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過擬合 個人量化必經之路

每個跑自營量化的新手，都會遇到一個問題——過擬合。
看到一些大神的策略，大道至簡，邏輯清晰、簡
潔有效，難免心生向往。
這時候，很多人會擔心：過擬合是不是很可怕？是不是要竭盡全力避免？
其實，過擬合並沒有那麼可怕。
量化策略開發，本質上是一個“先模仿、再超越”的過程。
就像玩遊戲一樣，一開始你會從簡單的策略入手，然後不斷地把它復雜化，加入自己的理解；
等經驗積累到一定階段，再把復雜的內容剝離出來，只留下真正有價值的核心邏輯。
這和創業、做生意很像。
初期，你可能會照搬別人的商業模式，等跑通之後，再慢慢優化，到後期再形成屬於自己的獨特模式。
量化策略也是如此，先從“復制”開始，再到“進化”。
在剛起步的時候，不必過度擔心過擬合或策略復雜度的問題，更重要的是“先動手做”。
在實踐中不斷迭代、驗證，才能形成自己的體系。
策略開發其實是一個“否定之否定”的過程，是螺旋式上升的過程。
我們不可能一步到位，直接挖掘出簡單且有效的alpha。
早期要先“無腦加法”，不斷增加特徵、嘗試思路，等積累到一定量級後，再做“減法”，
保留真正本質的部分，把沒用的冗餘去掉。這就是成長的過程：先加法，再減法。
所以，想在個人量化中變強，不要一開始就過分在意是否過擬合。
先通過不斷實踐，形成自己的理解和風格，之後才能真正走向成熟。