Você acha que as liquidações acontecem só por causa de erros de alavancagem?

Na verdade, às vezes é o preço do oráculo que está atrasado, você vê o gráfico ainda está estável, mas do lado da cadeia já está calculando com o “preço antigo”… especialmente nos minutos de volatilidade extrema, assim que o atraso aparece, a posição é puxada como se fosse por uma corrente marítima, e nem dá tempo de adicionar margem de garantia. O que eu faço agora é tentar não abrir posições muito cheias durante notícias explosivas, deixar um espaço, e se for jogar, ficar de olho na frequência de atualização do oráculo e na diferença de preço entre a exchange e a cadeia, não olhe só um gráfico de velas. A propósito, recentemente os desenvolvedores estão bem empolgados com módulos e camadas de DAO, os usuários ouvem e ficam confusos, mas no final, o que pode nos afetar são essas pequenas coisas como “atrasos na camada de base”… de qualquer forma, vou continuar me escondendo para observar as marés.