Đã suy nghĩ rất nhiều về điều này gần đây - cảm xúc có lẽ là yếu tố lớn nhất gây thua lỗ trong giao dịch. Bạn trở nên tham lam, hoảng loạn bán ra, FOMO vào các vị thế. Đó là nơi giao dịch thuật toán xuất hiện và thành thật mà nói, nó là một bước đột phá nếu bạn có thể thiết lập đúng cách.

Vậy giao dịch thuật toán thực sự là gì? Cơ bản, bạn sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa các lệnh mua và bán dựa trên các quy tắc bạn đặt ra từ trước. Mục đích chính là loại bỏ bản thân khỏi phương trình - không cảm xúc, không do dự, chỉ có thuật toán thực thi các giao dịch khi điều kiện phù hợp. Khái niệm khá rõ ràng.

Dưới đây là cách nó hoạt động thực tế. Đầu tiên, bạn cần một chiến lược. Có thể là đơn giản như mua khi giá giảm 5% và bán khi tăng 5%. Sau đó, bạn mã hóa điều đó thành một chương trình - Python phổ biến cho việc này vì có các thư viện mạnh mẽ để xử lý dữ liệu thị trường. Tiếp theo là backtesting, điều này cực kỳ quan trọng. Bạn chạy thuật toán của mình trên dữ liệu lịch sử để xem nó có thực sự sinh lời không. Nếu kết quả khả quan, bạn kết nối nó với API của sàn giao dịch và để nó chạy.

Có một số phương pháp đã được thiết lập mà mọi người sử dụng. VWAP (Giá trung bình theo trọng số khối lượng) là một trong số đó - về cơ bản chia các lệnh lớn thành các phần nhỏ hơn và thực thi chúng để phù hợp với giá trung bình theo trọng số khối lượng. Sau đó là TWAP, chia đều các giao dịch theo thời gian thay vì dựa vào khối lượng. Các chiến lược POV thực thi dựa trên một phần trăm cố định của khối lượng thị trường. Mỗi phương pháp phù hợp với các mục đích khác nhau tùy vào mục tiêu của bạn.

Điều hấp dẫn rõ ràng là - giao dịch thuật toán thực thi với tốc độ điên cuồng, đôi khi chỉ trong mili giây, giúp bạn bắt kịp các biến động mà con người không thể theo kịp. Và đúng vậy, không cảm xúc có nghĩa là không quyết định bốc đồng khiến tài khoản của bạn bị phá hủy. Đó mới là giá trị thực sự.

Nhưng thật lòng, có những thách thức hợp lý. Xây dựng và duy trì các hệ thống này đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật nghiêm túc. Bạn cần hiểu cả lập trình lẫn thị trường, điều này không dễ dàng. Thêm nữa, hệ thống có thể gặp sự cố. Lỗi phần mềm xảy ra, kết nối mất, phần cứng hỏng. Nếu thuật toán của bạn chạy trực tiếp và có vấn đề, bạn có thể chịu thiệt hại lớn trước khi nhận ra.

Việc giám sát là cực kỳ quan trọng khi hệ thống đã hoạt động. Bạn cần các cơ chế ghi nhật ký để theo dõi thuật toán của mình, xem xét hiệu suất, phát hiện vấn đề sớm. Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự chú ý liên tục.

Nói thật, giao dịch thuật toán không phải là phép màu và không phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn có thể xử lý phần kỹ thuật và có kỷ luật trong việc kiểm thử và giám sát, đây là một cách vững chắc để loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch và thực thi các chiến lược một cách nhất quán. Chắc chắn đáng để khám phá nếu bạn nghiêm túc với lĩnh vực này.