Зниження у торгівлі Forex: посібник з глибокого розуміння ризиків

Втрата грошей на торговому рахунку є неминучою, але різниця полягає в тому, наскільки добре ви розумієте та керуєте Drawdown. Drawdown — це не просто цифра, що показує збитки, а важливий індикатор управління ризиками та створення стійкої торгової стратегії. Коли ви справді розумієте Drawdown, ви зможете приймати більш обґрунтовані рішення та значно зменшити ймовірність фінансових втрат.

Що таке Drawdown і чому його потрібно розуміти

Drawdown — це зниження балансу на рахунку від його максимуму до мінімуму під час тривалих збитків. Щоб краще зрозуміти, уявіть, що ви починаєте з 10 000 грн. Після кількох збиткових угод баланс зменшується до 8 000 грн, а потім відновлюється. У цьому випадку ваш Drawdown становить 2 000 грн.

Чому Drawdown важливий? Тому що він відображає реальний рівень ризику, з яким ви стикаєтеся на ринку. Більший Drawdown означає, що вам потрібно краще управляти ризиками. Менший — свідчить про більш ефективне збереження капіталу. Крім того, він допомагає оцінити стабільність вашої торгової стратегії.

Три основних типи Drawdown, за якими слід стежити трейдеру

Відносний Drawdown: у відсотках

Відносний Drawdown показує зниження балансу у відсотках від його максимуму. Формула: (максимум — мінімум) ÷ максимум × 100.
Наприклад, якщо ваш рахунок зріс з 10 000 грн до 20 000 грн, але потім знизився до 15 000 грн, то відносний Drawdown становить (20 000 — 15 000) ÷ 20 000 × 100 = 25%.

Цей тип корисний для порівняння результатів рахунків різного розміру. Високий відносний Drawdown — ознака високого ризику, низький — кращого управління ризиками.

Абсолютний Drawdown: від початкової суми

Абсолютний Drawdown — це зниження у грошовому вираженні від початкового депозиту. Навіть якщо баланс зростає, цей показник залишається. Наприклад, якщо ви почали з 10 000 грн і баланс знизився до 8 000 грн, то абсолютний Drawdown — 2 000 грн.

Це допомагає визначити, скільки потрібно виграти, щоб повернутися до початкового рівня. Чим більший абсолютний Drawdown, тим важче відновитися.

Історичний Drawdown: уроки минулого

Історичний Drawdown — це найбільше зниження балансу за весь час існування рахунку. Він показує, наскільки низько опускався ваш рахунок у найгірший момент. Це допомагає підготуватися до можливих коливань ринку.

Якщо історичний Drawdown становить 30%, слід бути готовим до повторного такого зниження.

Відпливний і реальний Drawdown: у чому різниця

Equity Drawdown: ризик у реальному часі

Equity Drawdown — це поточне зниження балансу, враховуючи відкриті збитки (ще не закриті угоди) та закриті. Якщо баланс зменшився з 10 000 грн до 9 000 грн, то Equity Drawdown — 1 000 грн.

Цей показник важливий, оскільки відображає ризик у реальному часі. Моніторинг Equity Drawdown допомагає зрозуміти, як закінчаться угоди, і чи потрібно закривати позиції.

Floating Drawdown: незакінчені збитки

Floating Drawdown — це збитки від відкритих позицій, які ще не закриті. “Літній” означає, що збитки не є остаточними і можуть змінюватися. Якщо баланс зменшився з 10 000 грн до 9 000 грн, але позиції ще відкриті, то Floating Drawdown — 1 000 грн.

Якщо ринок повернеться, збитки можуть зменшитися або зникнути. Тому важливо вчасно приймати рішення — залишати позицію або закривати її.

Як контролювати Drawdown і захистити капітал

Встановіть ліміт Drawdown з самого початку

Це найважливіший крок. Визначте максимальний відсоток Drawdown, який ви готові витримати. Наприклад, при досягненні 10% — припиніть торгівлю і проаналізуйте стратегію.

Це допоможе уникнути безконтрольних втрат і зберегти капітал.

Використовуйте стоп-лоси для кожної угоди

Стоп-лос — це рівень цін, при досягненні якого угода автоматично закривається. Це обмежує збитки. Правильне застосування стоп-лосів — ключ до запобігання великих Drawdown.

Визначте ризик на одну торгівлю у відсотках

Зазвичай ризикують не більше 2% від балансу на одну угоду. Наприклад, при балансі 100 000 грн — не більше 2 000 грн ризикуєте в одній угоді. Це зменшує ймовірність великих втрат.

Використовуйте співвідношення ризик/прибуток

Перед входом у ринок визначте співвідношення ризику до потенційного прибутку, наприклад 2:1. Це означає, що цільовий прибуток має бути вдвічі більшим за ризик. Наприклад, ризик — 100 грн, а ціль — 200 грн.

Дотримання цього співвідношення зменшує ймовірність великих збитків і знижує Drawdown.

Виводьте частину прибутку

Якщо рахунок зростає, частково знімайте прибуток. Це захистить ваші заробітки у разі несподіваних подій на ринку.

Емоційний контроль і Drawdown

Одна з головних помилок — торгівля у стані емоцій, зокрема помста за втрати. Це може спонукати до ризикованих угод, що призводить до ще більших збитків. Важливо зберігати дисципліну, мати чіткий план і аналізувати помилки. Якщо зазнали великих втрат — зробіть паузу, проаналізуйте ситуацію і оновіть стратегію.

Контроль емоцій — ключовий фактор у зменшенні Drawdown.

Висновок: розуміння Drawdown — запорука успіху

Drawdown — невід’ємна частина трейдингу, яку неможливо уникнути. Але її можна контролювати за допомогою планування і дисципліни. Розуміння різних типів Drawdown і способів їх обчислення допоможе вам стати більш досвідченим і обережним трейдером.

Знаючи свій Drawdown, ви зможете приймати більш обґрунтовані рішення і уникати великих втрат. Також корисно тестувати нові стратегії на демо-рахунках, щоб навчитися без ризику. У вас ще є час на вдосконалення та глибше розуміння власних показників.