«Про MACD та різницю між його твердими та порожніми стовпчиками»

Індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), повна назва — скользяча середня лінія з конвергенцією та дивергенцією, є технічним інструментом для відстеження трендів і визначення моменту купівлі або продажу. Створений у 1979 році Чарльзом Аппелем.
Індикатор MACD базується на принципі побудови скользячих середніх, обробляючи цінові закриття для отримання арифметичного середнього, що дозволяє оцінити тенденцію. Це трендовий індикатор.
Складові: довгострокова скользяча середня DEA, короткострокова DIF, червоний енергетичний стовпець, зелений енергетичний стовпець, нульова ось (лінія розмежування бичачого та ведмежого ринку).
За замовчуванням параметри — 12, 26, 9.
Обчислення: швидка експоненціальна скользяча середня (EMA12) мінус повільна EMA26 дає швидку лінію DIF, а MACD-стовпець отримується шляхом множення 2 на різницю між DIF і 9-денним зваженим середнім DEA.
Нульова ось допомагає визначити стан ринку — бичачий або ведмежий. Коли MACD-стовпець знаходиться вище нульової осі, ринок у бичачому тренді. Перетини між DIF, DEA, нульовою осю та MACD-стовпцями формують різні сигнали.
Особливість: DIF більш волатильна ніж DEA; MACD-стовпець коливається навколо нульової осі; індикатор за своєю суттю відображає динаміку імпульсу.
MACD базується на скользячій середній EMA, що стабільна і слідує тренду, дозволяючи об'єктивно оцінити ринкову динаміку.
Також він усунув недолік частих фальшивих сигналів, що виникають через переривчастість скользячих середніх, підвищуючи точність прогнозів для середньо- та довгострокових трендів.
Через затримку MACD, короткострокові коливання важко швидко відобразити, тому він не підходить для дуже короткострокової торгівлі.
У флетовому ринку ціна зазвичай коливається навколо нульової осі і цей індикатор не рекомендується для використання в таких умовах.

Основне призначення твердих і порожніх стовпців MACD — розрізнення поточного тренду ринку. Їх ключова різниця — колір і положення, детальніше:

Зелений стовпець, що знаходиться вище нульової осі, означає зростаючий тренд (бичачий), при цьому швидка лінія (DIF) перетинає повільну (DEA зверху — «золотий хрест»).

Червоний стовпець, що знаходиться нижче нульової осі, означає спадний тренд (ведмежий), при цьому швидка лінія (DIF) перетинає повільну (DEA знизу — «смертельний хрест»).

Основна логіка: MACD-стовпець — це подвоєна різниця між швидкою та повільною лініями, що наочно показує їхню конвергенцію або дивергенцію.

Якщо стовпець змінює форму з твердого на порожній, це може сигналізувати про зміну тренду з падіння на зростання;

З додаванням кольору: коли зелений стовпець вище нульової осі змінюється з порожнього на твердий, це означає, що ринок досяг вершини і починає змінювати тренд з зростання на падіння, спрямовуючись вниз.

Навпаки,

Якщо стовпець змінюється з порожнього на твердий, можливо, тренд змінюється з зростання на падіння.

З додаванням кольору: коли червоний стовпець нижче нульової осі змінюється з порожнього на твердий, це означає, що ринок досяг вершини і починає змінювати тренд з падіння на зростання, спрямовуючись вгору.

Довжина стовпця також відображає силу трендової динаміки: чим довший — тим сильніший імпульс.

Червоні порожні стовпці біля нульової осі зазвичай свідчать про спадний тренд, переважання ведмежих сил. Це сигнал до уникнення спроб швидкої ринкової корекції;
Якщо з’являються три або більше таких стовпців — варто закінчувати торгівлю.

Червоні твердий стовпець нижче нульової осі зазвичай означає тимчасове припинення падіння і початок зростання, сильний бичачий тренд.
Збільшення довжини червоного твердого стовпця — можливість для входу в довгу позицію;
Зменшення — сигнал, що ринок може розвернутися вниз, і не слід купувати на підйомі.

Порожні стовпці: зазвичай з’являються під час флету або корекції, мають більш плавну форму.

Тверді стовпці: зазвичай з’являються під час зростання або падіння ринку, мають більш круту форму.

Важливо пам’ятати, що порожні та твердий стовпці MACD — це лише орієнтовні сигнали тренду і сили ринку, їх потрібно аналізувати у поєднанні з іншими технічними інструментами та ринковою ситуацією.