BlockBeats Pesan, 6 Februari, KOL kripto dan mantan mitra komunitas FTX Benson Sun mengunggah sebuah posting yang menyatakan bahwa pagi ini Bitcoin mengalami penurunan ekstrem. Dengan menggunakan periode mundur 200 hari, penurunan BTC mencapai -5,65 standar deviasi (σ), standar Six Sigma dalam industri manufaktur yang berarti hanya diizinkan 3,4 cacat per satu juta kesempatan, yang merupakan definisi manusia tentang “hampir tidak mungkin terjadi”. Sedangkan fluktuasi BTC kemarin hanya berbeda 0,35 standar deviasi dari “kemungkinan industri” ini. Dan -5,65σ dalam distribusi normal memiliki probabilitas kejadian sekitar satu dalam satu miliar.
Meskipun pasar keuangan memiliki efek ekor gemuk, sejak BTC mulai diperdagangkan (Juli 2010), fluktuasi sebesar ini hanya terjadi 4 kali, sekitar 0,07% dari seluruh hari perdagangan. Bahkan selama fase bear yang dalam pada 2018 dan 2022, tidak pernah terjadi penurunan secepat ini dalam periode 200 hari bergulir. Ini menjadi ujian berat bagi strategi kuantitatif. Sebagian besar model kuantitatif saat ini dibangun berdasarkan data setelah 2015, dan sampel historis yang melebihi 5,65σ, kecuali kejadian anomali “312” crash mendadak pada 2020, semuanya terjadi sebelum 2015, hampir tidak memiliki contoh referensi.
Strategi kuantitatif CoinKarma mengalami kerugian buku dalam tren pasar saat ini, tetapi karena mempertahankan leverage rendah jangka panjang (sekitar 1,4 kali), secara keseluruhan masih dapat ditanggung, dengan drawdown maksimum sekitar 30%. Meskipun tren ekstrem adalah “biaya pendidikan” yang mahal, data kontrak dan on-chain akan menjadi bahan penting untuk model pengendalian risiko di masa depan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Politik Inggris Bertaruh pada Bitcoin: Nigel Farage Investasikan £260.000 ke Perusahaan Bitcoin dari Mantan Menteri Keuangan
Pemimpin Partai Reform Inggris Nigel Farage menginvestasikan 260.000 poundsterling di perusahaan keuangan Bitcoin Stack BTC untuk mendorong perkembangan industri kripto Inggris. Dia percaya bahwa mata uang digital akan memiliki dampak besar pada sistem keuangan masa depan. Investasi ini dianggap meniru model kemitraan antara Amerika Serikat dan industri kripto. Meskipun volatilitas pasar meningkat, harga saham Stack BTC tetap naik sekitar 83%, menunjukkan kinerja yang kuat.
GateNews5menit yang lalu
10x Research：Harga saham Circle naik lebih dari 80% dalam tiga minggu, menyarankan untuk memperhatikan posisi short di saham kripto untuk mencari peluang trading
10 Maret, analisis dari 10x Research menunjukkan bahwa harga saham Circle naik lebih dari 80% sejak laporan keuangan 20 Februari, beberapa hedge fund mengurangi posisi tetapi masih mengalami kerugian sekitar 1 miliar dolar AS. Penelitian menyarankan investor untuk memperhatikan posisi short di saham kripto untuk mencari peluang perdagangan potensial, karena penutupan posisi short secara signifikan mendorong kenaikan saham kripto.
GateNews9menit yang lalu
Waspadai Penipuan Kripto: Organisasi politik mengklaim ada yang mengaku sebagai pengumpul dana Bitcoin dan Ethereum terkait isu Iran
Organisasi "Front Rakyat Seluruh Rusia" memperingatkan bahwa penipu memalsukan dokumen penggalangan dana dan menipu masyarakat yang mendukung Iran untuk menyumbangkan aset kripto, dengan klaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membantu pejuang Ukraina. Organisasi ini menegaskan kembali bahwa semua kegiatan penggalangan dana kripto atas nama mereka adalah penipuan, dan donasi yang sah hanya dapat dilakukan melalui transfer bank resmi di situs web resmi. Selain itu, lembaga keamanan Rusia meningkatkan upaya untuk memberantas kejahatan terkait. Aset kripto semakin penting dalam aliran dana politik dan militer di wilayah Timur Tengah, dan pengguna menghadapi tantangan keamanan baru.
GateNews11menit yang lalu
Bhutan Pindahkan $11,8J dari Cadangan Nasional dalam BTC: Arkham
Lengan investasi berdaulat Bhutan diam-diam menyesuaikan cadangan Bitcoin-nya pada hari Senin, memindahkan satu blok 175 BTC dari dompet utama kerajaan ke alamat yang baru dibuat. Transaksi tersebut, bernilai sekitar $11,85 juta pada saat itu, datang saat pasar cryptocurrency mencatat kenaikan modest,
CryptoBreaking20menit yang lalu
Sinyal dasar Bitcoin muncul kembali? Analis menyebut "model matematika sederhana" mungkin menunjukkan dukungan utama siklus baru
Baru-baru ini, analis kripto Chetan Gurjar meninjau kerangka analisis yang pernah berhasil mengidentifikasi dasar pasar bearish 2022, menekankan reaksi harga Bitcoin dalam struktur jangka panjang, dan berpendapat bahwa jika menembus zona resistansi yang ada, dapat membentuk dasar siklus baru dan mempengaruhi tren di masa depan.
GateNews27menit yang lalu
