Підхід до бек-тестування Forex: інструменти та ідеальні кроки

Зрозуміти важливість бек-тесту Forex

Багато трейдерів технічного аналізу стикаються з однією й тією ж проблемою: створюють торгову систему, яка показує гарні результати на історичних даних, але при реальному застосуванні прибутки зникають. Саме тут на допомогу приходить бек-тест Forex — спосіб перевірки потенціалу системи за допомогою історичних цінових даних. Тому, якщо система добре працює на минулих даних, є високий шанс, що вона буде успішною і на активному ринку.

На яких принципах базується бек-тест Forex

Основна ідея бек-тесту Forex — це запуск створеної торгової системи на історичних цінових даних. Мета — з’ясувати, яким був би її результат, якби вона працювала в тих самих умовах. При цьому припущення полягає в тому, що ринок має повторювану поведінку: сформовані раніше шаблони ймовірно знову дадуть схожий результат.

Процес бек-тестування Forex має чіткий порядок:

• Перший крок — підготовка торгової стратегії та перетворення її у вимірювану систему
• Другий крок — відбір відповідних історичних даних
• Третій крок — запуск системи на цих даних
• Четвертий крок — запис та аналіз результатів
• П’ятий крок — вдосконалення системи до досягнення бажаного результату

Безкоштовні інструменти для використання у 2025 році

Excel та Google Sheets підходять для початківців

Ці таблиці — чудовий старт для базового бек-тестування Forex. Трейдер може завантажити історичні дані цін і створити формули для моделювання роботи системи.

Наприклад, тест EURUSD на денному таймфреймі: використовуємо SMA(5), що перетинає SMA(20) — сигнал на купівлю, коли перетинає зверху, і сигнал на продаж — коли перетинає знизу. За допомогою формули =IF(C21-D21>0, 1,0) можна визначити, чи виконується умова, а функцію IFS — для створення сигналів входу/виходу.

Обмеження: Excel/Google Sheets добре працюють з невеликими обсягами даних, але при великій кількості тік-даних з хвилинним таймфреймом обчислення можуть бути повільними.

TradingView — справжній інструмент для тих, хто цінує зручність

TradingView пропонує потужний і простий у використанні Strategy Tester. Крім того, є приклади стратегій, які можна протестувати без написання коду.

Наприклад, стратегія BarUpDn — купує, коли свічка зелена (закривається вище відкриття) і відкриття якої вище за закриття попередньої свічки; продає — коли свічка червона (закривається нижче відкриття) і відкриття нижче за закриття попередньої.

При тестуванні EURUSD за 1 рік ця стратегія дала такі результати:

• Загальний збиток — -0.94% (приблизно -$9,447)
• Кількість угод — 45
• Відсоток виграшних — 35.56% (16 з 45)
• Максимальна просадка — $41,212.96 (4.12%)
• Коєфіцієнт прибутковості — 0.807 (що означає, що збитки переважають над прибутками)

Хоча результати не дуже високі, трейдер може налаштувати умови, спробувати інші активи або додати фільтри ризику для покращення показників.

Глибокий підхід до бек-тестування Forex

Створення торгової системи вимагає чіткого визначення: активу (наприклад, EURUSD), таймфрейму (5 хвилин, годинний, денний) та стратегій (наприклад, SMA crossover, Breakout, Price action).

Приклад: бек-тест EURUSD на 5-хвилинному графіку — використовуємо SMA(5), що перетинає SMA(20) — перетин зверху — сигнал на купівлю, знизу — на продаж. Стоп-лосс ставимо на -20%.

З чітким визначенням таких умов трейдер отримує кількісні дані (Quantitative), які можна тестувати на історичних даних і застосовувати у реальній торгівлі.

Мови програмування для бек-тестування Forex включають Python, Pine Script (для TradingView), MQL4 (для MetaTrader), AFL (для AmiBroker) та C, що дозволяє обробляти великі обсяги даних швидко.

Числа, на які потрібно звернути увагу за результатами бек-тесту Forex

При аналізі результатів бек-тесту слід звертати увагу на такі показники:

Cumulative Return — загальний прибуток/збиток, що показує здатність системи генерувати дохід. Важливо перетворювати його у % за рік для коректного порівняння.

Return Volatility — коливання доходу. Хороша система має стабільний прибуток без великих коливань. Висока прибутковість при високій волатильності може свідчити про нестабільність.

Sharpe Ratio — співвідношення доходу до стандартного відхилення. Чим вище — тим краще, оскільки показує, скільки доходу отримано на одиницю ризику.

Maximum Drawdown — максимальна просадка, що може трапитися. Наприклад, при стартовому капіталі $10,000 і Max drawdown 30% — це означає, що у найгіршому випадку баланс може зменшитися до $7,000.

Бек-тест проти Forward Testing: різниця

Бек-тест Forex показує результати на історичних даних, але не гарантує, що у майбутньому ситуація повториться. Тому важливо проводити Forward Testing — тестування на реальному або демо-рахунку з актуальними ринковими даними, щоб підтвердити ефективність системи.

Висновок

Бек-тест Forex — основний інструмент для технічних трейдерів, що прагнуть зрозуміти потенціал системи перед реальним ризиком. За допомогою безкоштовних інструментів, таких як Excel, Google Sheets або TradingView, можна почати тестування вже сьогодні. Головне — правильно аналізувати результати: показники доходу, волатильності, Sharpe Ratio і максимальну просадку — вони допомагають зрозуміти, чи варто застосовувати систему на реальному ринку або потрібно її вдосконалювати.