Останнім часом багато хто запитує мене про MACD, зокрема, як налаштувати параметри, щоб краще ловити ринок. Чесно кажучи, це хороше питання, оскільки стандартні параметри 12-26-9 універсальні, але не обов’язково підходять під стиль торгівлі кожної людини.

Спершу скажу, чому так багато використовують MACD. Він фактично відображає ринкову динаміку за допомогою трьох основних компонентів — швидкої лінії, повільної лінії та гістограми, що дозволяє ідентифікувати тренд і можливі розвороти. Але тут є ключовий момент — налаштування параметрів визначає все.

Стандартна комбінація 12-26-9 популярна тому, що EMA (12) реагує на короткострокові зміни, EMA (26) — на довгостроковий тренд, а сигнальна лінія EMA (9) допомагає фільтрувати шум. Плюс у тому, що ці налаштування стабільні і є своєрідним консенсусом на ринку, що привертає увагу багатьох інвесторів у ключові моменти сигналів. Але якщо ви — короткостроковий трейдер або працюєте на високоволатильному крипторинку, ці параметри можуть бути занадто плавними і реагувати занадто повільно.

Я сам досліджував різні комбінації. 5-35-5 — дуже чутлива, швидко ловить тренд, але і шуму багато. 8-17-9 — посередині, підходить тим, хто хоче швидко реагувати, але не хоче потрапляти на фальшиві сигнали. Якщо ви орієнтуєтеся на середньо- і довгострокові інвестиції, то 19-39-9 допомагає ефективно фільтрувати більшість шуму, а 24-52-18 — для довгострокових інвесторів.

Я порівнював на даних біткоїна за першу половину 2025 року. Використовуючи 12-26-9, за півроку з’явилося 7 явних сигналів, з них 2 — успішні золоті перехрестя, що призвели до зростання, і 5 — не спрацювали. А при використанні 5-35-5 кількість сигналів зросла до 13, з них 5 — з явним рухом вгору або вниз, інші — невеликі коливання. Здається, що 5-35-5 дає більше можливостей, але насправді це означає і більше фальшивих сигналів, і потенційно менший прибуток.

Тут важливо попередити про поширену пастку — перенавчання або overfitting. Деякі налаштовують MACD так, щоб він ідеально підходив під минулі дані, але при реальній торгівлі це призводить до провалів. Це все одно, що списувати з підказки іспит, що не має практичного сенсу.

Моя порада — не вірте у «найкращі параметри», їх просто не існує. Новачкам краще почати з 12-26-9 і спостерігати, а потім, з набуттям досвіду, коригувати під свій стиль і ринок. Якщо вже обрали одну комбінацію MACD, користуйтеся нею довго, доки вона не почне погіршувати результати. Також можна тестувати кілька варіантів одночасно, але це збільшує кількість сигналів і вимагає більшої уваги до прийняття рішень.

І наостанок — MACD це лише інструмент. Не ставтеся до нього як до єдиного джерела істини. Після налаштування обов’язково робіть тестування і аналізуйте результати, щоб переконатися, що він відповідає вашій торговій логіці, а не просто гарно виглядає на графіку. Ринок щодня змінюється, і ваші налаштування MACD теж мають бути гнучкими і базуватися на даних, а не на інтуїції.