最近對比了不同平台的事件合約機制，發現了一些有意思的差異。某頭部交易所的事件合約跟蹤的是期貨價格，而另一個平台採用的是現貨價格作為參考基準。這個細節其實很關鍵。

賠率方面兩家都相當，5分鐘、15分鐘、30分鐘到1小時的周期都維持在85%左右。從表面看差不多，但實際操作起來，跟價機制的不同會直接影響行情波動的傳導速度和滑點風險。

特別是在做短線的時候，尤其是5分鐘這種超短周期，一旦遇上單邊行情，期貨和現貨的價格差會被放大。現貨價格通常更貼近市場真實成交，但反應速度有時反而更快。期貨端則可能提前反應市場情緒，波動幅度大。

這就產生了一個有趣的問題：到底哪個更容易在單邊行情中抓住機會賺一波？這可能需要實際操作來驗證，因為5分鐘級別本身就充滿了變數。