Backtesting berperan penting di antara teknik-teknik yang paling tahan banting yang digunakan para trader untuk menilai kinerja sebuah strategi trading, terutama di pasar kripto yang volatil. Banyak trader mengira mereka memiliki ide yang matang mengenai pergerakan pasar; namun, ide tersebut tetap belum terbukti sampai mereka mengujinya selaras dengan data historis. Analisis potensi strategi yang bekerja pada skenario pasar sebelumnya dapat memberikan wawasan yang berarti kepada pengguna tentang kelemahan dan kekuatannya. Prosedur terkait membantu trader kripto dalam menyempurnakan metode mereka, meningkatkan, dan mengembangkan pendekatan trading yang relatif sistematis.
Pengenalan untuk Backtesting
Secara sederhana, backtesting mempertimbangkan penerapan sebuah strategi trading pada data pasar masa lalu dan melihat kinerja yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu. Secara khusus dalam trading kripto, tujuan proses ini bukan untuk secara pasti meramalkan masa depan, melainkan untuk memastikan apakah strategi tertentu telah menunjukkan potensi profitabilitas dan konsistensi. Bagi trader berpengalaman maupun pemula, backtesting berperan sebagai instrumen pembelajaran yang menampilkan pola, peluang, dan risiko di dalam sebuah strategi. Jika dilakukan secara akurat, backtesting dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri dan pengambilan keputusan saat trading.
Dengan mempertimbangkan hal ini, alih-alih melakukan trading dengan dana sungguhan, para trader menggunakan backtesting dengan mensimulasikan kemungkinan kinerja strategi mereka selama kondisi pasar masa lalu. Jika tingkat risiko sesuai dan hasilnya konsisten, para trader dapat menganggap strategi tersebut layak untuk diuji di pasar riil. Namun, penting untuk dicatat bahwa bahkan backtest yang efektif tidak berarti trader akan mendapatkan keuntungan yang pasti, karena pasar terus berkembang secara konsisten. Trading algoritmik dan trading kripto dapat menawarkan penggunaan terbaik untuk backtesting, dengan strategi yang sering bergantung pada sinyal otomatis dan indikator teknikal.
Memahami Gaya Trading Sebelum Backtesting
Sebelum memulai backtest, perlu diketahui jenis trader seperti apa Anda. Gaya trading memengaruhi backtesting dan reliabilitas hasilnya.
Trading Diskresioner
Secara khusus, trader diskresioner terutama bergantung pada penilaian individu serta analisis kondisi pasar. Oleh karena itu, mereka dapat menafsirkan chart, sentimen pasar, dan peristiwa berita sebelum mengambil keputusan. Karena pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dan subjektivitas, backtesting yang akurat menjadi lebih sulit. Namun, hal ini tidak mendorong trader untuk sepenuhnya menghindari backtesting. Sebaliknya, mereka dapat memanfaatkannya untuk fokus pada setup atau pola tertentu yang biasanya mereka trading. Namun demikian, hasilnya mungkin berbeda, karena pengambilan keputusan manusia tidak selalu memiliki replikasi yang persis pada data historis.
Trading Sistematis
Pendekatan ini relatif paling cocok untuk backtesting. Dalam pendekatan ini, trader mengembangkan seperangkat aturan yang pasti untuk menjelaskan kondisi yang tepat guna keluar dan masuk ke dalam trading. Aturan terkait menghilangkan keputusan berbasis emosi sekaligus menciptakan kerangka kerja yang teratur. Strategi yang sederhana mungkin memerlukan masuk ke dalam trading ketika beberapa indikator spesifik menampilkan sinyal beli. Selain itu, strategi tersebut mungkin memerlukan keluar dari trading ketika kondisi yang dijelaskan menunjukkan sinyal jual. Walaupun strategi sistematis mematuhi aturan yang jelas, para trader dapat mengujinya berulang kali berdasarkan data historis.
Mempersiapkan Prosedur Backteting
Saat memutuskan untuk menguji sebuah strategi, persiapan untuk itu penting. Strategi yang dijelaskan secara ceroboh akan membuka jalan bagi hasil yang membingungkan atau tidak dapat diandalkan. Pendekatan yang lebih terstruktur akan menghasilkan backtesting yang lebih bermakna. Maka, seorang trader seharusnya terlebih dahulu membuat deskripsi yang jelas mengenai aturan trading
Untuk tujuan itu, seorang trader perlu tahu kapan harus memulai sebuah trading dan kapan harus keluar. Selain itu, mengetahui jumlah modal yang ingin dipertaruhkan untuk sebuah trading juga krusial. Pada saat yang sama, trader juga perlu menentukan kerangka waktu untuk analisis serta sinyal atau indikator tertentu yang akan digunakan.
