Повний аналіз ковзних середніх: від початкового рівня до майстерності (частина 1)

Що таке ковзна середня і її функції

У технічному аналізі ковзна середня є одним із найпоширеніших інструментів трейдерів. Ці індикатори шляхом усереднення історичних цінових даних допомагають аналітикам визначити основний напрямок руху активу, одночасно фільтруючи шум, спричинений короткостроковими коливаннями цін.

Основна мета ковзної середньої дуже проста — дозволити трейдерам чітко бачити справжню тенденцію активу, а не плутатися у щоденних коливаннях. Коли трейдер правильно визначає напрямок тренду, він може розробити більш ефективну торгову стратегію, що підвищить ймовірність успіху у прибуткових операціях.

Способи обчислення ковзної середньої

Принцип простої ковзної середньої (SMA)

Найбільш базовий спосіб обчислення — це проста ковзна середня. Припустимо, потрібно обчислити 10-денну ковзну середню — достатньо скласти закриття цін за останні 10 днів і поділити на 10. Аналогічно застосовується і для 50-денної або 200-денної ковзної середньої — вибирається різний період і виконується однаковий розрахунок.

Ці індикатори є запізнілими, тобто відображають цінову поведінку минулого, а не прогнозують майбутні рухи.

Переваги експоненційної ковзної середньої (EMA)

Багато трейдерів вважають, що останні цінові дані мають більшу цінність і повинні отримувати вищий ваговий коефіцієнт. Виходячи з цієї ідеї, з’явилася експоненційна ковзна середня. EMA надає більшої ваги найновішим даним, що робить її реакцію на цінові зміни швидшою порівняно з SMA.

Завдяки цій чутливості багато професійних трейдерів віддають перевагу EMA перед SMA, оскільки вона швидше реагує на зміни ринку і допомагає більш своєчасно виявляти точки розвороту.

Як налаштувати параметри ковзної середньої

Гнучкість ковзної середньої полягає у можливості налаштувати параметри відповідно до особистих потреб. Чим коротший період, тим індикатор більш чутливий до цінових коливань; навпаки — довший період зменшує чутливість. Однак тут немає абсолютних “правильних” налаштувань.

Найефективніший спосіб — це тестування на історичних даних (backtesting). Спробуйте різні періоди у реальних торгах і подивіться, який з них найкраще підходить до вашої торгової системи. Цей процес вимагає часу, але допомагає знайти оптимальні налаштування під свій стиль.

Основні застосування ковзної середньої — підтвердження напрямку тренду, виявлення потенційних рівнів підтримки або опору, а також допомога у встановленні стоп-лоссів.

Як за допомогою ковзної середньої визначити тренд

Виявлення тренду — найважливіша функція ковзної середньої. Як запізнілий індикатор, вона не попереджає про розворот тренду заздалегідь, а підтверджує його вже після формування.

Знак висхідного тренду: ціна знаходиться вище за ковзну середню, а сама середня спрямована вгору — це свідчить про сильний висхідний тренд.

Знак низхідного тренду: ціна нижче за ковзну середню, а сама середня спрямована вниз — це чітко відображає слабкість ринку.

Для визначення середньострокових і довгострокових трендів трейдери зазвичай використовують 200-денну або 365-денну ковзну середню, які допомагають ігнорувати короткочасний шум і показують справжню довгострокову тенденцію.

Використання ковзної середньої для пошуку рівнів підтримки

Ще одна корисна функція ковзної середньої — визначення рівнів підтримки цін. Коли актив падає, ціна часто зупиняється біля важливого рівня ковзної середньої. Особливо популярні 50-денна і 200-денна ковзні середні, які часто стають ключовими рівнями підтримки.

Однак варто пам’ятати, що лише за допомогою ковзної середньої визначати підтримку недостатньо точно — краще поєднувати її з іншими технічними індикаторами для більш надійного підтвердження, щоб підвищити точність торгових рішень.

Цей серія навчальних матеріалів буде оновлюватися, слідкуйте за новинами.