Автоматизація стратегій арбітражу: повний посібник з використання арбітражних ботів

Розуміння арбітражних ботів та їх ролі в сучасній торгівлі

У сучасних швидкоплинних криптовалютних ринках автоматизовані торгові інструменти революціонізували спосіб реалізації стратегій трейдерами. Одним із найефективніших підходів є використання арбітражного бота — спеціалізованого інструменту, розробленого для використання цінових розбіжностей між різними торговими інструментами та умовами ринку.

Арбітражний бот працює, одночасно виконуючи операції на кількох ринках або з різними інструментами, усуваючи необхідність постійного ручного моніторингу. Ця автоматизація приносить дисципліну та послідовність у ваш підхід до торгівлі, усуваючи емоційне прийняття рішень. Платформа може виконувати позиції цілодобово, забезпечуючи, що ви ніколи не пропустите вигідну можливість незалежно від часу доби.

Основна привабливість арбітражних ботів полягає в їх здатності виявляти та використовувати неефективності ринку. Чи прагнете ви отримати прибуток із різниць спреду між спотовими та деривативними ринками, чи зловити платежі за ставкою фінансування, ці боти автоматично обробляють складні обчислення та одночасне розміщення ордерів.

Два основних арбітражних стратегії пояснено

Трейдери переважно використовують дві різні методології арбітражу, кожна з яких підходить для різних умов ринку та рівнів ризику.

Спред-арбітраж: отримання прибутку з цінових розривів

Цінові розбіжності між спотовими ринками та ф’ючерсними контрактами створюють так звані можливості спред-арбітражу. Розглянемо практичний сценарій: якщо спотова ціна Bitcoin становить $50,000, а ф’ючерсний контракт оцінений у $50,100, трейдер може одночасно купити BTC на спотовому ринку та короткостроково продати ф’ючерсний контракт.

Коли ф’ючерсний контракт закінчується, ця позиція фіксує майже безризиковий прибуток. Якщо ціна закінчення зросте до $55,000, спотова позиція принесе $5,000 прибутку, тоді як коротка позиція у ф’ючерсі втратить приблизно $4,900 — у підсумку приблизно $100 прибутку до сплати комісій. Навпаки, якщо ціни знизяться до $45,000, спотова позиція втратить $5,000, але ф’ючерсний контракт залишиться прибутковим при ціні закінчення у $50,100, знову даючи майже нульовий або трохи позитивний результат.

Основний ризик виникає від екстремальних рухів цін, які можуть спричинити ліквідацію вашої деривативної позиції до закінчення.

Фінансова ставка арбітражу: отримання періодичних платежів

Контракти безстрокової своп-угоди генерують постійні ставки фінансування — платежі, що обмінюються між тримачами довгих і коротких позицій. Цей механізм створює ще одну можливість арбітражу: тримайте довгу позицію на спотовому ринку і коротку — на відповідному безстроковому свопі, щоб збирати платежі за фінансуванням.

Коли ставки фінансування позитивні, короткі тримачі платять довгим. Навпаки, негативні ставки означають, що довгі платять коротким. Поєднуючи протилежні позиції на спотовому та деривативному ринках, цінові рухи в основному взаємно компенсуються, а ваш основний прибуток походить із різниці ставок фінансування.

Однак, якщо ставки залишаються несприятливими протягом тривалого часу, накопичені платежі з вашої позиції можуть перевищити будь-яку перевагу спреду, що призведе до збитків. Використання кредитного плеча збільшує як потенційний дохід, так і ризик ліквідації.

Налаштування стратегії арбітражного бота

Вибір типу арбітражу

Перший крок — обрати метод арбітражу, що відповідає вашим цілям. Щоб отримувати ставки фінансування безстрокових контрактів, виберіть опцію арбітражу за ставкою фінансування. Для використання цінових спредів між різними інструментами — режим спред-арбітражу.

Екрани вибору портфоліо показують ключові метрики, включаючи прогнозовану річну відсоткову дохідність (APYs) та поточні ставки фінансування, що допомагає визначитися з торговою парою для активації.

Налаштування для арбітражу за ставкою фінансування

Після вибору портфоліо оберіть бажану валюту розрахунку: або базову криптовалюту, або USDT для розрахунку у стабільконах. Це визначає, як будуть обчислюватися та зберігатися ваші прибутки і збитки.

Для кожної ноги вашої арбітражної позиції введіть бажану ціну входу та кількість для торгівлі. Бот автоматично визначить, купувати чи продавати кожен інструмент відповідно до обраного портфоліо, хоча досвідчені трейдери можуть вручну змінювати ці налаштування.

Також потрібно обрати режим маржі. Перехресна маржа використовує весь баланс рахунку для забезпечення позиції, тоді як ізольована — обмежує заставу конкретними коштами для цієї торгівлі. Крім того, вкажіть множник кредитного плеча — вищий рівень збільшує потенційний дохід, але й ризик ліквідації.

Перед остаточним підтвердженням перегляньте всі деталі ордерів і підтвердіть обидві ноги одночасно, щоб вони виконалися разом.

Налаштування для спред-арбітражу

Почніть із вибору, чи хочете ви арбітраж між деривативами та спотовими ринками або між двома деривативними контрактами. Оберіть тип розрахунку маржі (крипто або USDT) та виберіть конкретні інструменти, що складають вашу стратегію.

Екран деталей портфоліо надає оцінки прибутковості для допомоги у виборі. Для кожної ноги введіть ціну лімітного ордера та кількість або вкажіть цільовий розмір спреду і дозвольте системі обчислити відповідну ціну.

Доступні розширені типи ордерів включають:

• Черги та режими перевищення: створюють цінові діапазони для виконання ордерів, забезпечуючи заповнення обох ніг за вигідними рівнями
• BBO (Найкраща пропозиція/запит): розміщують ордер за оптимальними ринковими цінами
• Ринкові ордери: виконуються негайно за поточними цінами, хоча й з менш вигідним ціноутворенням

Для максимальної впевненості у виконанні можна позначити опцію “миттєвий ринковий ордер”, що автоматично активує ринковий ордер для другої ноги після заповнення першої. Це гарантує виконання обох позицій, але може зменшити загальний рівень прибутку.

Управління та моніторинг ваших позицій

Після запуску ваші позиції арбітражного бота з’являються у розділі історії торгівлі. Тут ви можете відстежувати реальні показники прибутку і збитку, вносити корективи або повністю закривати позиції. Перейдіть у розділ управління ботами та оберіть ваш арбітражний ордер для перегляду детальних даних по позиціях.

Чому арбітражні боти заслуговують вашої уваги

Арбітражні боти демократизують доступ до складних торгових стратегій, які інакше вимагали б постійної ручної уваги та швидкої реалізації. Автоматизація цих підходів дозволяє трейдерам впроваджувати складні стратегії, такі як захоплення ставок фінансування та торгівля спредами, без необхідності постійного моніторингу.

Послідовність і дисципліна, які забезпечує автоматичне виконання, допомагають багатьом трейдерам уникнути реактивних, емоційних рішень. Чи прагнете ви диверсифікувати портфель або додати альтернативні джерела доходу через платежі за ставкою фінансування, арбітражні боти пропонують спрощений шлях до ринкових можливостей.

Починайте досліджувати стратегії спред-арбітражу та арбітражу за ставкою фінансування вже сьогодні — простота автоматичного виконання у поєднанні з складністю справжнього арбітражу робить ці інструменти цінними доповненнями до арсеналу будь-якого серйозного трейдера.