна за певний період часу. Наприклад, 5-денна середня — це сума закритих цін за останні 5 торгових днів, поділена на 5. З часом вона постійно обчислюється заново, утворюючи лінію, яка називається рухомою середньою (MA).

Формула дуже проста: N-денна рухома середня = сума цін закриття за N днів ÷ N

Чому потрібно дивитись на цю лінію? Тому що вона допомагає побачити тренд. Короткострокова середня відображає недавню ситуацію, середньострокова показує середньостроковий тренд, а довгострокова дає загальне уявлення про напрямок. Багато трейдерів орієнтуються на неї, щоб визначити, коли купувати або продавати.

Але пам’ятайте: середня — це лише орієнтир, не можна надто залежати від неї. Вона відображає минулі ціни, а не майбутній рух ринку.

Три способи обчислення, правильний вибір — ключ до заробітку

Рухомі середні мають три “родича”:

Проста рухома середня (SMA) — це найпростіший арифметичний середній, усі ціни мають однаковий ваговий коефіцієнт. Підходить для початківців.

Зважена рухома середня (WMA) — надає різний ваговий коефіцієнт різним періодам, найбільший — недавнім цінам. Це дозволяє швидше реагувати на зміни ринку.

Експоненційне згладжене середнє (EMA) — це покращена версія WMA. Воно використовує експоненційний коефіцієнт для ваги, дуже чутливе до цінових коливань. Багато короткострокових трейдерів віддають перевагу EMA, оскільки воно швидше ловить сигнали про зміну тренду.

Простими словами: SMA реагує повільно, EMA — швидко, WMA — між ними. Чим коротший ваш торговий період, тим більше потрібно використовувати швидкодіючі середні.

Вибір періоду — важливий аспект

Трейдери знають одне: Обрати неправильний період — і навіть найкраща стратегія буде марною.

5-денна середня (тижнева) слідкує за дуже короткостроковими коливаннями, її обов’язково дивитись короткостроковим трейдерам. Якщо 5-денька перетинає 20- і 60-денні середні вгору — це сигнал до зростання.

10-деньна середня — орієнтир для короткострокової торгівлі.

20-деньна середня (місячна) — показує середню ціну за місяць, її дивляться як короткострокові, так і середньострокові інвестори. Вона дуже важлива, не ігноруйте її.

60-деньна середня (квартальна) — відображає середньостроковий тренд, допомагає визначити напрямок.

240-деньна середня (річна) — індикатор довгострокового тренду. Використовується для аналізу річної ситуації.

Ще один трюк: період середньої не обов’язково має бути цілим числом. Деякі трейдери використовують 14MA (збігається з двотижневим періодом), інші — 182 (приблизно півроку). Головне — знайти період, який найкраще підходить до вашої торгової системи, тоді результат буде кращим.

Загалом: 5MA і 10MA — короткострокові, 20MA і 60MA — середньострокові, 200MA і річна — довгострокові.

Але потрібно розуміти: короткострокові середні дуже чутливі, але менш точні, довгострокові — повільні, але більш надійні для визначення тренду. Іноді доводиться йти на компроміс.

Як використовувати рухомі середні на практиці?

Визначити напрямок тренду

Найпростіший спосіб — це: ціна вище за середню = бичий тренд, можна купувати; ціна нижче — медвежий тренд, можна продавати.

Більш просунутий метод — “розташування середніх”:

Коли 5-, 20- і 60-денні середні йдуть у порядку знизу вгору — це бичий розташування, що свідчить про початок зростання. Навпаки, якщо вони йдуть у зворотному порядку — медвежий розташування, спад продовжується.

Якщо кілька середніх переплутані — ринок у флеті, тоді потрібно бути обережним і не робити поспішних дій.

Знаходження оптимальних точок входу і виходу: “золотий” і “смертельний” хрест

Найскладніше у торгівлі — це не визначити тренд, а правильно вчасно зайти і вийти. Рухомі середні допомагають у цьому.

Золотий хрест: коротка середня перетинає довгу знизу вгору — сигнал до купівлі. Це означає, що короткостроковий тренд починає перевищувати довгостроковий, зростання вже стартувало.

Мертва (“смертельна”) перехрестя: коротка середня перетинає довгу зверху вниз — сигнал до продажу. Це означає, що короткостроковий тренд слабшає, починається спад.

Наприклад: коли 5-деньна середня перетинає 20- і 60-денні знизу вгору — це зазвичай ознака початку зростання, і тоді можна відкривати позиції на покупку. Навпаки, якщо 5-деньна перетинає довгі середні знизу — можливо початок спаду, і варто закривати позиції.

Взаємодія з іншими індикаторами

Головний недолік середніх — вони завжди запізнюються. Ринок вже пройшов значний шлях, а середня реагує з затримкою.

Розумні трейдери поєднують середні з RSI, MACD та іншими осциляторними індикаторами. Наприклад:

Якщо RSI або інші індикатори показують дивергенцію (ціна оновлює максимум, а індикатор — ні), і одночасно середня стає плоскою або згладженою — це сильний сигнал про можливу зміну тренду. Тоді можна зафіксувати прибуток або розмістити протилежний ордер у малому обсязі.

Встановлення рівнів стоп-лоссу

Стоп-лосс дуже важливий. У правилах Трейдерів-черепах багато хто використовує рухомі середні разом із максимумами і мінімумами останніх N днів для визначення рівня стопу.

Наприклад, при покупці, якщо ціна пробиває 10-деньну середню і при цьому нижча за мінімум останніх 10 днів — потрібно виходити з позиції. Аналогічно при коротких позиціях. Це дозволяє автоматично реагувати на зміну ринку без суб’єктивних суджень, зменшуючи людські помилки.

Не потрапити у пастку через обмеження середніх

У всіх індикаторів є недоліки, і середні — не виняток:

Затримка — головна проблема. Вони базуються на минулих цінах, тому реагують із запізненням. Чим довший період, тим сильніше затримка. Наприклад, якщо акція зросла на 50%, 5-деньна середня швидко підніметься, а 50-деньна — залишиться майже незмінною. Це і є затримка.

Труднощі з прогнозуванням. Минулі ціни — це не майбутнє. Довгострокові середні погано реагують на короткострокові зміни, короткострокові — легко дають фальшиві сигнали.

Можливість потрапити у пастку. В умовах флету середні часто дають багато хибних сигналів, що веде до частих втрат і виходів із позицій.

Останні слова

Рухомі середні — базовий інструмент технічного аналізу, при правильному застосуванні — дуже потужний. Але не варто сподіватися, що один індикатор принесе вам гроші.

Розумний трейдер:

• обирає період середньої відповідно до свого торгового циклу
• поєднує її з графічними моделями, обсягами і іншими технічними індикаторами
• регулярно тестує і оптимізує свої параметри
• пам’ятає, що управління ризиками важливіше за прогнозування ринку

Немає ідеального індикатора, є лише постійне вдосконалення торгової системи. Не сліпо довіряйте середнім, але й не ігноруйте їх. Знайдіть свій торговий ритм — і це буде найкоротший шлях до заробітку.