التحليل الكامل للمتوسطات المتحركة: من المبتدئ إلى المحترف (الجزء الأول)

ما هو المتوسط المتحرك ووظائفه

في التحليل الفني، المتوسط المتحرك هو أحد الأدوات الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين. تقوم هذه المؤشرات بمعالجة بيانات الأسعار التاريخية بشكل متوسط، لمساعدة المحللين على تحديد الاتجاه الرئيسي للأصل، مع تصفية الضوضاء الناتجة عن تقلبات الأسعار القصيرة الأجل.

الهدف الأساسي من المتوسط المتحرك واضح جدًا — تمكين المتداولين من رؤية الاتجاه الحقيقي للأصل بوضوح، بدلاً من أن يضللهم التقلبات اليومية. عندما يحدد المتداولون اتجاه الاتجاه بدقة، يمكنهم وضع استراتيجيات تداول أكثر فاعلية، مما يزيد من معدل نجاح التداولات المربحة.

طريقة حساب المتوسط المتحرك

مبدأ المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

أبسط طريقة حساب هي المتوسط المتحرك البسيط. على سبيل المثال، لحساب المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، يكفي جمع أسعار الإغلاق للأيام العشرة الماضية ثم قسمتها على 10 للحصول على النتيجة. نفس المنطق ينطبق على المتوسط المتحرك لمدة 50 أو 200 يوم — باختيار فترات زمنية مختلفة، وتطبيق نفس عملية الحساب.

هذه الأنواع من المؤشرات تعتبر متأخرة، بمعنى أنها تعكس سلوك السعر في الماضي، وليس تنبؤات بالمستقبل.

مزايا المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يعتقد العديد من المتداولين أن البيانات السعرية الأخيرة أكثر أهمية من البيانات التاريخية، ويجب أن تحظى بوزن أكبر. استنادًا إلى هذا الرأي، تم تطوير المتوسط المتحرك الأسي. يقوم EMA بمنح البيانات الأحدث وزنًا أكبر، مما يجعل استجابته لتغيرات السعر أسرع بشكل ملحوظ من SMA.

وبفضل هذه الحساسية، يفضل العديد من المتداولين المحترفين اختيار EMA بدلاً من SMA، لأنه يمكنه التقاط نقاط التحول في السوق بشكل أكثر سرعة.

كيفية تخصيص معلمات المتوسط المتحرك

مرونة المتوسط المتحرك تكمن في إمكانية تعديل المعلمات وفقًا لاحتياجات الفرد. كلما كانت الفترة الزمنية أقصر، زادت حساسية المؤشر لتغيرات السعر؛ والعكس صحيح. لكن لا توجد إعدادات “صحيحة” مطلقة للمعلمات.

أفضل طريقة هي اختبارها عبر العودة إلى البيانات — تجربة فترات زمنية مختلفة في التداول الفعلي، وملاحظة أيها يتوافق أكثر مع نظام تداولك. على الرغم من أن هذه العملية تتطلب وقتًا، إلا أنها تساعدك على العثور على الإعدادات التي تتناسب مع أسلوبك الخاص.

الاستخدامات الرئيسية للمتوسط المتحرك تشمل: تأكيد اتجاه الاتجاه، اكتشاف مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة، والمساعدة في وضع أوامر وقف الخسارة.

كيف يستخدم المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه

تحديد الاتجاه هو الوظيفة الأساسية للمتوسط المتحرك. كونه مؤشر متأخر، فإنه لا ينبئ بانعكاس الاتجاه قبل حدوثه، بل يؤكد الاتجاه بعد تكوينه.

علامات الاتجاه الصاعد: يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، والمتوسط نفسه مائل للأعلى، مما يدل على أن السوق في اتجاه صاعد قوي.

علامات الاتجاه الهابط: يكون السعر تحت المتوسط المتحرك، والمتوسط مائل للأسفل، مما يعكس بوضوح ضعف السوق.

لتحديد الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل، عادةً ما يستخدم المتداولون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم أو 365 يوم، حيث تساعد على تصفية الضوضاء قصيرة الأجل، وتظهر الاتجاه الحقيقي على المدى الطويل.

استخدام المتوسط المتحرك للعثور على مستويات الدعم

وظيفة أخرى مهمة للمتوسط المتحرك هي تحديد مستويات الدعم السعرية. عندما ينخفض السعر، غالبًا ما يتوقف عند مستوى متوسط متحرك رئيسي. خاصة المتوسطات الشهيرة مثل 50 يوم و200 يوم، غالبًا ما تكون نقاط دعم مهمة للسعر.

لكن من المهم أن نلاحظ أن الاعتماد فقط على المتوسط المتحرك لتحديد الدعم غير كافٍ، ويجب دمجه مع مؤشرات تقنية أخرى للتحقق من صحة الإشارة، مما يعزز دقة قرارات التداول.

سيتواصل تحديث هذا السلسلة التعليمية، يرجى متابعة المحتوى القادم.