Повний посібник з технічних індикаторів акцій SMA: від основ до торгових застосувань

Знайомство з простими рухомими середніми (SMA)

Проста рухома середня (Simple Moving Average, SMA) є базовим інструментом технічного аналізу, широко використовуваним для визначення трендів акцій та інших фінансових активів. Її основна функція — згладжувати цінові коливання, допомагаючи трейдерам більш чітко спостерігати за ринковою ситуацією.

Конкретно, метод розрахунку SMA досить інтуїтивний: обирається певний часовий період, всі закриття цін за цей період сумуються, а потім діляться на кількість днів, щоб отримати середнє значення. Наприклад, для розрахунку 15-денної SMA — складаємо закриття за останні 15 днів і ділимо на 15. З часом кожен новий пункт даних замінює найстарший день, додаючи новий, що формує безперервну трендову лінію.

Наприклад, для акцій, якщо послідовність закриттів за останні 15 днів така:

• Перша тиждень (5 днів): 30, 35, 38, 29, 31
• Другий тиждень (5 днів): 28, 33, 35, 34, 32
• Третій тиждень (5 днів): 33, 29, 31, 36, 34

Для розрахунку перших трьох значень 10-денної SMA:

Перше значення = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6

Друге значення = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9

Третє значення = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ÷ 10 = 32.2

З’єднавши ці точки, отримуємо трендову лінію SMA. Аналогічно, 50-денна або 200-денна SMA розраховуються за тією ж логікою.

Застосування SMA у часових рамках

Залежно від довжини періоду, SMA має різну цінність. 200-денна SMA часто вважається орієнтиром для визначення довгострокових трендів, що відображає ціновий напрямок за кілька місяців. 50-денна SMA використовується для оцінки середньострокових рухів, приблизно за 2-3 місяці. А 10- або 20-денна SMA підходять для швидкого реагування на короткострокові коливання, з меншим періодом.

Комбінація SMA різних часових рамок допомагає трейдерам краще зрозуміти ринкову динаміку на різних рівнях.

Переваги та обмеження SMA

Головна перевага SMA — її простота: логіка розрахунку зрозуміла кожному і може бути виконана вручну. Вона ефективно фільтрує щоденні цінові шуми, роблячи тренд більш очевидним.

Однак, SMA має явний запізнювальний характер. Оскільки вона базується виключно на минулих цінах, може відображати лише історичний тренд і не передбачати майбутній напрямок. Це означає, що коли SMA подає сигнал, ціна вже могла пройти значний шлях. Особливо в боковому ринку, коли ціна часто перетинає середню, що може спричинити багато хибних сигналів купівлі або продажу, що може вводити трейдера в оману.

Основні стратегії торгівлі з використанням SMA

Стратегія 1: Взаємодія ціни та середньої

Трейдери зазвичай спостерігають за перетином свічкових графіків і SMA для визначення напрямку. Коли свічки пробивають SMA вгору — це часто інтерпретується як сигнал на зростання, і ринок може продовжити підйом. Навпаки, пробиття SMA вниз — сигнал на можливе падіння, і трейдери зазвичай вважають це моментом для продажу.

Стратегія 2: Перетин двох середніх

Це більш просунутий підхід — одночасне нанесення двох SMA з різними періодами, зазвичай 20 і 50 днів. Коли короткострокова SMA (20 днів) перетинає довгострокову (50 днів) знизу вгору — це називається «золотий хрест», що сигналізує про сильний бичий тренд. Навпаки, коли коротка SMA перетинає довгу знизу вгору — це «смертельний хрест», що вказує на можливий перехід у низхідний тренд.

Ця стратегія допомагає фільтрувати частину шуму і підвищує ймовірність успішної торгівлі.

Налаштування SMA на торгових платформах

У більшості торгових платформ налаштування SMA схожі:

1. Відкрити меню технічних індикаторів і знайти «М moving average»
2. Переконатися, що лінія індикатора з’явилася на графіку
3. Натиснути правою кнопкою по лінії і вибрати налаштування
4. Ввести потрібний період (наприклад, 20 для 20-денної SMA)
5. За бажанням налаштувати колір і стиль лінії для легкого розрізнення
6. Повторити для додавання інших SMA з різними періодами

Рекомендується використовувати різні кольори для швидкої ідентифікації.

Важливі поради для практики торгівлі

Хоча SMA є базовим інструментом технічного аналізу, не слід покладатися на нього як єдине джерело рішення. Щоб підвищити точність торгівлі, рекомендується поєднувати його з іншими індикаторами, наприклад RSI і MACD, для перевірки сигналів і підвищення надійності стратегії. Найкраще застосування SMA — як інструмент підтвердження тренду у комплексі з іншими методами аналізу, формуючи цілісну торгову систему.