投資家はAIリスクが市場のダイナミクスを再形成する中、ヘッジ戦略を強化しています。主要テック株のクレジットデフォルトスワップ(CDS)の週間取引高は昨年12月に$8 十億ドルに達し、過去最高を記録しました。注目すべきは？この活動は8月以降だけで100%以上増加しています。この急増は明確なメッセージを伝えています：ポートフォリオマネージャーはリスクを取っていません。市場が予測不可能なままで、下落リスクに対する保護を確保しているのです。テックのボラティリティに対するヘッジの急増は、より広範な変化を反映しています—不確実性がピークに達したとき、賢明な資金は迅速に動きます。