Langkah-langkah yang Perlu Diikuti untuk Backtesting Strategi Trading
Walaupun backtesting manual mungkin membutuhkan waktu, itu membantu trader memahami strategi mereka secara menyeluruh.
1 Membuat Spreadsheet atau Jurnal Trading
Seseorang harus mulai dengan mengembangkan lembar untuk mencatat detail penting dari trading simulasi. Elemen yang umum termasuk tanggal, harga masuk, aset atau pasar, level stop-loss, arah trading (short atau long), persentase risiko, level take-profit, profit atau loss (PnL), dan potensi imbal hasil. Menjaga data sedetail itu membantu dalam mendeteksi pola dalam trading serta hasilnya.
2 Menentukan Aturan untuk Strategi
Langkah berikutnya adalah memilih strategi yang memiliki kondisi yang jelas. Sebagai contoh, strategi klasik technical trading mempertimbangkan sinyal death cross dan golden cross. Strategi ini bisa mencakup pembelian ketika moving average 50 hari melampaui moving average 200 hari, yang mengindikasikan golden cross. Sebaliknya, strategi ini bisa mencakup penjualan ketika skenario yang berlawanan, yaitu death cross, terjadi. Sinyal terkait digunakan untuk mendeteksi perubahan tren dalam jangka panjang.
3 Implementasi Strategi ke Data Historis
Kemudian, trader perlu beralih ke titik awal dari periode trading yang dipilih. Setelah itu, trader harus terus bergerak dari hari ke hari untuk mencatat trading pada saat ketika kondisi strategi terpenuhi. Misalnya, sinyal beli dekat $5,400, sinyal jual dekat $9,200. Para trader disarankan untuk mencatat setiap trading pada spreadsheet bersama dengan hasilnya.
Menghitung Kerugian dan Keuntungan
Setelah mencatat trading seseorang, langkah berikutnya adalah menghitung keseluruhan hasil. Trader akan melihat trading mana yang menghasilkan keuntungan dan mana yang menimbulkan kerugian.
Mengevaluasi Hasil Backtesting
Hanya menjalankan backtesting tidak cukup, karena trader perlu menganalisis hasil secara memadai. Trader sering menafsirkan banyak metrik penting untuk memahami efisiensi sebuah strategi.
Drawdowns dan Volatilitas
Ini mengukur fluktuasi sebuah strategi dari waktu ke waktu. Strategi yang menghasilkan profit tetapi juga menghasilkan kerugian yang signifikan di antara waktu tersebut mungkin terbukti terlalu berisiko.
Return Tahunan (Annualized returns)
Indikator ini menampilkan seberapa besar pendapatan strategi pada rata-rata tahunan. Ini membantu dalam perbandingan beragam strategi secara objektif.
Eksposur Modal
Ini menekankan jumlah modal yang dibutuhkan untuk alokasi ke strategi tersebut.
Harga Rata-rata Keluar dan Masuk
Analisis harga pengisian secara rata-rata membantu memastikan apakah kondisi pasar atau slippage dapat memengaruhi kinerja di dunia nyata.
Rasio Menang-Kalah (Win-Loss Ratio)
Rasio terkait mengungkap jumlah trading yang berakhir dengan profit dibandingkan kerugian. Perlu dicatat bahwa beberapa strategi yang efektif memiliki jumlah trading yang menang yang besar tetapi tingkat kemenangan yang lebih rendah.
Penyempurnaan dan Pengujian Ke Depan (Forward Testing)
Setelah mendapatkan hasil yang menjanjikan dalam backtest, trader sering mengoptimalkan atau menyempurnakan strategi mereka. Ini melibatkan penyesuaian berbagai variabel seperti level stop-loss, time frame, atau pengaturan indikator untuk meningkatkan kinerja. Namun, ketika sebuah strategi menjadi terlalu disesuaikan dengan data historis, strategi tersebut mungkin gagal dalam kondisi trading yang sebenarnya. Mengatasi hal ini membutuhkan trader beralih ke fase berikutnya, yaitu paper trading atau forward testing. Ini melibatkan penerapan strategi ke data pasar aktual tanpa memerlukan dana sungguhan. Hal ini membantu trader memverifikasi apakah sistem bekerja sesuai ekspektasi pada kondisi pasar real-time.
Kesimpulan
Kesimpulannya, backtesting adalah langkah penting untuk membangun strategi trading kripto yang dapat diandalkan. Dengan menganalisis data historis, trader dapat mengidentifikasi kekuatan, mengurangi risiko, dan menyempurnakan pendekatan mereka sebelum melakukan komitmen terhadap modal riil. Walaupun tidak menjamin keberhasilan di masa depan, menggabungkan backtesting dengan optimasi berkelanjutan dan pengujian real-time dapat secara signifikan meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja trading jangka panjang.
