这里有一个值得考虑的有趣角度：

预测市场可能在根本上重塑资本市场处理信息的效率。通过实现对新闻事件及其概率影响的实时众包评估，这些市场可能正在加快传统金融中的价格发现过程。

连锁反应？如果信息通过预测市场流动得更快、更准确，它在结构上会抑制我们历来接受的股市波动区间。VIX——衡量预期市场动荡的指标——随着这些机制的成熟，可能正朝着持续较低的基线趋势发展。

这不再是突发冲击消失的问题，而是市场集体更快地定价风险的能力。当不确定性通过更好的数据整合更快地得到解决时，自然会看到更紧凑的波动范围。随着预测市场的规模扩大，这值得关注。